Банки, стратегическое планирование и рояль “Steinway”

28.05.2013 15:36 4 697 просмотров
Пролог
Однажды, мой знакомый банковский аналитик спросил меня, почему классические модели теории статистических решений, в частности, - модель выбора наилучшей стратегии в условиях неопределенности, - практически мало применяются в стратегическом планировании предприятий, банков и т.д.? В ответ я подвел его к роялю “Steinway”, поднял крышку и попросил сыграть что-нибудь. Оказалось, что музыке он не учился и никаким инструментом не владеет. Я обратил его внимание на то, что, в отличие от скрипки, у рояля звук, так сказать, “готовый”, т.е. его не нужно уметь извлекать. Просто следует нажимать на нужные клавиши в нужной последовательности. И предложил ему подобрать на слух известную мелодию. Эта задача также оказалась ему не по силам. “Вот в этом всё и дело”, - заключил я. Мало иметь под рукой самый лучший инструмент. Нужно уметь его использовать.

Кульминация
При беглом знакомстве с указанной моделью, - например, в научно-популярном изложении Е.С.Вентцель в её книге “Исследование операций. Задачи, принципы, методология”, Москва, изд. “Наука”, 1988, - возникает ощущение, что всё просто и понятно. Вводится всего 3 понятия: “стратегия”, “состояние” (внешней среды) и “выигрыш”.

“Стратегия” - это любой определенный набор возможных действий, которые может совершить банк.
Пример одной конкретной стратегии:
• сократить на 20% затраты на рекламу продукта “А”;
• уменьшить процентную ставку по продукту “Б” на 2%;
• уменьшить зарплату сотрудников подразделения “В” на 10%;
• и т.п.

Определенный набор внешних факторов, которые не зависят от банка и изменение которых непредсказуемо, назовем “состоянием” (внешней среды).
Пример конкретного состояния:
• Курс доллара = 30,25 руб. ;
• Спрос на продукт «А» = Х;
• Стоимость аренды офиса = Y;
• и т.п.

Назовем “выигрышем” значение некоего комплексного индикатора "самочувствия" банка, которое он (банк) будет иметь в том случае, если будет применена конкретная стратегия, и состояние внешней среды на конец периода планирования окажется таким, каким “бог послал” (что выросло, то выросло). При этом, неопределенность как раз и заключается в том, что вероятности состояний неизвестны.

Собственно модель имеет форму таблицы, где строки - это стратегии, столбцы - состояния, а на пересечении строк и столбцов расположены выигрыши. Выбор наилучшей стратегии осуществляется по любому из известных алгоритмов, которые в рамках теории статистических решений почему-то традиционно называются “критериями”. Елена Сергеевна Вентцель описывает три классических критерия (по фамилиям создателей): Вальда, Сэвиджа и Гурвица.

Вот, собственно и всё! Казалось бы - чего проще. Рояль есть, клавиши все на месте. Нажимай себе и нажимай. Вот только какая мелодия выйдет? smile:) Со стратегиями всё более или менее понятно. Тут всё в руках менеджмента. С состояниями уже значительно труднее. Какой набор внешних факторов учитывать? Вопрос не простой. Это уже вроде “Полонеза Огинского”. Но хуже всего с понятием “выигрыш”! Как правильно сконструировать подходящий комплексный показатель-индикатор? Это уже “Аппассионата”!

Эпилог
У моего приятеля волосы были слабыми и безжизненными. А после того, как я помог ему применить описанную модель, его волосы стали мягкими и шелковистыми.

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
За первый и последний абзац + эпилог могу поставить smile:thumbsup: (хоть меня никто здесь оценщиком не назначал).
Ольга Курочкина  (kha)
#
Оценщиком можно в Народном рейтинге работать. Но там есть начальник Администратор. Может вашу оценку не засчитать. Мне вот 4 Росинтербанку не засчитали smile:cry: Теперь из принципа буду все отзывы вешать без оценки. Мне главное не оценки ставить, а разные литературные жанры осваивать smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Можете не засчитывать. smile:D
Главное, чтобы Павел понял - начало и окончание написаны хорошо.
Павел Горский  (Pavel_Gorskiy)
#
Спасибо за оценку. Начало и конец - "литература" для развлечения. Вся соль в кульминации smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Как оценить своё финансовое поведение?
Короткий ответ: периодически сверяться с нашим списком и ставить себе оценку. Длинный ответ. Начнём год с не слишком конкретных, но полезных советов,
15
«Дебетовые карты» или «сплошной убыток у банка».
Итак, помолясь, начнем. Тут уже несколько дней спорят о том, что дебетовки, да еще и с кешбеком, да еще с 5%, да с процентом на остаток – сплошной
19
ЦБ и АСВ: на чьей стороне?
Сейчас, когда от действий Центрального Банка РФ в деле держателей кредитных нот против ПАО НБ «ТРАСТ» зависит так много, пришла пора сказать пару слов
6
История семьи (ни слова о себе)
Свой юбилейный (сотый) пост хочу посвятить истории. Благо есть люди, умеющие хранить свои семейные события... Нижеприведённый материал размещается
5

Новые сообщения

  • Рынок нефти 18 января
    Brent в очередной раз не смогла закрепиться выше $56/bbl. Новостной фон остается противоречивым, что, впрочем, не мешает рынку сохранять относительное
  • Банк «ТРАСТ»: «невидимая «схемность» или факты на лицо?
    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая 30.06.2016 на XXV Международном финансовом конгрессе, заявила о том, что пользуясь сложностью получения
  • Моспромстрой и Рост
    Собрание акционеров Моспромстроя одобрило кучу сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ... 4. – Кредитного договора № 1176КЛ/15 на
  • ООО "БЦ "Парус"
    Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить действия Генерального директора ПАО «Мосстройпластмасс» по одобрению крупной сделки – Договора залога
  • Ужасы на Марата
    Прошло уже довольно много времени с тех пор как я писала свой последний отзыв ...... Работая в сфере ипотечного кредитования я бесконечно могу писать