Начало

01.02.2011 08:23 9 1 393 просмотра
Вторник. Первый день месяца и его первая неделя.

В эти дни выходят выпуски, посвященные процентным ставкам в Австралии и в Европе.
Будет опубликован самый главный отчет месяца, посвященный занятности в несельскохозяйственном секторе «Nonfarm Payrolls”. Обычно, это очень волатильный период для бирж, т.к. основные глобальные смены тенденций мы можем увидеть именно в такие дни. Например, вспомним смену тенденций, произошедшую 4 декабря 2009 года в отношении Евро/Доллар. Мы наблюдали рекордные данные - доллар упал больше чем на 20% в течение всего 6 месяцев!

В нашем портфеле на сегодняшний день, есть одна сделка. Вошли мы по ней сегодня ночью.
AUD/USD: BUY 1.0002, stop 0.9944. (купили на 10,000 с риском в 58 долларов, немного больше 0.5% от капитала).

Главная характеристика нашего метода - постоянная торговля более 40 различными инструментами.

Статистика показывает, что рынки находятся в трендовом состоянии, т.е. 15%-25% от общего времени. В этот период, выбранный нами подход, предполагает максимальную агрессивность. В остальное время - рынки не торгуются (во избежание потери капитала).

Существует огромное количество финансовых инструментов, которые являются высокоэффективными средствами снижения рисков. Они позволяют существенно сгладить кривую equity (баланс с учетом открытых позиций), застраховать позиции от неожиданных резких колебаний и (особенно в ситуациях вялого рынка, где обычные средства малоэффективны), повысить доходность портфеля.

Для снижения степени риска, мы будем работать только с самыми ликвидными инструментами на торговых рынках Азии, Европы и Соединенных Штатов. Таким образом, принцип диверсификации будет соблюден, а портфель - географически разнообразен.

Основное преимущество, которое даёт работа с разными активами наличие инструментов со слабой корреляцией, что позволяет снизить общие риски применяемых стратегий. Из-за большого выбора инструментов открытие позиций по каждому конкретному рынку осуществляется только в случае наличия ярко выраженного тренда при невысокой волатильности цены актива.

Вопрос, который я предвижу: «Не будет ли слишком затруднительным процессом, одновременно следить за всеми рынками, начинать торги и доводить их до конца?», ответ: « Будет. В особенности, если покупать и продавать в течение одного дня (именно так, в своем большинстве, поступают трейдеры в течение последних 4-х лет. Некоторые и еще дольше). В моем случает трудностей не возникнет, и я покажу вам почему. Более того, вы увидите, что весь процесс торговли может занимать не больше 2-ух часов в день.

Сделки, которые мы хотим проводить на различных рынках, редко будут осуществляться одновременно. Временные рамки для наших сделок, в первую очередь, основаны на ежедневных операциях, а не на более коротких концепциях. Тем самым, они обладают большим потенциалом.

Кроме того, наши сделки, как я уже не раз упоминал, будут подвергаться серьезному управлению рисками, поэтому если сделка сразу же после начала торгов пойдет плохо, мы приступим к следующей.

Профессионалы торгуют только тогда, когда у них на это есть серьезные причины.

Они никогда не участвуют в торгах просто потому, что они «так чувствуют».
Профессиональная торговля всегда основывается на подтвержденной информации. Дело не в том, что профессионалы знают что-то, что не известно другим, дело в том, что они знают о рынке то, что подавляющее большинство его участников оценивает или трактует неверно.

Невероятно, но: Вам не надо использовать серьезные «преимущества», чтобы выигрывать.

Просто осознание того, в чем заключается ваше преимущество, вложение необходимого количества капитала и ваша личная готовность предпринимать необходимые действия – и вы окажетесь в числе 5% самых успешных трейдеров. В этом блоге мы попробуем доказать эту концепцию.

Данная задача для торгов будет осуществляться путем использования двух основных методов с доказуемым математическим «преимуществом». Возможно, что нужно ввести дополнительный низкий риск/высокий потенциал сделок, по причине уникальных рыночных условий, существующих время от времени.

Главные цели ведения этого блога заключаются в том что люди смогут узнать о хорошем и плохом в торгах, в немного ускоренном режиме.

В чем же заключается хорошее? Люди смогут узнать, как же на самом деле устроена торговля, основанная на «преимуществах»? Нужно иметь решительность и личное мужество, чтобы придерживаться метода и плана торговли, если вы несете большие убытк, или же, наоборот, добиваетесь больших прибылей.

Когда на кону стоят деньги, поведение людей и репутация, как правило, существенно отличается от их «обычного» поведения. Вообще слово «когда» может причинить большой урон вашему благосостоянию. Но об этом позже.


Состояние Портфеля на 2 Февраля 2011


AUD/USD:BUY 1.0002, stop 0.9950 (перенесли стоп)

AUD/JPY:BUY 82.44, stop 82.00 (купили на 10,000 с риском в 54 доллара. Эта сделка открылась как хедж к нашей позиции по USDJPY которую мы открывали на продажу на своих счетах 31 Января с уровней 82.00. Пара сильно обвалилась в нашу сторону, и что бы застраховать нереализованную прибыль мы вошли в риск и захеджировались AUD/JPY).

Вторник был очень волатильном днем. Мы увидели новые локальные максимумы почти по всем финансовым рынкам. Все индексы (Dow Jones, Nasdaq, S&P обновили своим локальные максимумы). EUR/USD вырос выше 1.38, максимального с Ноября. Огромный спрос присутствует на рисковые инструменты как Австралийский доллар. Нефть выше 100 долларов. Но, самое интересное еще впереди. Обратите внимание на комментарии главы ЕЦБ Трише, которые выходят в Четверг в 16.30 по Москве, вполне возможно что ЕЦБ начнет подготавливать рынок к новому циклу повышение % ставок. Следите за Евро Облигациями (Euro Bund, Euro Bobl и Euro Schatz).

Медь обновила новый максимум, торгуется на уровне 450. Смотрите Золото, вполне возможно до конца недели откроем сделку на покупку.

До кризисный Уровень 1312 по S&P 500. Акции продавать опасно, но можно прикупить 30 Year US Treasury Bonds (Мы уже прикупили, но наш с вами портфель ее не включает, так как сделка была до 1 Февраля).

Самое главное на что мы смотрим и о чем упорно все молчат, огромный спрэд почти в 5-8% между Crude Oil Brent и Light Sweet Crude Oil. Нужно еще посмотреть дня 2-3 что бы сделать сделку.

К сожалению, в силу других обязательств, я не смогу часто публиковать свои посты. По этому итоги портфеля и планы будем подводить в начале каждой неделе.
Всем удачи и хороших сделок.

Комментарии 9

tx87  (tx87)
#
Ваша сделка по AUD/USD.Причина входа в эту сделку это пробой уровня?
Вы вообще используете тех.анализ?) smile:)
Роман Протопопов  (roman_p)
#
Я использую один индикатор который показывает волатильность рынка ATR (Average True Range).

В основном это уровни и настроение рынка. Я попробую описать более подробно методику в следующих постах.
Александр  (amarok)
#
какими индикаторами и пр. пользуетесь?
Максим Белугин  (Белугин)
#
Банальный вопрос.
С чего следует начинать (для минимизации убытков), приступая с нуля к биржевой торговле.
Есть желание торговать самостоятельно.
Роман Протопопов  (roman_p)
#
Максим, с правильных рекомендаций. Может занять дольше времени, но результат проверен. Следите за блогом.
Антон  (Waterwall)
#
Ништяк, 70 пипсов уже набил smile:)

Интервенции швейцарского банка ловить не будешь?
Роман Протопопов  (roman_p)
#
Мы продавали с уровня 9516, вчера позицию закрыли с маленьким доходом около 0.4% на уровнях 9440-9450. К сожалению рынок позже обвалился больше 1%. Здесь ничего не сделать, надо принять все так как есть.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Когда на кону стоят деньги, поведение людей и репутация, как правило, существенно отличается от их «обычного» поведения.


Главное отличие состоявшегося трейдера видимо в том, что он не "ставит деньги на кон", а занимается хоть и своеобразным, но всё-таки бизнесом, в котором деньги играют роль средств производства, оборотного капитала, сырья и расходных материалов, оплаты труда наёмных работникам и т.п )). Соответственно и отношение к деньгам уважительное, но без излишнего пафоса.
Роман Протопопов  (roman_p)
#
Андрей абсолютно верно. Как и в любом бизнесе, вы должны рисковать. А рискуют здесь деньгами и ошибаются часто. Задача в том, чтобы при ошибках, потери были маленькие а выигрыши большие. Даже если из 10 сделок у вас 7 убыточных, вы все равно будите получать доход.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

FINAL CALL 11/16
15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли
0
Как вернуть «тетрадочный» вклад?
Короткий ответ: показать документы о вкладе в банке-агенте. Длинный ответ. Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с
6
Венера в Козероге
Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок
0
Рынок нефти 9 декабря
Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 9 декабря
    Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят
  • Рынок нефти 6 декабря
    Ситуация на нефтяном рынке локально не изменилась. Brent консолидируется в районе $54/bbl на нейтральном новостном фоне. Оптимизм после заключения сделки
  • Рынок нефти 5 декабря
    Нефть торгуется в небольшом минусе, отступая от 16 месячных максимумов. Пауза в дальнейшем оптимизме на рынке сейчас выглядит вполне логично. Во-первых,
  • Как связаться с Агентством по страхованию вкладов?
    В разговорах, связанных с отзывом лицензий банков, часто возникает вопрос: как сообщить что-то АСВ, задать вопрос, пожаловаться и т.п. Ниже - справочник
  • Рынок нефти 1 декабря
    ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в