Портфель, риски и самое важное

06.02.2011 20:35 4 1 307 просмотров
Торговля началась!

Активность на этой неделе пришлась на валютный рынок. Поэтому все внимание будем уделять ему. Основные тенденции на первые два квартала будут происходить как раз на этом рынке. Мы наблюдали очень волатильную неделю, падение доллара в начале, и укрепление в конце. Все данные этой недели, можно расценивать как неоднозначные. С одной стороны количество новых рабочих мест оказалось невысоким, с другой стороны, уровень безработицы значительно понизился. Основные спекуляции о возможном повышении ставок в Европе оказывали поддержку курсу евро последние три недели. В итоге, выступление Трише поставило под серьезное сомнение готовность ЕЦБ начать процесс повышения процентных ставок. Собственные наблюдения показали, что начало года довольно бурное время для торговли, таким образом, наши результаты в этом месяце будут либо очень хорошими либо очень плохими.

Портфель:

С начала месяца были сделаны 4 сделки.

AUD/USD: покупка @ 1.0002, стоп 0.9960 – все еще в сделке
AUD/JPY: покупка @ 82.44, выход 82.00 - убыток
AUD/JPY: покупка @ 82.79, стоп 82.38 – все еще в сделке
USD/CAD:продажа @ 0.9834, выход 0.9871 – убыток

В каждой сделке мы размещаем стоп ордера, на случай если рынок идет против нас и используем управление капиталом, что бы контролировать объем позиций и волатильность портфеля.

Основную доходность и основные риски нашего портфеля будем высчитывать по закрытым позициям. На текущий момент, мы зафиксировали отрицательный баланс -0.87% от нашего начального капитала, но нереализованная прибыль нашего портфеля пока позитивная 10,104 или +1.04%. В следующий раз когда будем открывать позиции станем ориентироваться на свободный капитал в 9,913 долларов.

Инвестор вы или трейдер, не важно, у всех одна цель - заработать. Если вы боитесь проиграть то никогда не выиграете. Вы должны быть готовы к худшей ситуации. Если ваши ожидания не оправдались, необходимо во время выйти из игры, это тоже выигрыш.

Цель нашей инвестиционной программы – достижение абсолютной доходности в более 20% годовых. Достижение цели происходит путём динамичного управления, а не путем накопления средств в кризисных активах. Я всегда слежу за сохранностью основного капитала в процессе торговли и вам рекомендую поступать по моему примеру.

Итак, я использую следующие лимиты:

- максимальная потеря Начального капитала – 15%
- допустимая потеря Начального капитала – 7%
- максимальная потеря Рабочего капитала - 4%
- максимальная потеря за одну сделку – 1%

Победить или проиграть, каждый получает от рынка то, что ему нужно. Некоторым нравиться проигрывать, поэтому, теряя деньги, они побеждают (Эд Сейкота).

Рынок - не единый механизм. В каждой сделке есть свой покупатель и свой продавец. И всегда, в каждой сделке кто-то деньги делает, а кто-то теряет. Вы должны знать кто платит вам, когда сделка прибыльная. Каждая сделка, имеет равного и противоположного игрока на рынке. Успешный трейдер получает деньги от другой группы игроков, которые являются неспособными в тот момент времени, несклонными удержать свои деньги.

Пример. Фьючерсные контракты на евродоллары на CME - тенденция чрезвычайно хорошая, потому что главные контрагенты - банки. Банки имеют тенденцию действовать как «стадо» и поступать одинаково множество раз независимо от окончательных последствий. Банки имеют очень простой набор правил, который говорит им покупать/продавать так много контрактов в день для любого бизнеса, который они пишут в этот день. Они не заботятся, делают ли они или теряют деньги на торговле, потому что следуют за правилами, установленными правительством. В конечном счете правительство выручит их, в случае, если все пойдет «не так». Поэтому банки не касаются вопросов, связанных с тем, когда трейдер стоит против них в сделках на длинные промежутки времени.

Состояние Портфеля на 8 Февраля 2011

• AUD/USD: покупка @ 1.0002, стоп 1.0010 – перенесли стоп (прибыльная сделка)
• AUD/JPY: покупка @ 82.79, стоп 82.38
• NZD/JPY:покупка @ 63.78, стоп 63.46 (новая сделка)

Смотрим за Золотом, Light Sweet Crude Oil, Sugar и Hang Seng.

Всем удачных сделок.

Комментарии 4

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Роман, а используете ли такие ордера как тэйк профит, следящий стоп и т.п ?
Не понятно, как выставляете стопы, первое впечатление что очень близкие и в результате львиная доля счёта уйдёт в распил (ну и на комиссии -( )
Роман Протопопов  (roman_p)
#
Андрей,

95% торговой активности - это стоп ордера и следящий стоп. Это особенность моей торговой стратегии. Мы пытаемся поймать тенденции, выходить из сделок придется по худшим ценам, вы не знаете где рынок остановится и когда он начнет свое движение. Это серьезный вопрос, я хочу посветить отдельный пост этой теме, как правильно начать вырабатывать свою торговую/инвестиционную стратегию. Это все очень индивидуально.

Вопрос комиссии тоже очень индивидуален. В нашем случае стратегия оптимизирована под конкретного брокера и конкретные торговые условия. Это сложный вопрос, вы должны выбрать оптимального брокера, куда вы сможете интегрировать вашу систему.

У нас существует некоторая шкала рисков. Риск на валютном рынке вы уже видели. Риски по акциям, фьючерсам и индексам варьируются от 2 до 10%, все зависит от волатильности рынка.
tx87  (tx87)
#
Итак, я использую следующие лимиты:

- максимальная потеря Начального капитала – 15%
- допустимая потеря Начального капитала – 7%
- максимальная потеря Рабочего капитала - 4%
- максимальная потеря за одну сделку – 1%


поясните подробнее пожалуйста эти выкладки


Роман Протопопов  (roman_p)
#
15% - Общий стоп лимит. Если депозит падает на 15%, закрываются все сделки и торговля полностью останавливается. Например: вложили 100,000, управляющий потерял 15,000.

7% - Сигнальная отметка к 15%.

4% - Общий возможный убыток на все сделки не должен превышать больше 7% от капитала.

1% - Допустимый объем потерь от капитала на одну сделку.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за апрель 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
2
Международный день музеев
А между тем сегодня Международный день музеев! Поздравляю все причастных к празднику! И, по традиции, карты к нему: продолжаю радовать вас картами
0
2956
Результаты стресс-тестирования на основе отчетности по РСБУ и МСФО Как мы видим по данным РСБУ: — отток средств юрлиц из данного банка составил 3.2
0
ApplePay и безопасность. Как она есть.
Давайте сегодня немного поговорим о безопасности? Безопасности ваших денег с точки зрения «у меня есть ойфон и я плачу им». Почему вообще возник этот
5
Рынок нефти 18 мая
Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 25 мая
    Цена на нефть Brent на утро - $54.46. Ценовая динамика рынка нефти остается относительно стабильной. Это объясняется ожиданием участников рынка решений
  • ApplePay и безопасность. Как она есть.
    Давайте сегодня немного поговорим о безопасности? Безопасности ваших денег с точки зрения «у меня есть ойфон и я плачу им». Почему вообще возник этот
  • Рынок нефти 24 мая
    Цена на нефть Brent на утро - $54.30. Рынок, достигнув цены в $54 днем ранее, перешел в ожидание предстоящего заседания стран ОПЕК по поводу дальнейшей
  • Рынок нефти 23 мая
    Нефтяные цены сдержанно отступают после 4 дней роста. Возможной причиной некоторой растраты оптимизма выступают новости, поступающие от сторон сделки.
  • Рынок нефти 22 мая
    Цена на нефть Brent на утро - $54.03. Очередной рост цен на нефть произошел на фоне растущего оптимизма по поводу предстоящего решения стран ОПЕК+ о