Вход

Состояние инвестиционного портфеля на 14 Февраля

14.02.2011 15:20 1 1 217 просмотров
Добрый день

Прошлая неделя была богата на перемены.

Трейдерам приходилось играть на «собственных ожиданиях», поэтому лишь единицы справились с ситуацией. Комментарии Бернанке, напряженная ситуация в Египте, заявление об отставке президента Бундесбанка Акселя Вебера и другое.

Мы наблюдали за нашими последними позициями, которые держали около недели. Мы заметили, что похожая пара - NZDUSD начала свое движение вниз, чего мы абсолютно не ожидали. Это поистине «чёрный лебедь», который изменил большинство портфелей, набиравших силу не одну неделю.

Если рынок может двинуться вверх после сигнала, то это произойдет. Если нет, скорее всего, рынок пойдет в противоположную сторону. Чем больше вы торгуете, тем больше начинаете воспринимать процесс торговли, как правило, руководствуясь четкой самодисциплиной. Удивительные метаморфозы и внезапное «понимание» рынка - в этом и есть вся прелесть накопленного годами опыта.

Приятно, что в этом бизнесе случаются и другие положительные моменты помимо денежной составляющей.

Мы открыли противоположную позицию 9 февраля на продажу с объемом в 17, 600 новозеландских долларов по цене 0,7720 к нашему Австралийскому доллару и закрыли позицию 11 Февраля по 0,7607. Нам удалось взять 193 доллара, т.е. почти 2% капитала.

В пятницу вечером мы открыли новые позиции на продажу швейцарского франка и Японской йены.

На сегодняшний день наш портфель выглядит следующим образом:

• USD/CHF: продажа @ 0.9762 , стоп 1.0050 (Открыта 11 Февраля)
• USD/JPY: продажа @ 83.47, стоп 85.95 (Открыта 11 Февраля)

Сделки являются долгосрочными.

Объем каждой - 5,000 долларов.

На каждую позицию риск составит чуть больше 1%.


Состояние портфеля на 14 Февраля:


long audjpy -$50.00 -44
short usdcad -$37.00 -37
long audusd $109.00 109
long nzdjpy -$31.00 -26
long audjpy $31.00 26
short nzdusd $193.00 113

Total Trades: 5
Total Losses in ticks: -107
Total Profit in ticks: 248
Total P&L in ticks: 141
HR%: 2820.00

Total Losses in usd: -$118.00
Total Winners in usd: $333.00
Total P&L in usd: $215.00
Total Comm in usd: $0.00
Total Profit in usd: $215.00
Total Profit in %: 2.15

Основная цель – сформировать портфель, подстроится под текущую рыночную конъюнктуру. Совершая такое количество сделок, мы будем подстраиваться под тактику и стратегию рынка и под его основных игроков. В нашем случае это банки, хедж фонды и институты. Они пакетируют, портфелируют, инвестиции - мы поступим таким же образом. Они оценивает среднесуточные шумы, как не предсказуемые – и мы поступаем так же. Они рассматривают рыночную динамику, как определяющую и формирующую экономические показатели, соответственно, и мы тоже. Они занимаются расчетом коэффициента диверсификации рисков портфеля инвестиций, мы поступаем аналогичным образом.

Этой зимой в Москве по-настоящему холодно. Я рад сидеть в тепле пока рынки продолжают капризничать. Всем удачных сделок.








Комментарии 1

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Удивительные метаморфозы и внезапное «понимание» рынка - в этом и есть вся прелесть накопленного годами опыта.


Видимо как раз это и называют интуицией трейдера? А как поступаете, если интуитивное понимание рыночной ситуации противоречит сигналам и здравому смыслу? Роман, как вы считаете, если у трейдера сложилось интуитивное понимание движений на длительном рыночном цикле, не может ли оно стать причиной крупной просадки в случае внезапной смены цикла или того же "black swan" ?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за август 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Овердрафт и технический овердрафт: сущность и правовое регулирование.
Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что изменился статус дебетовых карт клиентов Сбербанка на овердрафтный. Официальная позиция сбербанка
12
Кредитная карта "Тепло" Восточного банка
При оформлении карты выдается карта МИР Instant issue. Согласно тарифам банка за ее оформление взимается комиссия 800 руб. за счет кредитного лимита
2
ФКБ или ВА завтра в Бине?
Тут намекают, что с Бином завтра вопрос решен. Интересно, в сторону ФКБ или ВА? И нафига там Давыдович? Сдал - принял одним днем? Что то не верю я,
2
Последний авокадо РосСтата
Я уже предвкушаю недовольство (скажем мягко) в комментариях, потому что "люди ходят в магазин". Не то, чтобы я думал, что этот пост прочитают много людей,
0

Новые сообщения

  • Банковский надзор и не только сто лет тому назад
    С Харьковом была связана и влиятельная финансово-промышленная группа Алексея Алчевского. А. К. Алчевский был инициатором создания в 1866 г. Харьковского
  • Новости по итогам отчетности за август 2017 г.
    Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
  • Рынок нефти 22 сентября
    Нефтяной рынок в ожидании итогов встречи мониторинговой комиссии по сделке ОПЕК+. К текущему моменту настрой рынка сохраняется достаточно позитивным несмотря
  • Последний авокадо РосСтата
    Я уже предвкушаю недовольство (скажем мягко) в комментариях, потому что "люди ходят в магазин". Не то, чтобы я думал, что этот пост прочитают много людей,
  • Рынок нефти 21 сентября
    Нефтяные цены умеренно корректируются после обновления 5-мес. максимумов накануне, Brent при этом пытается удержать уровни $56+. Напомним, что технический