Состояние инвестиционного портфеля на 14 Февраля

14.02.2011 15:20 1 1 272 просмотра
Добрый день

Прошлая неделя была богата на перемены.

Трейдерам приходилось играть на «собственных ожиданиях», поэтому лишь единицы справились с ситуацией. Комментарии Бернанке, напряженная ситуация в Египте, заявление об отставке президента Бундесбанка Акселя Вебера и другое.

Мы наблюдали за нашими последними позициями, которые держали около недели. Мы заметили, что похожая пара - NZDUSD начала свое движение вниз, чего мы абсолютно не ожидали. Это поистине «чёрный лебедь», который изменил большинство портфелей, набиравших силу не одну неделю.

Если рынок может двинуться вверх после сигнала, то это произойдет. Если нет, скорее всего, рынок пойдет в противоположную сторону. Чем больше вы торгуете, тем больше начинаете воспринимать процесс торговли, как правило, руководствуясь четкой самодисциплиной. Удивительные метаморфозы и внезапное «понимание» рынка - в этом и есть вся прелесть накопленного годами опыта.

Приятно, что в этом бизнесе случаются и другие положительные моменты помимо денежной составляющей.

Мы открыли противоположную позицию 9 февраля на продажу с объемом в 17, 600 новозеландских долларов по цене 0,7720 к нашему Австралийскому доллару и закрыли позицию 11 Февраля по 0,7607. Нам удалось взять 193 доллара, т.е. почти 2% капитала.

В пятницу вечером мы открыли новые позиции на продажу швейцарского франка и Японской йены.

На сегодняшний день наш портфель выглядит следующим образом:

• USD/CHF: продажа @ 0.9762 , стоп 1.0050 (Открыта 11 Февраля)
• USD/JPY: продажа @ 83.47, стоп 85.95 (Открыта 11 Февраля)

Сделки являются долгосрочными.

Объем каждой - 5,000 долларов.

На каждую позицию риск составит чуть больше 1%.


Состояние портфеля на 14 Февраля:


long audjpy -$50.00 -44
short usdcad -$37.00 -37
long audusd $109.00 109
long nzdjpy -$31.00 -26
long audjpy $31.00 26
short nzdusd $193.00 113

Total Trades: 5
Total Losses in ticks: -107
Total Profit in ticks: 248
Total P&L in ticks: 141
HR%: 2820.00

Total Losses in usd: -$118.00
Total Winners in usd: $333.00
Total P&L in usd: $215.00
Total Comm in usd: $0.00
Total Profit in usd: $215.00
Total Profit in %: 2.15

Основная цель – сформировать портфель, подстроится под текущую рыночную конъюнктуру. Совершая такое количество сделок, мы будем подстраиваться под тактику и стратегию рынка и под его основных игроков. В нашем случае это банки, хедж фонды и институты. Они пакетируют, портфелируют, инвестиции - мы поступим таким же образом. Они оценивает среднесуточные шумы, как не предсказуемые – и мы поступаем так же. Они рассматривают рыночную динамику, как определяющую и формирующую экономические показатели, соответственно, и мы тоже. Они занимаются расчетом коэффициента диверсификации рисков портфеля инвестиций, мы поступаем аналогичным образом.

Этой зимой в Москве по-настоящему холодно. Я рад сидеть в тепле пока рынки продолжают капризничать. Всем удачных сделок.








Комментарии 1

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Удивительные метаморфозы и внезапное «понимание» рынка - в этом и есть вся прелесть накопленного годами опыта.


Видимо как раз это и называют интуицией трейдера? А как поступаете, если интуитивное понимание рыночной ситуации противоречит сигналам и здравому смыслу? Роман, как вы считаете, если у трейдера сложилось интуитивное понимание движений на длительном рыночном цикле, не может ли оно стать причиной крупной просадки в случае внезапной смены цикла или того же "black swan" ?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

День рождения Московского Метрополитена и еще праздник :))
Приветствую! Сегодня, 15 мая, кроме открытия Крымского моста, банковских карт с изображением которого пока нет (но думаю, что скоро будут), отмечает
2
Сколько стоят ваши паспортные данные? Ну, если вы курите?
Аллоха, мой бледнолицый друг! Постоянные, временные и даже случайные читатели моего блога знают, что я люблю говорить о банках, любых в принципе банках,
4
Рынок нефти 24 мая
Цены на нефть демонстрируют сдержанную негативную динамику после публикации отчета Минэнерго США, неожиданно отразившего рост запасов нефти в Штатах по
0
Почему опасно продавать/отдавать дебетовую банковскую карту без кредитного лимита, оформленную на свое имя, в пользование третьим лицам?
Почему опасно продавать/отдавать дебетовую банковскую карту без кредитного лимита, оформленную на свое имя, в пользование третьим лицам? Краткий ответ
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 24 мая
    Цены на нефть демонстрируют сдержанную негативную динамику после публикации отчета Минэнерго США, неожиданно отразившего рост запасов нефти в Штатах по
  • Рынок нефти 23 мая
    Нефтяные цены сдержанно снижаются в ходе утренних торгов среды после того, как по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ сторонами сделки была озвучена
  • Рынок нефти 22 мая
    Цены на нефть продолжили рост на фоне возросших опасений относительно будущих поставок из Венесуэлы и ожидаемого сокращения запасов нефти в США. Накануне
  • Рынок нефти 21 мая
    Нефтяные цены вернулись к умеренному росту, однако дальнейшее укрепление позиций долларом США на глобальных площадках сдерживает оптимизм рыночных игроков.
  • Сколько стоят ваши паспортные данные? Ну, если вы курите?
    Аллоха, мой бледнолицый друг! Постоянные, временные и даже случайные читатели моего блога знают, что я люблю говорить о банках, любых в принципе банках,