Инвестбанк.

24.11.2013 17:12 15 3 760 просмотров
Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке. Как и в предыдущие разы
я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключений
полученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данного
банка если они со своей точки зрения опишут ситуацию.

Итак. Начну фактов.

1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 8.521 млрд руб
При этом на основной капитал приходилось 6.041 млрд рублей
Суборды состовляли 6.041 млрд (стр. 204)

http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=107

2. Достаточность капитала Н1=10.62%
http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=107
Данный уровень достаточности капитала, крайне не высок и весьма
близок к критической отметке в 10%.

Про активы банка можно сказать следующее:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=192816&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01

Всего активов на 67.2 млрд руб.
Из них:
1. Кредитный портфель 42.4 млрд рублей или 63% всех активов.
Практически весь портфель - корпоративный.
Физлицам банк предоставил только 1.5 млрд руб.
В октябре по портфелю корпоративных кредитов произошел интересный скачек
просрочки на 0.67 млрд рублей, что почему-то не привело к соизмеримому убытку.
Вероятно банк не досоздал резервы по этой просрочке.

Вообще же банку для успешного преодоления отметки достаточности
капитала Н1=10%, для того чтобы у него возникли проблемы с регулятором
достаточно потерять 0.8 млрд рублей(с учетом запаса прочности по облигам)

2. Облигации. Их у банка осталось всего на сумму 3.2 млрд рублей.
Что составляет всего 37% капитала, а это в свою очередь говорит
о небольших возможностях выправить Н1(достаточность) путем распродажи
оных в случае получения банком убытков.

3. Вложения в "акции" у банка составляют сумму 5.06 млрд рублей
и по всей видимости основная сумма этого вложения приходится
на Паи ЗПИФа
, о чем говорит строчка под кодом 8823
данной отчетности: http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=107
Там указано что банк держит соответствующих паи на сумму 4.56 млрд руб
О качестве подобного продукта я подробно рассказывал на примере
Эллипс банка: http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php
так же там приводил эту ссылку на Симановского: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5740142
В ней говорится что Паи ЗПИФов банками как правило оцениваются
в 10 раз дороже их рыночной стоимости
и на примере Эллипс Банка
я показал что так оно и есть в действительности.
Т.е. можно предположить что основной капитал данного банка
составляет не 6 млрд, а всего 2 млрд рублей.


4. Прочие активы. В них банк вложил 11 млрд рублей,
т.е. почти 2 своих основных капитала.

А вот что говорит сам ЦБ по поводу прочих активов банков:
http://kommersant.ru/doc/2338054
Прочие активы как правило переоценены в 5 и более раз.
Соответственно если поверить словам ЦБ и не предполагать
особой "святости" данного банка, то можно сделать вывод
что прочими активами данный банк накрутил себе 8.8 млрд
рублей
дополнительного капитала.


Далее предлагаю обратится к вопросу ликвидности данного банка.
Как видно из отчетности на 1 ноября у банка было:
Высоколиквидных активов на сумму 1.67 млрд рублей
Выданных межбанковских кредитов на сумму 2.77 млрд рублей.

Облигаций у банка было мало, да и те по всей видимости зарепованы(заложены)
Итого 4.44 млрд руб

При этом Юрлица имели в данном банке текущие счета на сумму 5.84 млрд руб,
а на межбанке банк привлек еще 0.52 млрд руб.

Т.е. банк имел средства достаточные для удовлетворения всего 67%
текущих счетов(еще раз отмечу, что текущие счета - это не депозиты,
они крайне волатильны, особенно у Юрлиц).

Новостной фон.
Из последних новостей про этот банк хочу выделить следующие:

1. Несколько дней назад банк повысил проценты по депозитам.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5887564

2. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил на
3 декабря рассмотрение жалобы АКБ "Инвестбанк" на решение
о взыскании с него в пользу латвийского "Латвияс Крайбанка"
72 миллионов долларов и 10,6 миллиона евро

https://bankir.ru/novosti/s/sud-3-dekabrya-rassmotrit-apellyatsiyu-investbanka-po-sporu-s-latviyas-kraibankom-10059305/

Особенно хочу подчеркнуть что суд 3 декабря будет решать вопрос о взыскании
с Инвестбанка суммы эквивалентной 2.8 млрд рублей, что составляет около 50%
основного капитала данного банка.


Возможно чего-то мной упущено и читатели поправят, буду только рад,
так же был бы благодарен руководству данного банка если бы оно показало
на какие либо изъяны в моих рассуждениях, если они конечно есть по их мнению.

Комментарии 15

Pozitivist  (Pozitivist)
#
Заголовок статьи поправьте, правильно ИнВестбанк.
mxm  (mxm)
#
Цитата
2. Облигации. Их у банка осталось всего на сумму 3.2 млрд рублей.
Что составляет всего 37% капитала, а это в свою очередь говорит
о небольших возможностях выправить Н1(достаточность) путем распродажи
оных в случае получения банком убытков.

1. Непонятно при чем тут отношение к капиталу и каким образом увеличивается достаточность капитала при продаже облигаций. Хотелось бы пояснений.

Цитата
Т.е. банк имел средства достаточные для удовлетворения всего 67%
текущих счетов(еще раз отмечу, что текущие счета - это не депозиты,
они крайне волатильны, особенно у Юрлиц).
Соответственно банк имеет вторую серьезную проблему - с ликвидностью!

Достаточно спорное утверждение. А сколько должно быть? 200%? Полагаю любой банк ведет анализ движения средств на счетах и эти остатки могут "плавать".
Александр  (supеr)
#
Есть такой параметр - Н1.
Он равен отношению капитала к риск взвешенным активам.
У денег(высоколиквидных активов) риск не высок(если не изменяет память всего 2%),
а у облигаций 100%. Соответственно продав облигации(поменяв их на высоколиквидные активы - деньги) банк может сократить риск взвешенные активы при этом оставив неизменным свой капитал. Соответственно тот банк который имеет много облигаций(по сравнению с капиталом)
может достаточно сильно снизить при необходимости риск взвешенные активы и тем самым
ощутимо выправить ситуацию с достаточностью капитала. Этот же банк не имеет такой возможности. Кстати обратите внимание что у большинства банков что теряли лицензии
была невысокая позиция в облигациях(по сравнению с заявляемым капиталом).

По поводу второго утверждения. 200% не надо, но вот в районе 100% крайне полезно
иметь если не в деньгах(высоколиквидных активах), то хотя бы в выданных МБК(по которым
можно зарабатывать больше 6% годовых) или на худой конец в облигах - желательно государственных(т.е. наиболее ликвидных и надежных).
АИА  (АИА)
#
а разве риск считается 100% по всем облигам, в т.ч. по ОФЗ, еврооблигам, и негосам типа ГП и прочим входящим в список залогов по РЕПО?
mxm  (mxm)
#
Инф к размышлению по аналогии данные одного из банков:
Высоколиквидные активы 106 млрд
Выданные МБК 1 180 млрд
итого 1286
--
Счета ЮЛ 462 млрд
Привлеченные МБК 1700 млрд
итого 2162
менее 60% - "Соответственно банк имеет серьезную проблему - с ликвидностью! " ? Это ВТБ. Пора отзывать лицензию?
Методика достаточно неоднозначная, почему рассматриваются только текущие счета ЮЛ, а ФЛ - им деньги не нужны для текущих расчетов? Если проанализировать и крупные банки то "окажется проблема с ликвидностью"....Вы провоцируете панику на ровном месте.
Александр  (supеr)
#
У ВТБ тоже очень серьезные проблемы, как и у его дочки под названием ВТБ-24, и в первую очередь с капиталом, который совсем не такой какой заявляется в отчетностях. Банк имеет очень большие проблемы с резервами. Кстати допэмиссия была именно по этой причине,
как и весьма либеральный переход на Базель-3, в результате которого у нас в стране окажется
чуть ли не самое слабое требование по достаточности основного капитала в 5.5%.
Но там есть одно конкурентное преимущество - это госбанк, соответственно его ликвидностью в трудную минуту поддержат и госкомпании и бюджет и даже возможно ЦБ,
да и по поводу резервов там ЦБ смотрит сквозь пальцы и по поводу качества активов,
но это не значит что банк не сможет стать банкротом - сможет, просто это никто не признает, а людям по примеру банка Солидарность сократят выдачу до "20 тысяч месяц" - и объяснят это удобствами или еще какой нибудь ситуацией.
Александр  (supеr)
#
А по поводу того страшна ли паника банкам.
Паника страшна только для тех банков что не имеют своего капитала.
Те же что имею капитал, не обманывают с оценкой активов, создают достаточные резервы и заботятся о ликвидности - положить почти не возможно.
Лучше уж сейчас банкам понять к чему надо готовится и сделать соответствующие выводы,
чем через несколько месяцев столкнутся уже с реальными проблемами вызванными
схлопыванием потребительского пузыря.
Александр  (supеr)
#
Кроме того кроме банков есть еще и их клиенты. И скрывать от них реальное положение
дел в банке на мой взгляд не справедливо.
Евгения Кисина  (ekisina)
#
Здравствуйте, Александр! Не в курсе ли Вы, чем закончилось рассмотрение, назначенное на 3 декабря? На сайте суда (в картотеке решений) ничего не вижу.
Александр  (supеr)
#
Не в курсе. Думаю очень скоро узнаем. Скорей всего проиграл, т.к. иначе банк
не стал бы проводить агрессивную рекламную компанию по депозитам, и наверное
опубликовал новость о своей победе.
Александр  (supеr)
#
Сегодня лицензия отозвана.
http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=804

Как писал так и случилось. И причина тут не паника людей, а то что банк потерял капитал.
Об этом я и писал. Жаль что мало кто воспользовался этой информацией.
Особенно жаль юрлиц.
вера кашникова
#
После вчерашних сообщений в СМИ об отзыве лицензий сразу у 3-х банков, хочется присоединиться к словам А.Макаревича ("АиФ* №, 50.2013г. стр23), сказанные в адрес : "Гореть вам в аду, клоуны!" Александр, как Вы думаете до Нового года ЦБ еще раз "порадует" своими подарками?
Александр  (supеr)
#
Сейчас как минимум еще 2 банка не выдают деньги: Эллипс банк и Фиа банк, думаю могут еще и у них отозвать лицензию. + Есть банки которые уже подготовились к отзыву лицензии(деньги вывели,
собственников сменили, чтобы не бросать на них тень в случае отзыва). Как только поток денег
от людей в их карманы прекратится - они закроют банки.
Например у Банка Пушкино были те же собственники что и у банка Сберкреда, и точно так же
как и у Пушкино, в Сберкреде сейчас эти собственники ушли. Там они ушли перед отзывом лицензии, тут лицензия пока не отозвана.
Ts@r  (vvtsarev)
#
Эллипс вроде выдаёт, но с заказом за 5 дней (официально), а фактически больше. И докапывается, зачем снимают деньги, т.е. выдаёт фактически только под сделку...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за апрель 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
0
Международный день музеев
А между тем сегодня Международный день музеев! Поздравляю все причастных к празднику! И, по традиции, карты к нему: продолжаю радовать вас картами
0
2956
Результаты стресс-тестирования на основе отчетности по РСБУ и МСФО Как мы видим по данным РСБУ: — отток средств юрлиц из данного банка составил 3.2
0
Рынок нефти 18 мая
Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка
0
Коллекторы забрали у пенсионерки в больнице последние 500 рублей.
Коллекторы забрали последние 500 рублей пенсионерки прямо в больнице. Пожилая женщина осталась без денег на лекарство Шокирующий инцидент произошел
2

Новые сообщения

  • Рынок нефти 22 мая
    Цена на нефть Brent на утро - $54.03. Очередной рост цен на нефть произошел на фоне растущего оптимизма по поводу предстоящего решения стран ОПЕК+ о
  • Новости по итогам отчетности за апрель 2017 г.
    Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
  • Рынок нефти 19 мая
    Цена на нефть Brent на утро - $52.91. Очередная фаза роста цен на нефть была вызвана информацией о растущей поддержке идеи продления соглашения стран
  • Международный день музеев
    А между тем сегодня Международный день музеев! Поздравляю все причастных к празднику! И, по традиции, карты к нему: продолжаю радовать вас картами
  • Рынок нефти 18 мая
    Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка