Вход

Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.

08.12.2013 01:29 136 20 056 просмотров
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность".
В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей,
возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет
критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную
благодарность за проделанную работу аналитиков.

Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно
критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд,
мою правоту случаи.

В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям
потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем
на сегодняшний день. Статистика будет взята с 1 июля и по сегодняшнее число.
Так же будет проведена оценка того насколько велика вероятность что все что есть случайность,
и если это не случайность, то на сколько увеличивается у банка вероятность
оказаться в неприятной ситуации при снижении уровня "Надежности" ниже 100%.
Кроме того заранее оговорюсь, что если банк, например, потерял лицензию
в ноябре, значение надежности будет взято на 1 октября.
Т.е. проверка будет именно практической пользы критерия надежности.
Т.к. будет взят некоторый задел по времени на возможную реакцию клиентов
банка.

Начну с перечисления всех известных мне событий, разбив банки на
3 группы.

Первая группа. (Банки входящие по уровню активов в топ-500)
1. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил,
Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%, т.е. банк
не прошел данный критерий и не мог считаться надежным
согласно предложенному мной методу.
Предложенный метод сработал.

2. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%(меньше 100%) -
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

3. Сведбанк: Лицензия отозвана по решению акционеров,
соответственно этот случай надо исключить из статистики.
(Большое спасибо за информацию об этом случае пользователю
И.З. Бывших; (Molgl2), данные мною пересчитаны согласно его замечанию.
Дата пересчета (08.12.2013).

4. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
соответственно данный банк не удовлетворял критерию надежности.
Предложенный метод сработал.

5. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Надежность 127.56%
Н1=10.18%
Предложенный метод сработал.

6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
Предложенный метод сработал.

7. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
Предложенный метод сработал.

8. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
Предложенный метод сработал.

9.Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
Предложенный метод сработал.

10. БПФ : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 62.21%
Предложенный метод сработал.

11. Смоленский : Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 57.26%
Предложенный метод сработал.

12. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
Предложенный метод сработал.

13. Эллипс Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 70.22%
Предложенный метод сработал.

По поводу этого банка надо дать ссылку на проблемы? т.к. читатели портала banki.ru не в курсе:
http://www.nn.ru/community/biz/bank/vnoshu_yasnost_po_sudu_ellips_banka_i_­tsb_rf.html

Итого 12 случаев за 5 с небольшим месяцев, в 2-ух из них
Надежность составляла более 100%, но в эти разы сработал отбор по Н1,
т.е. если бы кто-то решил воспользоваться предложенным методом еще в июле - он бы ничего не потерял


Вторая группа. (Банки занимающие по уровню активов с 501-ого по 700-ое место)

1. Ураллига: Лицензия отозвана.
Надежность 25.82%
Предложенный метод сработал.

2. Транспортный Инвестиционный Банк: Лицензия отозвана.
Надежность 26.71%
Предложенный метод сработал.

3. Региональный Кредитный банк: Лицензия отозвана.
Надежность 151.51%
Н1 15.08%
Предложенный метод не сработал.

4. Липецкий Областной банк: Лицензия отозвана.
Надежность 92.82%
Предложенный метод сработал.

5. Смолевич: Не выдает вклады
Надежность 50.33%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5946705
Предложенный метод сработал.

Итого из 5 случаев, в одном предложенный метод не сработал.
Хочу подчеркнуть что рассматриваются банки с 501 по 700 место -
это единственый зафиксированный случай когда предложенный мной критерий
отбора банков не сработал, но тут надо отметить что реидет про маленький
по размеру банк за пределом оговоренной заранее области применения, т.е. за пределами топ-500 по активам


Третья группа.
Ее я не буду отдельно расписывать,
отмечу лишь что из это группы потеряли лицензию уже 14 банков,
именно в этой группе предложенный мной метод не работает!, но я отдельно
очертил рамки в которых метод работает - первая группа.
Про эту группу можно сказать более менее определенно только
то что потерять лицензию банку ее представляющую не сложно.

А теперь немного математики.
Всего в ренкинге представлены 903 банка из них 497 банков имеют
Надежность более 100%.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Т.е. 55% от всех банков представленных в ренкинге имеют Надежность выше 100%.
Процент надежных банков от месяца к месяцу стабилен.

Как было видно из приведенных выше данных метод не сработал 1 раз,
во второй группе.

Но ведь кто-то может сказать что это всего лишь случайность.
Предлагаю оценить вероятность того что это случайность.
Кроме того не буду рассматривать один из инцидентов с Эллипс банком,
который пока не зафиксирован на данном ресурсе.

Первое что предлагаю сделать - отбросить данные по Н1 и оценить лишь критерий Надежность.
Итак зафиксированных инцидентов 16 из них в 3 случаях Надежность была выше 100%.

Какова вероятность данного результата? (Извиняюсь перед теми кто не знаком с математикой
за свои вычисления, их можете пропустить)
Вероятность=560*0.45^(13)*(0.55)^3=0.00286 (Прописью, 560 умножить на 0.45 в 13-ой степени,
а потом еще умножить на 0.55 в 3-ей степени, 560, берется как отношение 16!
(! - этот знак обозначает факториал) к произведению 13! на 3!, или другими словами 16!/(13!*3!)

Так же можно посчитать вероятность того мы могли получить только 2 инцидента она рана 0.00053
Один инцидент: 0.00005
Не одного инцидента: 0.000002
А суммарно все эти возможные варианты дают вероятность P=0.34%
Т.е. вероятность того что предложенный метод определения "Надежности" не работает,
а результат наблюдение лишь случайное стечение обстоятельств составляет 0.34%.


Еще раз извиняюсь за математику перед теми кто ее не знает и за не достаточно подробную
роспись перед теми кто ее знает. Формат блога очень сильно затрудняет более подробную роспись.
Но думаю те кто понимает математику меня поняли.

После того как на цифрах было показано что с достаточной достоверностью метод работает
предлагаю оценить насколько больше шансов потерять лицензию у банка с надежностью
менее 100%.

Из рассматриваемых 700 банков - 55% имели Надежность выше соответственно
их было 700*0.55=385 на них пришлось 3 инцидента, соответственно
инцидент произошел с каждым 385/3=128-ым банком.

А вот надежность менее 100% имели 315 банков и у них зафиксировано 13 инцидентов,
т.е. у каждого 315/13=24-ого банка.

Соответственно можно сделать вывод что использование лишь одного
критерия Надежность дает снижение вероятности в 5 раз попасть на проблемный банк.

В тандеме же с отбором по Н1, как мы убедились этот метод дает еще более хорошие
результаты. Никто не пострадал из тех кто держал деньги в банках отобранных по
предложенному методу( топ-500 по активам, Н1 более 12% и Надежность выше 100%)

Комментарии 136

Aleksey  (pleaman)
#
Александр спасибо
а когда мы смотрим на данные банки.ру за ноябрь это данные на 1ое нояьря или 30 ? И какого числа появляются данные за след месяц.?
Александр  (supеr)
#
По моей памяти где-то в интервале между 16-ым 19-ым числом.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, хочу сказать, что Сведбанк можно отделить от статистики, он, по-моему, был ликвидирован по решению акционеров. Соответственно, не проблемы банка как таковые стали причиной его закрытия, а принятие решения - так что критерий надежности этот случай не опровергает, по решению акционеров может быть закрыт и надежный банк. На сайте Сведбанка (работает до сих пор) было опубликовано обращение к клиентам с просьбой перевести счета в другие кредитные учреждения. Так что, думаю, не только физлица, но и все остальные ничего там не потеряли.
Александр  (supеr)
#
Большое спасибо за информацию по Сведбанку.
Учел Ваше предложение, пересчитав статистику заново.
Результаты получились еще интересней.
Анна  (АяЗа)
#
Александр, во второй группе у вас среди "отозванных" - банк "Транспортный". Тут какая-то ошибка, банк с таким именем жив-здоров и в первой группе со 159% (см. вашу часть 1). Тут какой-то другой банк.
Рада , что нашла ваше исследование, очень любопытно и полезно, надеюсь.
Александр  (supеr)
#
Исправил Транспортный на Транспортный инвестиционный банк.
Спасибо за уточнение.
India  (India)
#
Цитата
СБЕРБАНК РОССИИ 65.66%

То есть, с ними лучше не связываться? И сколько ему осталось?
Александр  (supеr)
#
Почитайте что я писал в первой части про отдельные исключения.
Кроме того надо понимать что Надежность ниже 100% - это не гарантия того что у банка
завтра отзовут лицензия. Надежность лишь говорит о том какие шансы клиентов данного банка
получить проблему. Для банков с Надежностью ниже 100% вероятность что их банк окажется проблемным в ближайшие 12 месяцев около 10%. Возможно через какое-то время скорость нарастания проблем сильно вырастит.
А по поводу Сбера, если Вы почитаете внимательно его отчеты(не пресс релизы, а именно отчеты, то увидите что у него очень серьезные проблемы).
Та прибыль которую он показывает взята с потолка, он просто сокращает норму резервирования при том что у него очень быстро растет просрочка
(скорость нарастания потребительской просрочки удвоилась за последние 12 месяцев),
но его разумеется никто не будет признавать банкротом, просто введут ограничения на снятие денег со счетов. Например не более 5 тысяч в день и деньги не будут "успевать" подвозить.
Алена Миронова  (Alenamir)
#
Хотелось бы спросить про Европейский индустриальный банк. Надежность 123.1%(больше 100%), т.е. по этому критерию банк проходил, Н1(на 1 августа, дальше не публиковал)=11.31%. Но ведь по закону лицензию отбирают, когда показатель Н1 становится меньше 10. Так почему же лишили лицензии этот банк?
Александр  (supеr)
#
В случае Европейского индустриального банка я бы хотел обратить внимание на просрочку по кредитам юрлицам: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=159038&date1=2013-08-01&date2=2013-07-01 - она по отчетности отсутствовала. Это скорее говорит о том что
банк рисовал себе отчетоность, вероятно ЦБ нашел несколько подозрительных кредитов
и попросил доначислить резервы, а так как Н1 был не велик - это привело к сокращению Н1 ниже 10%. (На самом деле отзывать лицензию ЦБ должен в случае преодоления Н1 2%, но начиная с 10% ЦБ накладывает такие санкции на банк что как правило это ведет к
отзыву лицензии).
В случае с этим банком ЦБ достаточно было найти испорченных кредитов
на сумму порядка 30 млн рублей. Вероятно он нашел.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, добрый день! В комментариях к одной из новостей возникал вопрос о банке "Глобэкс", который в свое время был санирован. Если интересно будет посмотреть, каково было положение банка перед санацией, то обратите внимание на отчетность банка на 01.10.2008г. и возможно, на 01.09.2008г. - проблемы у банка возникли, как положено, в кризис:)
Мне тоже будет интересно Ваше мнение, я тогда имел дело с Глобэксом. Не пострадал, дождался санации.
Александр  (supеr)
#
На 01.09.2008 Надежность банка была 71.1%, на 1 октября еще ухудшилась,
т.е. по этому критерию банк отбраковывался, капитал банк не публиковал, соответственно Н1 оперативно поглядеть было нельзя, т.е. и поэтому параметру он отбраковывался.
Соответственно по предложенному мной критерию банк в тот момент должен был быть
признан не надежным.

Еще у него практически не было просрочки, что тоже выглядело крайне подозрительно.
Максим Белугин  (Белугин)
#
Сайт неплохой. Методика - притянута за уши.
Допишите на сайте, что не несете риск от принимаемых посетителями решений (Зачем подписчиков так обнадеживать).
Одобряю, что уменьшили акцент на Н1. Проблематично сравнивать банки разные по активам по данному критерию.
Второе пожелание - убрать банки не работающие с вкладчиками и не включенные в АСВ (Либо выделить отдельно). Данные у Вас есть.
Иностранные банки правильнее считать с материнской организацией, а то извините получилась чушь.(если конечно целью рейтинга не является поддержание отечественного производителя).
Есть еще идеи, но пока все.
Александр  (supеr)
#
Сайт с расчетом Надежности не мой.
Люди просто посчитали по предложенному мной алгоритму и выложили.
В блоге я как раз и говорю что банки входящие в группы надо считать по группам.
По поводу того притянуто ли за уши или нет. Уже каждый 20-ый банк из топ 500 по активам
стал проблемным(потерял лицензию либо перестал выдавать деньги), а среди тех кто имел
надежность выше 100% только каждый 137-ой банк. Соответственно предложенная методика дает очень хорошие результаты. Главное эти результаты любой может осознать и применить
на практике. Н1 тут дополнительный фильтр, если его применять то Надежность банка
еще повысится, нужно ли это читателю блога или нет - пусть он сам решает, я привел цифры
достаточные для принятия осознанного выбора.
Максим Белугин  (Белугин)
#
Александр, подскажите людям которые построили сайт что надежность считается от 0%.
Формула идет от идеи, а не наоборот. Ликвидные активы если не покрывают обязательств то к-т должен равняться нулю! А то с отрицательной надежностью они перестарались (К вопросу гениальности формулы).

По группам - очень удобная разбивка была в аналитики банков у Траста.
Александр  (supеr)
#
Так в первой части я изложил подробно формулу.
Надежность 100% - это когда у банка достаточно ликвидных активов(за вычетом привлеченного межбанка), для того чтобы иметь возможность получить физлицам 10%
своих депозитов, а юрлицам распорядится 100% текущих счетов ,
не депозитов, а только текущих счетов. Депозиты юрлиц не учитывал никак, считал
их безотзывными(разумеется какая, то часть депозитов отзывна, а еще у какой-то
подходит срок выдачи, но я предельно упростил формулу для понимания).
Отрицательные цифры по надежности получаются тогда когда банк входит
в группу и другой банк из группы его финансирует через межбанк.
Особенно ярко это видно например по банку Сетелем, которого финансирует Сбербанк.
Аналитику Траста погляжу, спасибо. Но поменять расчет надежности на сайте, на котором произвели расчет не смогу. Это не мой сайт.
Александр  (supеr)
#
Инвестбанк лишился лицензии http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=804
Надежность на 1 ноября 72.87%

БПФ лишился лицензии http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=802
Надежность на 1 ноября: 62.21%

Смоленский лишился лицензии http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=803
Надежность на 1 ноября 57.26%

В трех последних инцидентах надежность была ниже 100%.
Фадеев Виталий  (vfadeev)
#
СБЕРБАНК РОССИИ 65.66%

То есть, с ними лучше не связываться? И сколько ему осталось?

Как нефть подешевеет, так и случится Bank Of Cyprus.
Но банкротства не будет.
Будет либо обвал рубля в 2-3 раза с принудительной конвертацией вкладов по курсу до девальвации, либо "налог на вклады " в гос банках.
Анна  (АяЗа)
#
Александр, добрый день! Возник вопрос по банку Бенефит. В посчитанной по вашей методике таблице у него надёжность 264%. Н1= 14 с хвостиком. При этом у него отрицательные фин. показатели: отрицат. фин. резерв. чистая прибыль, основной источник - вклады физиков. Как может быть такая высокая надёжность? (в математике разбираюсь плохо, пытаюсь рассуждать лигически). ... http://www.pierate.ru/bank/abyr3229.php
Анна  (АяЗа)
#
Александр, добрый день! Возник вопрос по банку Бенефит. В посчитанной по вашей методике таблице у него надёжность 264%. Н1= 14 с хвостиком. При этом у него отрицательные фин. показатели: отрицат. фин. резерв. чистая прибыль, основной источник - вклады физиков. Как может быть такая высокая надёжность? (в математике разбираюсь плохо, пытаюсь рассуждать логически). ... http://www.pierate.ru/bank/abyr3229.php
Александр  (supеr)
#
Надежность в 264% говорит о том что даже если завтра случится паника и люди побегут
в данный банк за своими деньгами он сможет выдать деньги всем желающим.
Н1=14.01% говорит о том что если завтра окажется что банк не до создал резервы по просроченной задолженности, то он может признать потери около 200 млн рублей и при этом у него все равно Н1 останется выше критического уровня.
Сама отчетность у него говорит о том что он ее рисует, например там почти отсутствует
просрочка по выданным кредитам, так же у него вложено 2 капитала в прочие активы(одна из основных статей рисования), и по факту у банка капитал отрицательный, но это вряд ли будет признано одномоментно. Скорей всего у него будут нарастать убытки, которые будут приводить к падению капитала и как следствие к сокращению Н1, соответственно
будет время среагировать.
Я бы не ждал отзыва лицензии в ближайшее время у этого банка.
Просто внимательней следите за Надежностью и Н1.
Увидите что какой-то параметр сократился ниже критической отметки(Надежность ниже 100%, Н1 ниже 12%) уходите, а пока рано паниковать.
Анна  (АяЗа)
#
Спасибо огромное за ответ. Я сегодня таки зашла к ним с вопросом. Операторы удивились, сказали, что они сами тщательно следят, потому что им самим нужна работа и т.д. , и что всё ОК, что недавно была проверка ЦБ и не было никаких предписаний. Я не могла ничего предъявить им в ответ, не скопировала. Будем надеяться и бдеть.
alad- din  (aladdin)
#
Добрый день.
Пытаюсь посчитать, но что-то пока не очень получается.
Помогите с банками, пожалуйста:
ПробизнесБанк
Ренессанс
Тверьуниверсалбанк
Александр  (supеr)
#
По состоянию на 1 ноября
Пробизнесбанк: Надежность 262.16%
Ренессанс: Надежность 160.06%
Тверьуниверсалбанк: Надежность 110.31%
Все эти банки выглядят как надежные, возможно что то изменится в отчетности
по состоянию на 1 декабря, которая должна выйти через 2-3 дня,
но пока я бы не переживал за них.
alad- din  (aladdin)
#
Спасибо.
Алексей  (klientVIP)
#
Александр; (supеr) 16.12.2013 21:11 #
По состоянию на 1 ноября
Ренессанс: Надежность 160.06%

Я рассчитывал по Вашему же методу, у меня получалась 369,69%. Я ошибся??? А на 1-е декабря получилась 364,5%.
Еще, подскажите пожалуйста, Ваше мнение, у банка Русский Стандарт на сайте ЦБ РФ отсутствует форма 135. Что это может значить, почему? http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000359
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр доброй ночи. Помогите пожалуйста определиться с СМП БАНКом. За ранее благодарю.
Александр  (supеr)
#
СМП банк принадлежит Роттенбергам.
Надежность на 1 ноября составляла 106.2%(Больше 100%, я бы пока не переживал за этот банк), через несколько дней выйдет отчетность по состоянию на 1 декабря(она будет посвежей).
Возможно что-то изменится.
костяЯ  (костяЯ)
#
Александр большое спасибо. У меня в СМП денег больше чем 700т.р думаю может в ячейку пока перекинуть?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

Оплата ЖКХ
С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата
13
Olympic athletes from Russia
Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик
1
Рынок нефти 11 декабря
Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
0
Дискриминация российских инвесторов от Сбербанка
Посмотрел на этих выходных прекрасный, великолепный, интеллектуальный и с юмором рекламный ролик от Сбербанка. Казалось, можно аплодировать стоя этому
0
Жкх
Оплата жкх МТС Тиньков для Москвы ГИС ЖКХ
0

Новые сообщения