С какими банками происходили неприятности-1. (Уточнение методики поиска надежности)

21.02.2014 17:21 20 7 880 просмотров
С момента вступления Набиулиной в должность(1 июля) прошло уже без малого 8 месяцев
и накопилась некоторая статистики, которую можно проанализировать.
Ранее я предлагал ограничиваться в исследовании банками из топ-500(по активам),
тут я предлагаю эту группу разбить на 5-ть подгрупп по 100 банков и посмотреть
на то нет ли какой либо интересной особенности.
Для анализа предлагаю взять те банки что уже успели доставить своим клиентам
беспокойства за прошедшие 8 месяцев. Таких банков на данный момент 19-ть.
А именно:
1. СберКред: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами.
Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%).
2. Фининвест: За последний месяц появилось около 50 сообщений в народном рейтинге
с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге
в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится
просить чтобы банк выполнил свои обязанности:
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5­D=&f%5Bbank_name%5D=%D4%E8%ED%E8%ED%E2%E5%F1%F2
3. Монолит: клиенты не могут полной мере распоряжаться своими средствами
Надежность 17.99%
4. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
5. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
7. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
8. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
9. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
10. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
11. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
12. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
13. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой в данный
момент не исполняет обязательства.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
14. Мастербанк Лицензия отозвана.
Надежность 87.16%
15. Фиа-Банк: Проблемы с ликвидностью, вкладчики не могут получить свои деньги.
Надежность 91.09%
16. Евротраст: лицензия отозвана
надежность более 100%
17. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Н1=10.18%
18. Новокузнецкий Муниципальный Банк
Н1=11.10%
19. Европейский Индустриальный банк: Лицензия отозвана.
Н1=11.31%


В первую группу (места с 1-го по 100-ое по активам)
попали 2 банка из данного списка:
1. Мастер Банк 74-ый по активам
2. Инвестбанк 84-ый по активам

Во вторую группу (места по активам с 101-го по 200-ое)
попади 10 банков
1. СберКред: 183-ий по активам
2. Фининвест: 190-ый по активам
3. Пушкино: 136-ой по активам
4. Смоленский: 107-ой по активам
5. БПФ: 142-ой по активам
6. Солидарность(Самара): 158-ая по активам
7. Эллипс Банк: 192-ой по активам
8. Мой Банк: 172-ой по активам
9. Фиа-Банк: 181-ый по активам
10. Евротраст: 198-ой по активам

В третью группу (места по активам с 201-ого по 300-ое)
попали 3 банка.
1. Монолит 230 место
2. Первый Экспресс 275-ое место
3. Новокузнецкий Муниципальный банк: 215-ое место

В четертую группу (места по активам с 301-го по 400-ое)
попали 3 банка
1. Волгокамский 314 место
2. Волжский Социальный банк 315 место
3. Банк Развития Региона 382-ое место

В пятую группу (места по активам с 401-ого по 500-ое)
попал всего 1 банк.
1. Европейский Индустриальный Банк 470-ое место по активам.

Как несложно видеть, есть две аномалии.
Одна плохая. Банки из второй сотни один за одним становятся
проблемными и если у вас средства в данном банке - надо с особым вниманием
внимательно отнестись к изучению отчетности.
И вторая хорошая. Не знаю с чем это связано, но из пятой сотни
всего с одним банком возникли проблемы, считаю что можно объявить
5-тую группу относительно надежной(относительно других групп разумеется)
и в дальнейшем предлагаю проводить анализ для банков из топ-400.
Нет никакого смысла ту статистику что есть по первым 400-ам банкам
размазывать и на пятую сотню.

По топ 400 статистика выглядит в данный момент так:
Всего 18 инцидентов.
В 15 из них банки имели надежность менее 100%,(менее 92% если быть точнее).
В 3 случаях выше 100%(даже выше 92%).
Инцидентов когда надежность была ниже 76% зафиксировано 13-ть.
На 1 февраля в топ-400 было зафиксировано
186 банков что имели надежность менее 100%
169 банков что имели надежность менее 92%
126 банков что имели надежность менее 76%.

Соответственно исходя из исторических данных можно говорить, что
A. С каждым 181/15=12 (12-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 100% произошел инцидент).
Б. С каждым 164/15=10.9(11-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 92% произошел инцидент).
В. С каждым 121/13=9.3(9-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 76% произошел инцидент).
Г. С каждым 236/3=78-ым банком что имел надежность более
92% тоже произошел инцидент.
Соответственно если пользоваться только лишь надежностью
рассчитанной по предложенному ранее алгоритму, то вероятность
оказаться в подобном банке сокращается в 78/11=7 раз.
Это первая часть. Далее последует продолжение.

Комментарии 20

toureech toureech  (toureech)
#
Александр!
Приятно читать Ваш блог.
С одной стороны это очень здорово, что вы ведете статистику и анализируете ее, с другой стороны печально, что статистика подбирается как из рога изобилия-быстро и часто "...за прошедшие 8 месяцев. Таких банков на данный момент 19-ть..."
Client507  (Client507)
#
Вы пытаетесь анализировать чисто технические причины. На самом деле более плодотворно анализировать управленческий состав банка и активность его сотрудников.
Статистика может быть удачно рисованной и поступает с задержкой. Поэтому анализ стат.данных немного напоминает попытки лечения больного с помощью термометра, показывающего температуру с месячной задержкой.
Предположим, что небольшой банк корпоративного сектора с полутора отделениями вдруг начинает активно собирать вклады физических клиентов, а его сотрудники проявляют необычайную медийную активность, не вылазя из газет, радио, интернета. Конечно, может эти сотрудники горят желанием сеять разумное и вечное, но возможно, они просто готовят запасной аэродром. Как инсайдеры.
Аналогично. Любая смена собственников физлиц - это сигнал, что с финучреждением что-то не так.
А баланс, ну что баланс. Вспоминая анекдот о незабвенном Вовочке, - "Да фиг с ней, с двойкой по арифметике, лишь бы жили хорошо..."
toureech toureech  (toureech)
#
Ну за такую информацию(которую довольно сложно найти), кроме того она стоит (для заинтересованных людей) дорого, просто голову оторвут (тот же "управленческий состав банка")
Александр  (supеr)
#
Но если эта арифметика позволяет сказать, что вероятность проблем
в данном банке в ближайшие 8 месяцев в районе 10%, то это полезная арифметика.
Кроме того это первая часть. Уже написана вторая http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
и последуют следующие - точность будет существенно улучшена.
Влад Евстратов  (vne2011)
#
Очень показателен счет 47408 в корреляции с 30110 и 30114 в валютной части, если доля в оборотах большая- ждите беды. Это то, что ЦБ любит называть сомнительными операциями с большой долей вероятности.
Александр  (supеr)
#
Предыдущий мой ответ либо не прошел либо удален.
Поэтому отвечу снова в нескольких постах, если что-то не понравится проверяющему,
чтобы он смог удалить именно адресно, а не все сразу.
A.
1. Что я вижу хорошего.
Надежность находится на хорошем уровне чуть более 100%.
2. Банк входит в пятую сотню по активам, а в этой сотне почему-то
проблемы возникают редко(по крайней мере за первые 8 месяцев руководства
Набиулиной так было).
3. Кредитный портфель состоит на треть из кредитов физлицам(сбалансирован),
что признак честности банка.
4. Вложений в прочие активы+акции почти нет - это тоже хорошо.
Александр  (supеr)
#
Б.
Из плохого.
1. Н1 всего 10.55%.
2. Один из его акционеров является исполнительным директором кубаньэнергосбыта,
у кубаньэнергосбыта есть дочернее предприятие(акции этого предприятия) -
НЭСК, а этот НЭСК держит средства в банке который большую часть портфеля
вложил в олимпийские проекты. Тем банком руководил не безысестный Билалов -
которого за коррупцию ругал Путин.
Соответственно я могу предположить что и часть портфеля кредитов
юрлицам интересного вами банка тоже вложена в олимпийские проекты.
Об этом кстати намекает достаточно высокий уровень резервов по этим
самым кредитам.
Это на мой взгляд очень существенный риск.
Александр Анастасиади  (Кемерово)
#
"Александр, если Вас не затруднит, хотелось бы узнать Ваше мнение по надежности вот этого банка:... " - а лучше предоставить методику (алгоритм) расчета, для людей кто заинтересован в контроле за своими деньгами в конкретном банке. smile:oops:
Александр  (supеr)
#
Методику я описал тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
Более того по описанной методике любезно рассчитана Надежность для всех банков
на этом сайте(за что им спасибо): http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Это только первое уточнение той методике чуть дальше Вы можете увидеть
продолжение: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Чуть далее я планирую еще как минимум 3 уточнения.
1. Отдельно поясню что для дочек иностранных банков ее не надо применять.
2. Добавлю критерий Могла(Этот человек на страницах бога описал интересную
методику которая в паре с Надежнотью повышает точность предложенной мной методика)
3. Добавлю еще один критерий, который назову - Звонок.
Он очень редко "звенит", с момента прихода Набиулиной за 8 месяцев всего
7 раз прозвенел. В 5 из них банки стали проблемными, один раз его нельзя было
признать проблемным по политическим причинам до конца Олимпиады и последний раз
он прозвенел только что.
Думаю еще над несколькими идеями, возможно добавлю еще что-то.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Простите, но не понял вы анализируете по теории вероятностей или как?
И какой вывод? Что вкладываться надо либо в топ50 либо далеко за топ 500?
Александр  (supеr)
#
Я ввел некую методику поиска Надежности. Формула описана в блоге: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php
и независимо от меня запрограммирована на сайте: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Тут я статистически оцениваю насколько полезна эта методика.
Оценку я провожу именно по банкам из топ 400.
Тут в продолжении: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
например получился следующий результат
У банков из топ-400(за исключением госбанков) возникают в 7 раз
чаще проблемы если у них Надежность менее 92%, чем у тех у которых
надежность более 92%.
Соответственно уже на этом этапе получается что можно сократить риск
оказаться в проблемном банке в 7 раз если только пользоваться предложенной
мной методикой. На следующем этапе, когда я отброшу дочки
иностранных банков - результат окажется еще лучшим.
Еще раз - я провожу оценку только банков из топ 400, про остальные
ничего не говорю. Точнее могу сказать например что в последней сотне
риск оказаться в проблемном банке самый высокий.
Sergey Grafov  (Grafov_sergej)
#
"Не знаю с чем это связано, но из пятой сотни
всего с одним банком возникли проблемы, считаю что можно объявить
5-тую группу относительно надежной(относительно других групп разумеется) "

"Это же элементарно, Ватсон!" (с) "Приключения Шерлока Холмса"
Чем меньше банк - тем меньше там "посторонних" денег. В ПЯтой сотне все пассивы - это средства акционера (так или иначе), или, на крайняк, близких друзей акционера, которые тут же, без прокуратуры и АСВ, отгрызут тому акционеру лишние части тела, если он попытается деньги стырить.
Чем больше банк, тем более размыты пассивы и тем больше соблазн в случае чего "кинуть лохов на бабло" smile;-)))
Иванов Иваненко  (lgm118a)
#
Возможно потенциальный пациент в ближайшие месяцы (вклады населения - 78.96% пассивов):
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2712&BankMenu=analyze&PokId=4&PokId2=1&PokId3=1
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2712&BankMenu=analyze&PokId=2&PokId2=1&PokId3=1
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2712&BankMenu=analyze&PokId=6&PokId2=1&PokId3=1
Капитал уменьшается, кредитование растет (притом судя по росту норматива Н7 - рост приходится на небольшое число заемщиков). В 2012 году уже нарушал показатель. Н1

Хотя кто эти крупные заемщики, кредитование которых выросло на 3 876 млн.рублей за год - мы из открытой отчетности не узнаем, так же как и их фин.стабильность и возможность обслуживать долги перед банком.
Александр  (supеr)
#
Монолит на данный момент лишился лицензии.
Александр  (supеr)
#
Стройкредит лишился лицензии:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6341362
По активам он занимал 173 место
Надежность банка на 76.37%
Так же для банка не вы выполнялся критерий Швецова - у него не выполнялся критерий Швецова,
т.к. более 7% активов было вложено в паи ЗПИФов(фиктивные активы), а именно 41.64%.
Теперь лидер по вложению в паи ЗПИФов - Банк-Т.
Александр  (supеr)
#
С учетом перечисленных случаев 2-ая сотня банков что доставила проблемы своим клиентам
пополнилась и теперь выглядит так:
1. СберКред: 183-ий по активам
2. Фининвест: 190-ый по активам
3. Пушкино: 136-ой по активам
4. Смоленский: 107-ой по активам
5. БПФ: 142-ой по активам
6. Солидарность(Самара): 158-ая по активам
7. Эллипс Банк: 192-ой по активам
8. Мой Банк: 172-ой по активам
9. Фиа-Банк: 181-ый по активам
10. Евротраст: 198-ой по активам
11. Стройкредит - 173-ий по активам.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за февраль 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в феврале (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
9
День Святого Патрика
Рубрика Карта к празднику Сегодня отмечается красивый ирландский праздник День Святого Патрика. В этот праздник люди желают друг другу, чтобы каждый
0
Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком?
Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком? Обсуждение данного вопроса с завидной регулярностью
2
ОФЗ для ИИС
Гуглил я тут в поисках ответов по некоторым непонятным вопросам в отношении ОФЗ для ИИС. Увы, но абсолютное большинство статей, лекций вебинаров и т.д.
0
Три телефона
1 Бабушкофон: Очнулся … Даст бог, ещё один день проживу. Глючит меня не по-детски. И такое недержание заряда, что самому стыдно … Хотя что с меня
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 22 марта
    Отметка в $50/bbl по Brent все ближе. Накануне вышли данные от API по недельным запасам нефти и нефтепродуктов в США, указавшие на очередной рост сырой
  • Рынок нефти 21 марта
    Нефтяные контракты сдержанно прибавляют после сообщения от Reuters о рассмотрении большинством участников сделки ОПЕК+ возможности продлить соглашение
  • Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком?
    Почему на карт-счете дебетовой карты может появиться отрицательный остаток, то есть долг перед банком? Обсуждение данного вопроса с завидной регулярностью
  • Рынок нефи 20 марта
    Нефтяные цены вновь под давлением. Число буровых установок в США продолжило рост и по итогам минувшей недели прибавило +14 шт. (до 631 ед.). Всего же
  • ОФЗ для ИИС
    Гуглил я тут в поисках ответов по некоторым непонятным вопросам в отношении ОФЗ для ИИС. Увы, но абсолютное большинство статей, лекций вебинаров и т.д.