Критерий Швецова (Уточнение методики поиска надежного банка-5).

15.03.2014 18:33 29 7 191 просмотр
Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчеты
будут проводиться для банков из топ-400 по активам,
которые при этом не являются госбанками или Российскими
дочками Иностранных банков.

Внимательный читатель думаю уже обратил внимание на то
что я очень часто обращаю внимание в обзоре отдельных банков
(на данный момент таких обзоров мной опубликовано 10-ть
на страницах данного портала и 6-ть из них уже доставили проблемы своим клиентам)
на вложения банков в "акции", под которыми как правило подразумевается
сколько банкиры вывели из банка по средством вложений в фиктивные активы,
называемые ЗПИФами.
Я как правило ссылаюсь на слова первого зампреда ЦБ - Швецова:
«ЗПИФ, к сожалению, — это один из основных инструментов рисования
балансов для кредитных организаций и не только»,
— говорил две недели назад на заседании рабочей группы по международному
финансовому центру в Москве первый зампред ЦБ Сергей Швецов,
а саморегулируемые организации спокойно смотрят на использование
таких инструментов в серых схемах.
А так же даю соответствующую ссылку:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5740142
Тут я предлагаю систематизировать то что было написано ранее
относительно вложений в "акции". Для этого предлагаю
смотреть не абстрактные вложения банка в акции, а
отношение вложений в ЗПИФы к активам.
Эту информацию можно посмотреть на этом ресурсе:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1
Предлагаю ввести критерий Швецова: "Банк удовлетворяет критерию
Швецова если вложения в ЗПИФы у него составляют менее 7% активов".
И провести исследование значимости этого самого критерия.
И так. За последние 8 с небольшим месяцев успели доставить
неприятности своим клиентам 20 банков.
Среди этих 20 банков не удовлетворяли критерию Швецова
7-мь банков:
Перечислю их(обозначая их вложения в ЗПИФы в процентах от активов):
1. Пушкино 28.15%
2. Волго-Камский 9.32%
3. Эллипс Банк 30.12%
4. БПФ 7.67%
5. Мой Банк 14.64%
6. Евротраст 11.46%
7. Стройкредит 37.98%
5-ть из них определялись независимо из расчета Надежности(она была менее 76%,
но 2 из них имели надежность выше 76% - это Стройкредит у которого она была
незначительно выше 76%(76.37%) и Евротраст - у которого она была очень высокой.)

Всего же банков для которых не выполняется критерий Швецова не так много.
По данным отчетности на 1 февраля их всего 17, а именно:
1. СТРОЙКРЕДИТ (рег.№18) 37.98%
2. БАНК - Т (рег.№625) 30.80%
3. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№2626)25.54%
4. РУСКОБАНК (рег.№138) 16.64%
5. ЭКОПРОМБАНК (рег.№2011) 15.55%
6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК (рег.№2170) 13.64%
7. СТАРБАНК (рег.№548) 12.24%
8. СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555)СОЛИДАРНОСТЬ 11.09%
9. ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) 10.99%
10. БАНК ФИНАМ (рег.№2799)БАНК ФИНАМ 10.69%
11. ВОЛГА-КРЕДИТ (рег.№1153) 9.84%
12. УРАЛСИБ (рег.№2275) 9.81%
13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№2704) 9.62%
14. РОСГОССТРАХ БАНК (рег.№3073) 9.13%
15. ИНТЕХБАНК (рег.№2705) 8.67%
16. ЗАПАДНЫЙ (рег.№2598) 8.02%
17. ПРОМТРАНСБАНК (рег.№2638) 7.05%
Соответственно можно говорить что каждый 17/7=2.4
(каждый второй банк) для которого не выполнялся критерий
Швецова доставил проблемы своим клиентам за последние 8 месяцев.
Это достаточно серьезные цифры чтобы их игнорировать.
Предлагаю дополнить расширенную методику поиска надежного
банка так же банками для которых не выполняется критерий Швецова.
В этом случае список банков которые нельзя признать надежными
в смысле приведенных выше критериев расширяется до 98 банков
(часть банков для которых не выполняется критерий Швецова
уже вошли в список ранее, т.к. их надежность была менее 76%).

Приведу теперь расчет точности(исторической) расширенной методики
поиска надежного банка:
Всего в топ 400 есть 98 банков у которые вошли в список
не надежных(у них либо Надежность менее 76%, либо не выполняется
критерий Могла либо критерий Швецова).
76 банков из топ-400 либо госбанки либо Российские дочки Иностранных
банков.
226 банков не вошли в список не надежных.

Среди ненадежных банков на данный момент доставили неприятности
своим клиентам уже 18 банков.
Среди тех которые не вошли в список надежных 2 банка.

Соответственно статистика выглядит так:
Каждый 98/18=5.44 (пятый) банк что вошел в список не надежных
за последние 8 месяцев доставил своим клиентам неприятности.
Каждый 226/2=113-тый банк что не вошел в список не надежных
за последние 8 месяцев тоже доставил своим клиентам неприятности.
Т.е. ненадежные банки доставляют неприятности своим клиентам
в 113/5.44=20.7 раз чаще чем надежные.
Далее последует продолжение. Методика будет улучшена.

Комментарии 29

Александр  (supеr)
#
Полный список ненадежных банков по состоянию на 1 февраля выглядит так:
Банки у которых Надежность менее 76%:
1. ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Надежность 75.70%
2. НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК (рег.№2932) Надежность 75.63%
3. БАЛТИКА (рег.№967) Надежность 74.33%
4. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС (рег.№2768) Надежность 73.20%
5. СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Надежность 71.90%
6. НАРОДНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2401) Надежность 71.58%
7. ДИЛ-БАНК (рег.№3384) Надежность 71.29%
8. КС БАНК (рег.№1752) Надежность 71.24%
9. ВОЗРОЖДЕНИЕ (рег.№1439) 69.35%
10. ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) 67.92%
11. ПРОМЭНЕРГОБАНК (рег.№2728) 66.51%
12. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (рег.№1810) 66.45%
13. БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (рег.№436) 66.20%
14. НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) 66.14%
15. КРЕДИТ-МОСКВА (рег.№5) 66.08%
16. ЛОКО-БАНК (рег.№2707)ЛОКО-БАНК 65.69%
17. СТАРБАНК (рег.№548) 65.58%
18. ВОЛГА-КРЕДИТ (рег.№1153) 64.60%
19. ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) 63.62%
20. РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ (рег.№2782) 63.30%
21. ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК (рег.№1280) 61.85%
22. БАЙКАЛБАНК (рег.№2632) 61.67%
23. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (рег.№2795) 61.37%
24. ПРОМСВЯЗЬБАНК (рег.№3251) 61.29%
25. ГАЗБАНК (рег.№2316) 59.40%
26. КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 58.84%
27. ОПМ-БАНК (рег.№2734) 57.22%
28. АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (рег.№3054) 56.52%
29. ЕВРОМЕТ (рег.№2902) 56.12%
30. НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) 56.09%
31. НБД-БАНК (рег.№1966)НБД-БАНК 55.72%
32. БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ (рег.№2472) 54.17%
33. РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№3205) 53.63%
34. АВАНГАРД (рег.№2879) 53.17%
35. БАЛТИНВЕСТБАНК (рег.№3176) 52.61%
36. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2999) 52.27%
37. ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) 52.20%
38. СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) 51.10%
39. БФГ-КРЕДИТ (рег.№3068) 50.62%
40. БАШКОМСНАББАНК (рег.№1398) 50.22%
41. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (рег.№2626) 49.48%
42. ФИА-БАНК (рег.№2542)ФИА-БАНК 48.89%
43. РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2810) 47.35%
44. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (рег.№1751) 46.77%
45. БАНК ФИНИНВЕСТ (рег.№671) 45.39%
46. ЭНЕРГОБАНК (рег.№67) 43.24%
47. СОЛИД БАНК (рег.№1329) 42.77%
48. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) 42.46%
49. ИНТЕРКОММЕРЦ (рег.№1657) 41.10%
50. УРАЛСИБ (рег.№2275) 39.80%
51. РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА (рег.№3013) 39.37%
52. КЛИЕНТСКИЙ (рег.№2324) 39.16%
53. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№2108) 38.28%
54. ПРОМСБЕРБАНК (рег.№1043) 36.91%
55. ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763) 35.66%
56. АНКОР БАНК (рег.№889) 31.76% График
57. ЦЕНТРКОМБАНК (рег.№2983) 30.55%
58. ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) 26.04%
59. ИНТЕХБАНК (рег.№2705) 24.43%
60. АЛЬФА-БАНК (рег.№1326) 24.05%
61. ТАВРИЧЕСКИЙ (рег.№2304) 21.54%
62. ФДБ (рег.№3071)ФДБ 19.62%
63. ОГНИ МОСКВЫ (рег.№2328) 17.88%
64. ПЕРЕСВЕТ (рег.№2110) 16.39%
65. АВТОВАЗБАНК (рег.№23) 15.84%
66. СПУРТ (рег.№2207)СПУРТ 14.02%
67. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№912) 13.61%
68. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ (рег.№3077) 11.11%
69. ЗЕРНОБАНК (рег.№2337)ЗЕРНОБАНК 10.41% График
70. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (рег.№1987) 8.46%
71. РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ (рег.№324) 6.45%
72. ИНТРАСТБАНК (рег.№3144) 6.23%
73. БАНК БФТ (рег.№2273)БАНК БФТ 5.81%
74. АЛЕФ-БАНК (рег.№2119)АЛЕФ-БАНК 4.20%
75. УНИФИН (рег.№2654)УНИФИН -7.77%
76. СОФРИНО (рег.№2972)СОФРИНО -9.54%
77. СЛАВИЯ (рег.№2664)СЛАВИЯ -14.97%
78. ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (рег.№3291) -69.61%
79. ПОЙДЁМ! (рег.№2534) -98.44%
80. ДЕНИЗБАНК МОСКВА (рег.№3330) -136.74%
81. ЕВРОПЛАН (рег.№3052)ЕВРОПЛАН -141.10%
82. БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА (рег.№2581) -150.08%
83. ТРОЙКА-Д БАНК (рег.№3431) -262.92%
84. НФК (рег.№3437) -317.20%
К этим банкам добавляются те для которых не выполняется Критерий Могла:
- Фиа Банк (Этот банк уже учтен под номером 42)
85. Вега Банк
- Международный акционерный банк(этот банк уже учтен под номером 70)
86. Метробанк.
А так же те для которых не выполняется критерий Швецова:
87. СТРОЙКРЕДИТ
88. БАНК - Т
89. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
90. РУСКОБАНК
91. ЭКОПРОМБАНК
92. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
- СТАРБАНК этот банк уже учтен под номером 17-ть.
93. СОЛИДАРНОСТЬ
- ТАТФОНДБАНК этот банк уже учтен под номером 10-ть.
94. БАНК ФИНАМ
- ВОЛГА-КРЕДИТ этот банк уже учтен под номером 18-ть.
- УРАЛСИБ этот банк уже учтен под номером 50-ят.
95. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
96. РОСГОССТРАХ БАНК
- ИНТЕХБАНК этот банк уже учтен под номером 59-ть.
97. ЗАПАДНЫЙ
98. ПРОМТРАНСБАНК
Анатолий Иванов  (Knignik)
#
Александр, ничего не понял.
Откуда список? В нем много банков из первой сотни.
Азиатско-Тихоокеанский банк считаю надежным.
ПЧРБ - это дочка иностранного банка, читаем первый абзац автора топика.
Тройка Д банк - что значит 262,92% - это плохо?
Считаю безосновательным вбросом негативной информации. Особенно в отношении тех банков, чьи акции принимаются в залог ЦБ.
Давайте уже и СБЕРБАНК оценим негативно.
Нея Неон  (Egor11)
#
Не понял - почему в список ненадежных попали банки Пойдем и далее ниже по тексту с 79 по 84 место , если коэффициент у них выше 76%?
Спасибо.
Александр  (supеr)
#
У них отрицательная надежность.
Елена Маслова  (Банк «Возрождение» (ОАО))
#
Кредитный рейтинг выражает мнение рейтингового агентства относительно кредитоспособности компании в целом либо её способности и готовности своевременно и в полном объеме выполнять конкретные финансовые обязательства. Цель системы рейтингов — предоставить экономическому сообществу простую и удобную систему градации, основываясь на которой можно оценивать относительное качество эмитентов и ценных бумаг.
Банку Возрождение присвоены рейтинги двух ведущих мировых рейтинговых агентств Moody’s Investors Service и Standard and Poor’s. С агентством Moody’s Investors Service банк сотрудничает с 2003 года, с агентством Standard and Poor’s. — с 2008 года.
Аналитики рейтинговых агентств положительно оценивают надежную структуру доходов банка с высокой удельной долей комиссионного дохода, а также его стабильную ресурсную базу. Стабильные прогнозы по рейтингам Банка отражают мнение экспертов о том, что качество активов Банка Возрождение и его кредитоспособность в среднесрочной перспективе останется неизменным. Положительное влияние на рейтинги Банка при условии стабильного уровня капитализации могут оказать улучшение показателей прибыльности и эффективности.
Ознакомиться с рейтингами Вы можете на сайте банка «Возрождение» обратившись к ссылке: http://www.vbank.ru/moscow/investors/disclosure/ratings/
Или на сайтах рейтинговых агентств Moody’s Investors Service и Standard and Poor’s.
С уважением,
Банк «Возрождение»
Dunhill  (Dunhill)
#
Интересно вы рейтинги интерпретируете...
давайте объясним обывателям:
Standard & Poor’s
BB-
рейтинг подтвержден 18 окт. 2013

Moody’s Investors Service
Ba3/NP
рейтинг подтвержден 21 дек. 2012 smile:D

Оба рейтинга кратко описываются как: "вне опасности в краткосрочной перспективе, существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических изменений".

Для понимания, оба значения рейтингов (BB-/Ba3) занимают 13-место от наивысшего из 20/21 значения (менее уже дефолт). Для справедливости стоит сказать, что ни один российский банк не имеет наивысшего рейтинга (максимум 8-ое место от наивысшего AAA/Aaa).

Также хочу обратить внимание на рейтинг Moody's Ba3/NP
Банки, которым присвоен рейтинг NP (Not Prime), по мнению Moody’s, отличаются бедным кредитным качеством, и у агентства нет уверенности в том, что они способны выполнять свои финансовые обязательства по краткосрочным депозитам.
Как раз об этом и говорит рейтинг super smile;)

P.S. и еще про рейтинги Moody's: рейтинг финансовой устойчивости присвоен на уровне D- это третье значение "с конца", дальше уже E+ и E. Банки, имеющие рейтинг Е, отличаются, по мнению рейтингового агентства, очень слабой финансовой устойчивостью, высокой склонностью прибегать к внешней поддержке, непредсказуемым и нестабильным операционным окружением.
Нея Неон  (Egor11)
#
Алексей понял , минус не заметил.
Может быть стоит сдвинуть предельное значение , например на 50% ( а не 76%)
Потому как сам страновой риск теперь у России значительно выше .
Из каких мат. выводов Вы определили уровень 76.
Александр  (supеr)
#
Выше я перечислил все случаи неприятностей что доставили своим клиентам банки,
начиная с 1 июля 2013 года (прихода Набиулиной), граница в 76% почти полностью покрывает
все эти случаи. Отсюда и взято. Те не многочисленные исключения, что были объясняли
описанные в методике критерии Могла и Швецова, а так же "звонок".
Они же и подстраховывали критерий отбора по Надежности.
50% конечно красивая цифра, но практика говорит, что ей нельзя ограничиться.
Александр  (supеr)
#
Изначально граница была на 100%, но она была снижена после того как набралась статистика.
Оказалось что это очень жесткий критерий и его можно ослабить.
nitroz  (nitroz)
#
Как думаете, у Уралсиба действительно дела не очень? Мне он казался надежным банком
Александр  (supеr)
#
У Уралсиба идет серьезный отток средств юрлиц, низкая Надежность и не выполняется
критерий Швецова, да считаю ситуация там очень сложная. Есть достоинство в том что
это крупный банк, за счет чего процесс будет инертным, но я бы точно не давал совет
там держать средства.
С критерием Швецова проблема у банка потому что там на балансе хранятся Паи
ЗПИФов на очень серьезную сумму(формально серьезную), которые как правило ничего не стоят.
Если вычесть стоимость этих Паев ЗПИФов из капитала, то получится что капитал отрицательный.
Александр  (supеr)
#
По данным отчетности на 1 марта критерий Швецова не выполнялся для следующих банков:
1. БАНК - Т
2. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
3. ТРОЙКА-Д БАНК
4. РУСКОБАНК
5. ЭКОПРОМБАНК
6. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
7. СТАРБАНК
8. СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555)
9 ТАТФОНДБАНК
10. БАНК ФИНАМ
11. УРАЛСИБ
12. ВОЛГА-КРЕДИТ
13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
14. РОСГОССТРАХ БАНК
15. ИНТЕХБАНК
16. ЭКОНОМБАНК
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

FINAL CALL 11/16
15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли
0
Как вернуть «тетрадочный» вклад?
Короткий ответ: показать документы о вкладе в банке-агенте. Длинный ответ. Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с
6
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД?
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД? 1. Сервисы ЯД (Яндекс Деньги) очень удобны для мошенников, так как ЯД зарабатывают
10
Рынок нефти 6 декабря
Ситуация на нефтяном рынке локально не изменилась. Brent консолидируется в районе $54/bbl на нейтральном новостном фоне. Оптимизм после заключения сделки
0
Венера в Козероге
Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 6 декабря
    Ситуация на нефтяном рынке локально не изменилась. Brent консолидируется в районе $54/bbl на нейтральном новостном фоне. Оптимизм после заключения сделки
  • Рынок нефти 5 декабря
    Нефть торгуется в небольшом минусе, отступая от 16 месячных максимумов. Пауза в дальнейшем оптимизме на рынке сейчас выглядит вполне логично. Во-первых,
  • Как связаться с Агентством по страхованию вкладов?
    В разговорах, связанных с отзывом лицензий банков, часто возникает вопрос: как сообщить что-то АСВ, задать вопрос, пожаловаться и т.п. Ниже - справочник
  • Рынок нефти 1 декабря
    ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в
  • FINAL CALL 11/16
    15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли