Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

Софрино.

27.03.2014 02:46 57 6 746 просмотров
Это 12-тый банк о котором я пишу отдельную заметку.
Первое с чего начну - это с применения ранее предложенной методики для
оценки рискованности данного банка.
A. Ранее предложенная методика имеет область применения.
1. Она применима для достаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам.
Банк занимает 317 место по активам т.е. входит в топ-400
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=171590&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01

2. Для банков что не являются госбанками.
Банк не является госбанком. Список госбанков можн посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php

3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков.
Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно
увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать.

Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке(имеется ввиду
историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ).
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%.
Менее 76% банки признаются не надежными.
У данного банка она не просто ниже 76%, она принимает значение -13%.

Чем меньше значение Надежности тем больше сложностей у банка с ликвидностью,
в данном случае ликвидных активов не хватает даже для того чтобы погасить
краткосрочные межбанковские кредиты, не говоря уже о том чтобы
выполнить платежные поручения по сколл-нибудь значемому проценту
текущих счетов юрлиц, не говоря уже о физ лицах.

На этом анализ на самом деле можно и заканчивать.
Не выполняется одно из необходимых условий.
За последние не полные 9 месяцев каждый пятый банк что
имел сложность с одним из 4-ех основных условий уже успел
доставить проблемы своим клентам, соответственно тут(в данном банке) риск понятно какой.


2. 3. Второй и третий пункты для данного банка выполняются(если кому-то интересно
можно прочитать о них на примере Транснационального банка).
http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php

4. Проверить не прозвенел ли Звонок относительно этого банка.
Это очень редкое явление. Подробно оно описано тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4929.php
За неполные 9 месяцев звонок прозвенел всего 9 раз и в 5 из них банки
уже успели доставить проблемы своим клиентам.
Т.е. для банков в отношении которых прозвенел звонок риск стать проблемными наиболее велик -
он составляет 5/9 или около 55% в течении ближайших нескольких месяцев.
Суть его в том что в какой-то момент проблемные банки почему-то почти
всю ликвидность абсорбируют в кассе. То ли они понимают что ситуация очень
плохая и надо держать все в кассе чтобы погасить панику, то ли ее кроме кассы
не на что не хватает, а быть может она просто рисуется в отчетности,
а по факту ее нет(именно так было в большинстве банков что уже потеряли лицензии
в отношении которых звонил звонок), но факт остается фактом.
Прозвенел звонок и банк как правило становится проблемным через несколько
месяцев(как правило пишу потому что 4 пока не стали проблемными,
т.е. на данный момент пока есть исключения).
В приведенной выше ссылке описано подробно что такое звонок и как определить
самомтоятельно прозвенел ли звонок относительно банка или нет,
там же приведен и полный перечень работающих на данный момент банков
в отношении которых прозвенел звонок(в отношении Софрино в комментариях,
т.к. звонок прозвенел только в посдедней отчетности).
Соответственно риск данного банка составляет 55%.
Подчеркну еще раз это исторический риск.
Он говорит об исторической вероятности и не говорит категорично,
но это достаточно высокая вероятность иметь ввиду думаю стоит.

5. С этим пунктом все в порядке, но это уже и не важно.

А теперь предлагаю погрузится в изучение отчетности.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=171590&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2­014-03-01&date2=2013-12-01
Как видно из отчетности за последние 3 месяца у банка очень сильно сократилась
ликвидность, например высоколиквидные активы сократились на 35%, МБК которые он выдавал
и которые могут считаться высоколиквидными - обнулились.
А что же с кредитами произошло?
Те кредиты за реальность которых можно быть уверенным больше всего - кредиты физическим лицам -
сократились в 2 раза, с 0.2 млрд руб до 0.1 млрд руб. При том что их и так было мало.
А вот кредиты выданные юрлицам наоборот приросли на 9% или на 0.5 млрд руб.
Зачем это надо банку? Понятно же что когда мало ликвидности не о каком расширении
кредитования нельзя говорить. Это же сильно сокращает его устойчивость.
Парой такое бывает когда банк, точнее его руководство,
преднамеренно выводит средства на подставные юрлица из банка перед тем как закрыть.
Иногда наверно от того что руководство не адекватно воспринимает
действительность, возможно еще по какой-то причине мне не едомой.
Но сигнал четкий на мой взгляд.

Кроме того хотел бы обратить внимание на народный рейтинг.
Там уже появилось 2 сообщения заставляющих задуматься еще сильней над
дальнейшей судьбой банка:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6347242
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6381480

Мне если честно даже немного стыдно писать о таком очевидном случае.
Тут думаю однозначно может понять что происходит с банком большинство
читателей. Но с другой стороны ранее в комментариях я уже отмечал
этот банк как имеющий крайне низкую "Надежность", согласно введенной
мной методики. Так же ранее в очень коротком списке банков в отношении
которых прозвенел звонок я его так же отмечал.
Пишу отдельный текст для него на тот случай если кто-то из читателей
данного блога по какой-то причине проглядел то что писалось ранее в комментариях.

Комментарии 57

Иван  (dik7)
#
Методика звонок работает для банков не из топ 400? Проанализируйте пожалуйста Диг банк. У него звенел звонок еще в 2013 и сейчас опять.
Александр  (supеr)
#
За пределами топ-400 банки сложней анализировать.
По поводу Диг-Банка.
Если бы он был из топ-400 то выводы были бы однозначные.
Риск очень высок.

По поводу вашего банка сразу бросается в глаза.
1. Это Кавказский Банк. Там очень часто отчетность оказывается фальшивой.
Кроме того ЦБ любит у банков из этого региона отзывать лицензии.

2. Ликвидности у банка практически нет. Всего 50 млн рублей.
Этого не хватит не то что на панику, даже на очень легкое волнение.
Если всего 70 клиентов изымет по 700 тысяч у банка то не останется никакой ликвидности.
Более того она закончится еще раньше, т.к. по всей видимости на текущих счетах хранится
часть средств акционеров банка и они явно в очереди будут первыми.(Там 70 млн, т.е.
по текущим счетам банк не сможет расплатится в случае необходимости).
Я бы однозначно не советовал держать средства в этом банке.
R196  (R196)
#
По софрино банку ситуация грустная . Еще пытается выполнять обязательства.
Но Платежи задержка от 2-х недель, если сумма не большая ,если большая то все грустно. Физлицам депозиты выдают с задержкой пару недель и то если есть поступления от новых. Похоже плохо все закончится.
Александр  (supеr)
#
Спасибо за информацию из банка.
Получается тут методика очень вероятно что подтвердится.
Александр  (supеr)
#
Кому-нибудь из читателей этого блога нужно чтобы я написал о ситуации в
Национальном банке развития бизнеса?
Относительно этого банка понятно что написать в отдельной статье,
но банк не очень крупный и возможно никому не интересен.
В отношении него так же прозвенел звонок.
вера кашникова
#
На канале РБК говорили о 55 ненадежных банках., но их бояться называть, чтобы не было оттока вкладов. Уважаемый Александ , напишите об"Углеметбанке" и ХКБ. smile:cry:
Александр  (supеr)
#
ХКБ - это Хоум Кредит?
Если Хоум кредит, то у него все в порядке на данный момент и с ликвидностью и с активами.
Надежность данного банка 179%, при минимально необходимой в 76%, ниже которых банки
признаются не надежными. Ему отток средств не страшен. Легкую панику банк пережил бы
даже с прибылью для себя(не заплатил бы проценты по депозитам что там пролежали какое-то время)
Я бы за него не переживал как минимум до конца апреля, а дальше можно будет делать выводы
по очередной отчетности.
Александр  (supеr)
#
Углеметбанк имеет Надежность 225%, т.е. ликвидности у него в 3 раза больше необходимого минимума.
Отток средств ему не страшен. Активы у него на половину состоят из облигаций которые принимает
в обеспечение ЦБ, т.е. как минимум на эту половину реальные. Так же у него много денег в банкоматах
и в кассе. Не вижу никаких проблем на данный момент у банка. Считаю что как минимум до конца апреля
с банком ничего плохого не случится, а дальше будет видно из очередной отчетности.
Если на РБК сказали про такие банки плохо, то это скорей всего сделано за деньги
от плохих банков, которым действительно не хватает ликвидности.
R196  (R196)
#
Интересно ситуация еще по двум банкам ЗАО М-Банк(Мосстройэкономбанк) и Лесбанк
Александр  (supеr)
#
Мосстройэкономбанк входит в группу банков Мотылева.
В целом по группе все в порядке на данный момент. До конца апреля у них проблем не жду.
Александр  (supеr)
#
Лесбанк.
Этот банк не входит в топ-400. Т.е. он не достаточно крупный, а для не крупных банков
анализ более сложен. Там бывают всякие непредвиденные ситуации.
Если бы он входил в топ-400, то на данный момент(до конца апреля) я бы не ожидал проблем у него.
Надежность 89% хоть и не много, но все таки больше критического значения в 76%.
Рональд  (TBI1)
#
Александр, что можете сказать о 2т банке? Он последний год и сейчас активно привлекает вклады под высокий %. Кого он кредитует для многих остается загадкой.
Александр  (supеr)
#
Банк-2т - это яркий пример банка для которого не выполняется описанный тут критерий Швецова:
http://www.banki.ru/blog/super2/4928.php
Т.е. у банка очень много фиктивных по мнению зам. преда ЦБ Швецова активов, называемых
ЗПИФами. В данном случае банк лидер по "вложениям в подобные активы".
Предыдущий лидер - Стройкредит, недавно потерял лицензию.
Считаю что банк-2T очень рискованный.
Я бы посоветовал его обходить стороной.
DieHard  (DieHard)
#
Добрый день! Если не сложно, что можете сказать о Бинбанке и Российском Капитале???
Александр  (supеr)
#
Российский Капитал - это госбанк. Он контролируется АСВ.
http://www.banki.ru/banks/bank/roscap/
Соответственно и риски у него такие же как и у АСВ.
Я бы за него не переживал в данный момент.
Александр  (supеr)
#
Бин банк имеет надежность 143%(в 2 раза выше критической), т.е. с ликвидностью
на данный момент у банка все хорошо.
С критериями Могла и Швецова, а так же со звонком у него тоже все в порядке.
Не думаю что там стоит ожидать в ближайшее время(до конца апреля) какие-то проблемы.
Александр  (supеr)
#
Это уже шестой.
До этого были:
1. Банка Развития Региона - потерял лицензию.
2. Пушкино - потерял лицензию
3. Волго-Камского банка - потерял лицензию.
4. Фининвест- задержки по платежам в настоящий момент достигают
двух недель, если верить десяткам отзывов в народном рейтинге.
5. Монолит - потерял лицензию
И этот
6. Софрино - ввел запись на получение депозитов.

Из тех кто не доставил проблемы своим клиентам в настоящий момент
работают:
7. Национальный Банк Развития Бизнеса
8. Транснациональный Банк
9. Адмиралтейский.

Т.е. в данный момент можно говорить о том что вероятность того что банк
в отношении которого прозвенел звонок не доставит проблем своим клиентам
составляет 3/9=1/3.
Т.е. только каждый третий банк в отношении которого прозвенел звонок
не доставил проблем своим клиентам.
Это кстати повод задуматься над рисками клиентам тех банков в отношении
которых звонок прозвенел.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

FINAL CALL 11/16
15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли
0
Как вернуть «тетрадочный» вклад?
Короткий ответ: показать документы о вкладе в банке-агенте. Длинный ответ. Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с
6
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД?
Почему опасно оплачивать покупку в инетмагазине переводом на кошелек ЯД? 1. Сервисы ЯД (Яндекс Деньги) очень удобны для мошенников, так как ЯД зарабатывают
10
Меркурий в Стрельце
Меркурий вошел в Знак Зодиака Стрелец и проходит здесь до 03 декабря. Что же интересного нам принесет этот транзит? Людей в это время отличает свобода
0
Рынок нефти 1 декабря
ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 1 декабря
    ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в
  • FINAL CALL 11/16
    15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли
  • Рынок нефти 30 ноября
    Рынок в ожидании решения ОПЕК. Сегодня должна быть поставлена точка в многомесячных и весьма непростых переговорах о потенциальном ограничении на нефтяном
  • Рынок нефти 29 ноября
    Над нефтяным рынком нарастает неопределенность, новостной фон концентрируется исключительно на предстоящем заседании ОПЕК. По итогам прошедших технических
  • Венера в Козероге
    Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок