Вход

Софрино.

27.03.2014 02:46 57 7 326 просмотров
Это 12-тый банк о котором я пишу отдельную заметку.
Первое с чего начну - это с применения ранее предложенной методики для
оценки рискованности данного банка.
A. Ранее предложенная методика имеет область применения.
1. Она применима для достаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам.
Банк занимает 317 место по активам т.е. входит в топ-400
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=171590&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01

2. Для банков что не являются госбанками.
Банк не является госбанком. Список госбанков можн посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php

3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков.
Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно
увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать.

Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке(имеется ввиду
историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ).
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%.
Менее 76% банки признаются не надежными.
У данного банка она не просто ниже 76%, она принимает значение -13%.

Чем меньше значение Надежности тем больше сложностей у банка с ликвидностью,
в данном случае ликвидных активов не хватает даже для того чтобы погасить
краткосрочные межбанковские кредиты, не говоря уже о том чтобы
выполнить платежные поручения по сколл-нибудь значемому проценту
текущих счетов юрлиц, не говоря уже о физ лицах.

На этом анализ на самом деле можно и заканчивать.
Не выполняется одно из необходимых условий.
За последние не полные 9 месяцев каждый пятый банк что
имел сложность с одним из 4-ех основных условий уже успел
доставить проблемы своим клентам, соответственно тут(в данном банке) риск понятно какой.


2. 3. Второй и третий пункты для данного банка выполняются(если кому-то интересно
можно прочитать о них на примере Транснационального банка).
http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php

4. Проверить не прозвенел ли Звонок относительно этого банка.
Это очень редкое явление. Подробно оно описано тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4929.php
За неполные 9 месяцев звонок прозвенел всего 9 раз и в 5 из них банки
уже успели доставить проблемы своим клиентам.
Т.е. для банков в отношении которых прозвенел звонок риск стать проблемными наиболее велик -
он составляет 5/9 или около 55% в течении ближайших нескольких месяцев.
Суть его в том что в какой-то момент проблемные банки почему-то почти
всю ликвидность абсорбируют в кассе. То ли они понимают что ситуация очень
плохая и надо держать все в кассе чтобы погасить панику, то ли ее кроме кассы
не на что не хватает, а быть может она просто рисуется в отчетности,
а по факту ее нет(именно так было в большинстве банков что уже потеряли лицензии
в отношении которых звонил звонок), но факт остается фактом.
Прозвенел звонок и банк как правило становится проблемным через несколько
месяцев(как правило пишу потому что 4 пока не стали проблемными,
т.е. на данный момент пока есть исключения).
В приведенной выше ссылке описано подробно что такое звонок и как определить
самомтоятельно прозвенел ли звонок относительно банка или нет,
там же приведен и полный перечень работающих на данный момент банков
в отношении которых прозвенел звонок(в отношении Софрино в комментариях,
т.к. звонок прозвенел только в посдедней отчетности).
Соответственно риск данного банка составляет 55%.
Подчеркну еще раз это исторический риск.
Он говорит об исторической вероятности и не говорит категорично,
но это достаточно высокая вероятность иметь ввиду думаю стоит.

5. С этим пунктом все в порядке, но это уже и не важно.

А теперь предлагаю погрузится в изучение отчетности.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=171590&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2­014-03-01&date2=2013-12-01
Как видно из отчетности за последние 3 месяца у банка очень сильно сократилась
ликвидность, например высоколиквидные активы сократились на 35%, МБК которые он выдавал
и которые могут считаться высоколиквидными - обнулились.
А что же с кредитами произошло?
Те кредиты за реальность которых можно быть уверенным больше всего - кредиты физическим лицам -
сократились в 2 раза, с 0.2 млрд руб до 0.1 млрд руб. При том что их и так было мало.
А вот кредиты выданные юрлицам наоборот приросли на 9% или на 0.5 млрд руб.
Зачем это надо банку? Понятно же что когда мало ликвидности не о каком расширении
кредитования нельзя говорить. Это же сильно сокращает его устойчивость.
Парой такое бывает когда банк, точнее его руководство,
преднамеренно выводит средства на подставные юрлица из банка перед тем как закрыть.
Иногда наверно от того что руководство не адекватно воспринимает
действительность, возможно еще по какой-то причине мне не едомой.
Но сигнал четкий на мой взгляд.

Кроме того хотел бы обратить внимание на народный рейтинг.
Там уже появилось 2 сообщения заставляющих задуматься еще сильней над
дальнейшей судьбой банка:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6347242
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6381480

Мне если честно даже немного стыдно писать о таком очевидном случае.
Тут думаю однозначно может понять что происходит с банком большинство
читателей. Но с другой стороны ранее в комментариях я уже отмечал
этот банк как имеющий крайне низкую "Надежность", согласно введенной
мной методики. Так же ранее в очень коротком списке банков в отношении
которых прозвенел звонок я его так же отмечал.
Пишу отдельный текст для него на тот случай если кто-то из читателей
данного блога по какой-то причине проглядел то что писалось ранее в комментариях.

Комментарии 57

Lala +  (lala1978)
#
Спасибо Вам. Читаю всегда Вашу аналитику и благодарю за четкость и понятность изложения. Согласна со всеми Вашими очерками и комментариями (за исключением прогноза по валюте и Аргентинскому сценарию - упадет валюта, но это мое мнение).
Александр  (supеr)
#
Так это и хорошо что каждый имеет свое мнение.
Я лишь излагаю свой взгляд.
AdvocatSpb  (AdvocatSpb)
#
Здравствуйте
Александр
Могли бы вы уделить внимание нескольким интересным банкам, которые к моему удивлению имеют довольно низкий уровень надежности:
Авангард, Балтинвестбанк, Санкт-Петербург.
И еще такая "темная лошадка", как банк Таврический (кстати с частичной долей владения у крупного норвежского банка - 10%)

Все входят в первые 2 сотни по размеру активов
Александр  (supеr)
#
Риск в перечисленных Вами банках на мой взгляд значительный. Все они признаются
предложенным выше мной методом как не надежные.
Особое внимание тут я бы отвел банку Таврический. У него из перечисленных банков
меньше всего ликвидных активов, нет облигаций и почти все активы - это кредиты юрлицам,
Так же у банка учень низкое значение Н1 которое составляет значение всего 10.35%
и выправлять его нечем. Нет ликвидных активов которые можно было бы продать оперативно.
Андрей  (qqmber)
#
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, на Альфу.
Крупный популярный частный банк, но по надежности в хвосте таблицы.
Пора сушить доски?
Александр  (supеr)
#
Про Альфабанк отвечал недавно на другой странице. Приведу тут дословно тот текст:
В случае с Альфа-Банком его акционеры владеют так же компаниями Вымпелком(сотовая компания Билайн)
и Х5(продуктовые сети Пятерочка и Перекресток). Соответственно свои текущие счета в этом банке
они забирать в критический момент вряд ли будут, более того они(Пятерочка и Перекресток)
могут задержать оплату поставщикам продукции и тем самым с аккумулировать большие серьезные
средства на текущих счетах. Кроме того там достаточно состоятельные(имеют свободными много
миллиардов долларов) для которых банк не основной бизнес и они могут какое-то время поддерживать
банк своими средствами. Все это дает серьезный задел прочности именно для данного банка.
Методика которую я предложил ранее универсальна. Она не использует какие-либо особенности
того или иного банка. Если начинать отдельно считать все за и против по каждому банку,
то у недоброжелателей появится аргумент что слишком много исключений и субъективного.
Я от субъективизма избавился тем что задал одну формулу для всех банков, на основании
которой можно получить исчерпывающих перечень всех рискованных банков. Далее
можно проверить какова же вероятность банка что признается рискованным согласно
введенной методики доставить проблемы своим клиентам. И тут уже никакого субъективизма.
Есть методика. И есть четкий результат действия методики. А с цифрами спорить уже нельзя.
Они такие какие есть.
VSX  (VSX)
#
Александр, а можно поинтересоваться, что Вы думаете по поводу Рост-Банка, Росэнергобанка и Леноблбанка (хотя последний в Вашу теорию вроде бы не вписывается). Спасибо!
Александр  (supеr)
#
Росэнергобанк.
Банк мне не нравится, но для него выполняются все условия при выполнении которых
банк надо признать Надежным(входит в топ-400, не госбанк, не Российская дочка Иностранного банка),
Н1 более 76%( в данном случае 85%), все в порядке с начисленными процентами(Критерий Могла),
нет злоупотреблений с ЗПИФами(критерий Швецова), не прозвенел Звонок, и даже с Н1 все хорошо.
Методика говорит о том что до конца апреля проблем у банка не должно быть.
А по поводу мая будет понятно из очередной отчетности что выйдет в середине апреля.
Не нравится мне то что там почти все кредиты юрлицам по которым маленькая просрочка,
не нравится что облигации на половину банковские(не понятно каких банков).
Но пока банк не готов к проблемам.
Александр  (supеr)
#
Леноблбанк.
Методика работает только на более менее крупных банках.
Данный банк за пределами топ-400.
Если бы он был в пределах топ-400, то я бы однознычно рекомендовал из него уходить
как можно быстрее. Банк не удовлетворяет сразу 2 пунктам из 5.
Слишком много набрал на баланс ЗПИФов - 9.43%(не выполняется критерий Швецова),
А так же у него слишком низкий Н1. Всего 10.04%(при минимуме в 10%, ниже которого у банков
в обязательном порядке возникают сложности в отношениях с ЦБ).
Кроме того у банка практически 0 написано в графе просрочка по кредитам юрлиц,
что как правило говорит о рисованности подобных кредитов. Надежность хоть и выше 76%,
но не слишком сильно и в тех случаях когда проблема с другими критериями на нее можно не смотреть.
Но еще раз повторю. Чем меньше банк тем хуже работает методика.
Область ее применения именно банки из топ-400.
Не следует делать однозначные выводы о надежности маленького банка из
приведенной выше методики. В случае данного банка я считаю что из него надо
уходить как можно быстрей.
Александр  (supеr)
#
Рост банк на самом деле входит в банковскую группу с несколькими более мелкими банками:
СКА-Банком, ТверьУниверсалБанком и БайкалИнвестБанком.
Надежность банка 85%, что не много, но все таки выше критического значения в 76%,
Н1 чуть меньше критического значения(11.4%), он составляет 11.18%.
Однозначно сказать на данном этапе не могу честный ли это банк или банк собирающий
деньги с населения для того чтобы их вывести. Но как бы не было банк выглядит более менее
устойчиво. Думаю до конца апреля с ним ничего не случится. Дальше(про май) можно будет
понять по очередной отчетности что выйдет через недели.
VSX  (VSX)
#
Понятно, спасибо!
brdd  (brdd)
#
Александр, можно поинтересоваться Вашим мнением об Интеркоммерце?
В прошлой Вашей записи он фигурирует на 45 месте среди ненадёжных.
Эльka  (Эльka)
#
тоже интересует.
хотелось бы воспользоваться его вкладом всего на 1 месяц..
Александр  (supеr)
#
Если заканчивается депозит через месяц и он застрахован в АСВ, то думаю лучше рискнуть
и остаться. А если новый хотите открывать, то наверно лучше не рисковать.
Александр  (supеr)
#
Вот отчет Интекоммерца за последние 12 месяцев: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=190853&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2­014-03-01&date2=2013-03-01
Если Вы его откроете то увидите, что больше всего за этот период выросли
вложения в кредиты юридическим лицам. Они прибавили 53%, или в рублях 13.2 млрд руб.
Немного(в абсолютных величинах) выросли вложения в облигации(на 2.7 млрд руб).
Все остальные активы либо не изменились либо сократились.
Например резко сократились высоколиквидные активы - с 5 млрд до 3 млрд руб.
Сократились МБК(их тоже можно считать высоколиквидными) с 8.8 млрд до 1.6 млрд руб.
Так же можно наблюдать как утекают из банка средства юрлиц - утекло 5 млрд руб.
Так же банк стал зависим от МБК - он теперь там привлекает 4.3 млрд рублей, при том
что год назад всего 0.4 млрд. Это краткосрочные займы.
Они могут утечь в любой момент из банка.
Все выглядит так как будто владельцы банка сознательно ставят его все в более и более
уязвимое положение. Либо готовят к тому к чему готовили и те банки о которых я отдельно
писал в блоге.
Сказать подготовят ли банк в апреле или будут готовить еще пол года сказать сложно.
Отчет выглядит так как будто владельцы банка выполнили большую часть намеченного
плана. Остались какие-то штрихи. Но если поток средств населения продолжится на
нынешнем уровне, то естественно могут и задержаться.
brdd  (brdd)
#
Большое спасибо, всё очень доходчиво.
Александр  (supеr)
#
На данный момент уже 3 Российские дочки Иностранных Банков успели доставить неприятности
своим клиентам. Это Москомприватбанк(Украинский), АФ Банк(Казахстанский) и БТА-Казань(Казахстанский).
Они не оцениваются по той методике что была введена, но в любом случае обратите внимание, если кто
то держит средства в подобных банках на подобную статистику. Особенно я бы обратил внимание
на дочерние банки банков из Республик бывшего СССР.
Александр  (supеr)
#
На сегодняшний день из топ-400 доставили проблемы своим клиентам уже 24 банка.
3 из них - это Российские дочки Иностранных банков и 21 российские банки.

Перечислю их.
Те банки которые отбраковывались по Надежности менее 76%.
1. СберКред: Потерял лицензию.
2. Фининвест: За последний 2 месяца появилось около 100 сообщений в народном рейтинге
с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге
в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится
просить чтобы банк выполнил свои обязанности:
http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5­­D=&f%5Bbank_name%5D=%D4%E8%ED%E8%ED%E2%E5%F1%F2
3. Монолит: Лицензия отозвана.
Надежность 17.99%
4. Пушкино: Лицензия отозвана.
Надежность 28.18%
5. Первый Экспресс: Лицензия отозвана.
Надежность 31.51%
6. Волгокамский Лицензия отозвана.
Надежность 48.26%
7. Смоленский(банковская группа Смоленский+присоединяемый Аскольд) : Лицензия отозвана.
Надежность группы 57.26%
8. Волжский Социальный банк Лицензия отозвана.
Надежность 61.5%
9. БПФ : Лицензия отозвана.
Надежность 62.21%
10. Солидарность(Самара): Санирован
Надежность 64.2%
11. Эллипс Банк: Санирован
Надежность 70.22%
12. Инвестбанк: Лицензия отозвана
Надежность 72.87%
13. Мой Банк: Один из банков группы потерял лицензию, а другой в данный
момент не исполняет обязательства.
Надежность по группе(вместе с Мой банк. Ипотека) на 1 ноября 75.1%
14. РЗБ: Лицензия отозвана.
Надежность отрицательная.
15. Софрино: клиенты испытывают затруднения в получении своих средств.
В народном рейтинге пишут что их просто не отдают.
Надежность отрицательная

Банки что отсеивались по критерию Могла
16. Мастербанк Лицензия отозвана.

17. Фиа-Банк: Были зафиксированы проблемы с ликвидностью,
вкладчики не могли получить свои деньги.

Банки в отношении которые отсеивались по критерию Швецова
18. Евротраст: лицензия отозвана

19. Стройкредит: лицензия отозвана
Надежность всего на несколько десятых выше критичесокй отметки в 76%,
но зато сработал критерий Швецова.

Отсеивались по "Звонку".
20. Банк Развития Региона: Лицензия отозвана.
Н1=10.18%

А этот банк отсеивался только по Н1, со всеми прочими критериями у него было все в порядке.
21. Новокузнецкий Муниципальный Банк
Н1=11.10%


По звонку, Критерию Могла и критерию Швецова отсеивалось больше банков,
но они уже учтены в первом разделе, отсеивающем по Надежности.

Если кто-то считает что какие-то банки забыты - добавьте.
Александр  (supеr)
#
Рентабельность влияет на капитал, а тот уже на Н1.
В свою очередь методика учитывает Н1, соответственно если рентабельность отрицательная
долгое время, либо если некоторое непродолжительное время она сильно отрицательная,
то Н1 падает ниже критической отметки в 11.4% и появляется еще один повод признать банк
не надежным. В случае с Софрино у него еще был запас по капиталу(Н1) перед тем как
возникли проблемы. Тут сработал Звонок и Надежность(она была отрицательной).
А вот например в случае с Огнями Москвы отрицательная рентабельность привела
к паданию Н1 ниже критической отметки в 11.4% и появился очередной признак.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за октябрь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в октябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
8
Рост ВВП, вместо роста реального уровня жизни населения.
Мысли, которые мне пришили в голову, после прочтения этой статьи. За публичные рассуждения о росте ВВП, отвлекающие народ от дум правильных, пора
2
Оплата ЖКХ
С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата
0
Olympic athletes from Russia
Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик
0
Рынок нефти 11 декабря
Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 11 декабря
    Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
  • Оплата ЖКХ
    С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата
  • Рынок нефти 8 декабря
    Нефтяные цены скорректировались, отскочив от отметок в районе $61.15/bbl, достигнутых накануне. Текущие котировки ~$62.5/bbl (Brent). Новостной фон при
  • Olympic athletes from Russia
    Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик
  • Рынок нефти 7 декабря
    Нефть продолжает сдавать позиции после выхода данных от Минэнерго США. Накануне котировки на «черное золото» заметно просели, реагируя на статистику от