Город.

20.04.2014 03:36 92 10 178 просмотров
Начну как всегда с описанной ранее методики
оценки рискованности данного банка.

A. Ранее предложенная методика имеет область применения.
Она применима для банков из топ-400 по активам, которые не являются
госбанками или Российскими дочками Иностранных банков.

Данный банк занимает 212 место по активам:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=154992&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
А так же не является ни госбанком, ни Российской дочкой Иностранного банка,
соответственно это тот банк к которому методика применима.
Список госбанков: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Список Российских дочек Иностранных банков: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php

Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке
(имеется ввиду историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ).

И так по пунктам.
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%.
Менее 76% банки признаются не надежными.
У данного банка Надежность существенно менее критической отметки
и составляет 28.48%, соответственно уже на этом первом этапе согласно
методике банк признается не Надежным.
И можно остановиться.
Надежность равная 28% - говорит о том что у банка достаточно ликвидных
активов чтобы расплатится с 2.8% клиентов физических лиц, а так же
вернуть 28% текущих(не путать с депозитами) средств юрлиц.

На данный момент статистика по доставившим неприятности
банкам, среди тех для которых не выполняется хотябы один
из первых четырех пунктов следующая - каждый 5-тый уже досавил
неприятности своим клиентам.

Продолжу.

2. 3. 4. Второй и третий и четвертый пункты для данного банка выполняются
(если кому-то интересно что это за пункты можно прочитать
о них на примере Транснационального банка).
http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php

5. Этот пункт постраховывающий. Он заключается в проверке Н1.
Если значение меньше 11.4%, то банк так же признается не надежным.
Этот пункт не обязательный, так как выполнение первых 4 уже
в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке,
но он желательный.
У данного банка Н1=10.71%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
т.е. менее критического и соответственно данный банк в соответствии с методикой
во 2-ой раз признается не Надежным.



А теперь предлагаю углубиться в отчетность и посмотреть подробней:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=154992&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01

Как видно из отчетности увлечение данного банка - кредиты юридическим лицам,
на которые приходится порядка 79% активов. Есть так же кредиты выданные
физлицам. Но их не много всего лишь на 0.9 млрд рублей,
против 11.7 млрд руб выданных юрлицам. Банк от кредитов физическим
лицам избавляется - за март сократил их на 0.09 млрд рублей(-9%),
но зато активно выдает все новые кредиты юрлицам - за март было
выдано 0.97 млрд руб(+9%).
Население устремление банка все вложить в юрлиц - поддерживает и несет
туда свои средства. В марте немного совсем, всего лишь 50 млн руб принесло,
но всетаки несет. А вот юрлица почему-то саботируют процесс и наоборот
активно выводят свои средства. За март было выведено около 500 млн рублей.
Все это привело к тому что ликвидности в банке почти не осталось
и не понятно за счет чего раздавать очередные кредиты юр лицам,
не говоря уже о том что и клиентам возвращать деньги не понятно как
в случае продолжения имеющейся тенданции еще хотя бы до середины мая.
Некоторые могут счесть ситуацию когда с текущих счетов юрлиц
активно выводятся средства, а имеющиеся остатки выдаются не менее
активно другим юрлицам - подготовкой(активной фазой) к известным
событиям. А так же скажет что это и не кредиты юридическим лицам
вовсе в классическом понимании, а вывод активов.
Но я разумеется такого говорить не буду.
А в качестве обеления руководства банка и для того чтобы преукрасить
банк придумаю версию о том что на самом деле в банке работают патриоты
Родины и не смотря на то что самим тяжело, денег мало, они решили
рискнуть своим банком(а риск значительный) и средствами своих клиентов
ради общего блага и развития экономики, вкладывая "последнее" в поддержку
неизвестных компаний.
Если это действительно так то ЦБ вероятно следует данных
патриотов поставить в пример другим не сознательным банкирам.

Комментарии 92

Д С  (dima836)
#
Здравствуйте, Александр!
За последние два дня прочитал почти всё тут Вами написанное.
Спасибо за совершенно понятные разъяснения Вашей методики. Сегодня, благодаря Вашим оценкам Интеркоммерц Банка, срочно закрыл там все рублевые вклады. Прошу у Вас совет о правильности своих рассуждений дальнейших действиях, т.к. сам совершенно не понимаю во всех этих банковских и валютных делах.
Во-первых прикуплю доллары, лучше поздно, чем очень поздно. Но держать их все дома совершенно не хочется.
Выбираю валютные вклады на 3 месяца на banki.ru.
Останавливаю свой выбор, к примеру, на Бенифит-Банке.
Считаю надежность банка по вашей методике. Получается: Банк занимает 281 место по активам, рейтинг надежности - 303%, Н1.0-12,48%. Я правильно все посчитал?
Следовательно это надежный банк, хоть и не большой и вклады в нем размещать на ближайший месяц безопасно. Дальше все будет завить от ситуации.
Эльka  (Эльka)
#
а что за срочность?
Вроде там не особо острая проблема - месяцок протянет?)
Александр  (supеr)
#
На данный момент все в порядке у Бенифита, единственное смотрите внимательно за отчетностью.
В добавок ко всему прочему в данной ситуации еще желательно смотреть на средства в рассчетах,
их можно посмотреть тут: http://kuap.ru/banks/3229/balances/
У банка очень много на Ностро счетах в других банках, если что-то зависнет в каком-то банке,
то это сразу станет видно по скачку средств в расчетах.
gambler09  (gambler09)
#
а почему у Бенифита такая высокая доля валютных вкладов физиков?

Из 4,8 ярдов 3,2 - валюта.
Ольга 123  (olga-uv2013)
#
здравствуйте. оцените , пож. надежность первого республиканского банка.
спасибо.
Александр  (supеr)
#
Об этом банке я отдельно писал: http://www.banki.ru/blog/super2/4664.php?pagen=3#comments
С тех пор отчетность еще сильней ухудшилась.
Надежность 65%
Н1 менее 10.71%
Банк в марте продал большую часть потребкредитов в марте, близкие к банку юрлица по всей видимости
вывели из него 1.4 млрд рублей+ банком вложено(по всей вероятности выведено) еще 1.4 млрд
рублей через кредиты юрлицам в марте. Говорю по всей вероятности выведено,
т.к. никак по другому не могу объяснить спешное вложение средств на фоне оттока из банка.
Мой совет уходить из банка как можно быстрей.
mxm  (mxm)
#
При этом Вы умалчиваете, что перед этим в феврале ЮЛ завели 1.7, в марте вывели 1.4 ... это катастрофа? Банку следовала отказаться от "коротких" денег?
Губит паника и нагнетание ситуации, в этом банки-ру нет равных.
Александр  (supеr)
#
У Западного сегодня отозвали лицензию.
У этого банка проблема была только с Н1=10.01%.
+ Там акционеры Хандруев, Алякин, Антоновы и компания(эти люди действуют как одна группа лиц).
У них еще несколько банков осталось.
gera  (gera_gera)
#
Александр, а подскажите, пожалуйста, название этих банков. очень хочется знать! Ну чтоб потом сюрприза не было...
Алексей М  (ban-kir)
#
Это я Вам "заказывал" анализ банка "Западный") и Вы действительно указывали на проблему только Н1=10.01%. Имел там небольшой вклад. Сейчас ждем АСВ когда восстановит.
vedser  (vedser)
#
Александр, по Навигатору ничего нового не появилось? Вроде был суд с ЦБ...а банк пока устоял
Александр  (supеr)
#
1. Суд с ЦБ - это очень нехороший симптом. Такие банки редко выживают.
2. По той методике что используется формально придраться не к чему.
Надежность 104%, Н1=13.89%.
3. Из того что настораживает - это то что юрлица потянулись из банка, а сам банк начал активно
раздавать "кредиты" юрлицам. В марте выдал 1 млрд руб. Похоже на ускоренный вывод средств из банка.
Спасает его серьезный приток физлиц. Возможно ставку резко поднял.
Д С  (dima836)
#
Александр, спасибо за ответ по Бенифит-Банку, но сразу возникает вопрос про Ностро счета в других банках. Ну ничего я в этом не понимаю. Вы не могли бы так же доходчиво, как расписали свою методику, показать, как смотреть на эти скачки в средствах в расчетов? Заранее спасибо.
Александр  (supеr)
#
Если откроете ссылку выше, то увидите там строчку "Высоколиквидные активы".
Там стоит +. Если на него нажать, то строка развернется и увидите там в том числе и строку -
средства в рассчетах. На данный момент в рассчетах 10 млн рублей. Это приемлемо.
Но вот если в очередной отчетности она скакнет в район 150-200 млн - это будет уже не приемлемо.
Ностро счета - это счета до востребования одного банка(того отчет которого читаете) в прочих банках.
Т.е. некий аналог МБК(межбанковских кредитов). У Бенифита - цифра очень большая по Ностро счетам,
что подозрительно. Скорей всего банк входит в какую-то банковскую группу. Соответственно если заденет
один банк группы, то может задеть и другой.
Например про Западный было понятно что он с РЗБ в одной группе и когда возникла проблема
у РЗБ стало очевидно что Западный долго не проживет. У него(Западного) кстати сразу
скакнула строка средства в расчетах. Про Бенифит я не знаю в какую он группу входит
и входит ли? В данной ситуации самое простое - это просто отследить предложенную строчку.
Евгения  (Abaf)
#
Здравствуйте,многое прочитала,но ничего не нашла про дочку Мособлбанка Инресбанк?Они в последнее время дают ооочень хорошие % по депозитам,что не может настораживать и совсем перестали давать кредиты "физикам"? У вас есть какие нибудь прогнозы про этот банк?Спасибо!
Александр  (supеr)
#
Инресбанк надо оценивать по его материнскому банку - Мособлбанку.
У Мособлбанка Надежность 43%(меньше критической отметки в 76%).
Кроме того данный банк имеет очень серьезные вложения в непрофильные активы(24%),
а то что перестали давать кредиты физикам(более того они их сокращают, возможно распродают)
это еще один плохой сигнал в отношении данного банка.
Я бы не советовал с ним связываться.
Евгения  (Abaf)
#
Что и стало настораживать............огромное спасибо!
Сергей Катров  (serg0305)
#
Добрый день! Ваше мнение по русскому ипотечному банку в свете новой отчётности по вашим критериям ?! Заранее благодарен!
Мария Уланова  (ulanova_mari)
#
Александр, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким образом выплачиваются % в таком вот сложном случае:
В банке "Западный"сейчас размещено ровно 700.000. Вклад называется "Проценты вперёд", т. е. проценты по вкладу выплатили сразу при открытии счёта в ноябре 2013 года.
Какую сумму я должна получить сейчас по страховке, учитывая отзыв лицензии банка до окончания срока моего вклада: 700.000 или за минусом %, выплаченных раньше?
Консультант АСВ затруднился ответить на этот вопрос smile:(((

P. S. Может быть, порекомендуете какой-то надёжный банк? Это уже третий лопнувший за последние полгода, в котором у меня были депозиты. smile:(((
Александр  (supеr)
#
В юридических вопросах я плохо разбираюсь. Мое мнение что должны выплатить в пределах 700 тысяч.
Деньги что уже изъяты в общую сумму входить не должны. Но у АСВ может быть свое мнение на этот счет.
Мария Уланова  (ulanova_mari)
#
Спасибо за ответ. У АСВ действительно своё мнение относительно выплат. VSX даёт ниже ссылку.
VSX  (VSX)
#
Мнение АСВ: http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=6025651

При этом в законе написано, что "размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера остатка денежных средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня наступления страхового случая".

Я специально это все никогда не изучал, но исходя из очень поверхностного прочтения закона полагаю, что свою точку зрения они обосновывают тем, что "вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада". При этом так как с момента отзыва у банка лицензии срок исполнения его обязательств перед вкладчиками считается наступившим, все причитающиеся проценты по вкладу причисляются к основной сумме вклада и включаются в расчет страхового возмещения. Соответственно, все иные досрочно полученные проценты в рамках закона вроде как и не проценты. smile:) Сделав такой вывод АСВ, вероятно, переходит к творческой интерпретации следующего положения закона - "если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора (а кредитор - это не только тот, кто выдал кредит), размер возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая", - в результате чего приходит к выводу о необходимости уменьшения размера остатка на сумму досрочно выплаченных процентов.
ЭльдаРР  (PFO)
#
Александр! Внимательно прочел всю вашу ветку. Был бы признателен за штрихи к портрету таких банков как Югра, Татфондбак и Инвесткапиталбанк
Александр  (supеr)
#
У Татфондбанка
а) Слишком много паев ЗПИФов(не выполняется критерий Швецова) - а такие банки очень
часто сталкиваются со "сложностями"
б) Очень низкая Надежность - т.е. очень мало ликвидности.
в) Н1 менее критического значения.
г) Очень большая концентрация превышенцев - порядка 50%.
д) По облигациям доходность 12.6%
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQOB&code=RU000A0JU5G0
Что существенно выше депозитов, соответственно мне не понятно какой смысл держать
превышенцу или юрлицу депозит в банке когда облигация дает больше.

Я бы не рекомендовал отношения с данным банком.
Александр  (supеr)
#
По Инвесткапиталу ситуация более менее приемлемая
Надежность 90%(при критической отметке в 76%),
Н1=11.67%(при критическом значении в 11.4%), т.е. тоже чуть выше.
Из того что не нравится 700 млн рублей ликвидности - это корпаративные иностранные облигации,
соответственно возникает вопрос, а ликвидность ли это?, или облигации какого-нибудь
неработающего "Украинского"(Казахского) предприятия.
Еще не нравится то что резервы у банка меньше просрочки.
Формально данный банк надо согласно методике признать надежным, но он рядом с гранью.
Алексей петров  (432432)
#
Александр, спасибо за доходчивую информацию. Скажите свое мнение о банках Номос и Солидарность Москва.В солидарности депозит, может его забрать (основываясь на ваших прогнозах).
Александр  (supеr)
#
У Номоса на данный момент очень большой запас прочности.
Александр  (supеr)
#
У Солидарности
а) Слишком большие вложения в Паи ЗПИФов. Т.е. не выполняется критерий Швецова.
б) Н1 менее 11.4%.
Сразу 2 проблемы.
Кроме того просрочка по кредитам юрлицам там всего порядка 1%, т.е. выглядит не правдоподобной.
Еще из недостатков, то что кредиты почти только юрлицам выданы. Через юрлиц банки часто
выводят средства.
Михаил Денисов  (lahudra)
#
Александр, а что можете сказать про Уралсиб ?! В нем имею счет как ИП, и по вашим расчетам надежность около 23 %, но он в ходит в группу банков скажите стоит сворачивать свою деятельность в нем ?!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

FINAL CALL 11/16
15 ноября вышли данные по исполнению федерального бюджета за очередной месяц — октябрь. 1. В апреле — августе 2016 года из Резервного фонда изъяли
0
Как вернуть «тетрадочный» вклад?
Короткий ответ: показать документы о вкладе в банке-агенте. Длинный ответ. Наверное, уже практически все вкладчики знают, что во многих банках с
6
Венера в Козероге
Венера вошла в Знак Зодиака Козерог и пробудет здесь до 09 декабря. Вместо иллюзий и идеализма приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок
0
Рынок нефти 9 декабря
Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 9 декабря
    Нефть прибавляет в ожидании второй части сделки ОПЕК+. В субботу, 10 декабря, в Вене встретятся члены non-OPEC производителей, 14 стран участников рассмотрят
  • Рынок нефти 6 декабря
    Ситуация на нефтяном рынке локально не изменилась. Brent консолидируется в районе $54/bbl на нейтральном новостном фоне. Оптимизм после заключения сделки
  • Рынок нефти 5 декабря
    Нефть торгуется в небольшом минусе, отступая от 16 месячных максимумов. Пауза в дальнейшем оптимизме на рынке сейчас выглядит вполне логично. Во-первых,
  • Как связаться с Агентством по страхованию вкладов?
    В разговорах, связанных с отзывом лицензий банков, часто возникает вопрос: как сообщить что-то АСВ, задать вопрос, пожаловаться и т.п. Ниже - справочник
  • Рынок нефти 1 декабря
    ОПЕК после почти годичных переговоров и восьми лет перерыва приняла решение о сокращении добычи нефти. Отдельным успехом для рынка в целом и картеля в