Вход

Банк-2Т.

24.04.2014 01:05 43 9 306 просмотров
Начну как всегда с описанной ранее методики
оценки рискованности данного банка.

A. Методика имеет область применения.
Она применима для банков из топ-400 по активам, которые не являются
госбанками или Российскими дочками Иностранных банков.

Данный банк занимает 323 место по активам:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=190503&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
А так же не является ни госбанком, ни Российской дочкой Иностранного банка,
соответственно это тот банк к которому методика применима.
Список госбанков: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
Список Российских дочек Иностранных банков: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php

Б. Анализ положения банка.
Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и 5-ый последний подстраховывающий
без которого результаты все равно приемлемые.

И так по пунктам.
1. Проверить критерий Надежность.
Его значение можно посмотреть по этой ссылке:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
Критическим значением является 76%, а у данного банка она составляет
91% и соответственно этот критерий выполняется.(далее к этому пункту вернемся)

2. Проверить Критерий Могла - В данном случае он тоже выполняется.
Подробно об этом критерии тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4905.php

3. Проверить Критерий Швецова. Подробно критерий описан тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4928.php
Суть его заключается в том чтобы проверить не много ли активов,
которые по словам зам. преда ЦБ Швецова и многочисленной практике
как правило оказываются фиктивными - паев ЗПИФов.
Много это более 7% активов.
На данный момент есть всего 14 банков для которых данный критерий
не выполняется, так же известно что за последние 10 месяцев уже
7 банков для которых не выполнялся Критерий Швецова успели доставить
проблемы своим клиентам. Т.е. вероятность(историческая разумеется)
стать проблемным у банка для которого не выполняется данный критерий
составляет 50% за 10 месяцев.
У Банка-2Т в Паи вложено 24% активов.
Т.е. для него критерий Швецова не выполняется.
На этом пункте на самом деле можно и остановиться.
Методика дала однозначный ответ относительно банка.
Но продолжу.

4. Звонок.
Что это такое было подробно описано тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4929.php
Для данного банка Звонок не прозвенел.

5. Этот пункт постраховывающий. Он заключается в проверке Н1.
Если значение меньше 11.4%, то банк так же признается не надежным.
Этот пункт не обязательный, так как выполнение первых 4 уже
в 20 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке,
но он желательный.
У данного банка Н1=10.44%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
т.е. менее критического и соответственно данный банк в соответствии с методикой
во 2-ой раз признается не Надежным.

А теперь предлагаю чуть сильней углубиться в отчетность данного банка.
Проще всего ее конечно смотреть на данном портале:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=190503&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
И там можно увидеть как банк в спешном порядке продал практически половину своего
маленького портфеля кредитов физлицам. Такое явление любой желающий
может пронаблюдать на примере отчетности Первого Республиканского Банка,
тоже в этом месяце, у которого случился "технический сбой".
Так же можно там увидеть рост кредитов выданных юрлицам на 3.8%, при том что
они и так занимают основную долю его активов(вторыми разумеется идут Паи ЗПИФов).
Но эта отчетность на самом деле прячет от нас один очень любопытный нюанс.
Если открыть более подробную отчетность: http://kuap.ru/banks/625/balances/
И нажать на плюсик в верхней строке - высоколиквидные активы,
то в развороте можно будет увидеть строчку под названием средства в рассчетах.
Если Вы проследите динамику, то увидите как быстро нарастают там суммы.
Если год назад там было 2 млн рублей, на начало года 30 млн рублей,
то в последней отчетности там уже отмечена цифра 145 млн рублей.
Подобное явление как правило говорит о том что банк имел счет в другом банке,
в котором средства зависли, например по причине прекращения существования
этого самого другого банка.
Т.е. по факту оказывается что высоколиквидных средств у банка меньше
чем указано на портале банки.ру на эти самые 145 млн рублей,
а учет этой поправки снижает Надежность с 91%, до менее чем 76%,
т.е. у банка она ниже критической отметки.

Кроме того если вычесть эти самые средства из капитала, то выяснится
что Н1 менее 10%(критического по мнению ЦБ уровня).
На самом деле можно еще парадоваться как смело банк увеличил
строку прочие требования(чтобы ее увидеть надо нажать + в строке прочие активы) -
на целых 500 млн рублей за месяц.

Комментарии 43

lozzy  (lozzy)
#
мда видно не всё там гладко smile;)
Андрей  (Андpeй Б.)
#
Хорошо разложили. Судя по всему ЦБ придётся ударно трудится в ближайшие месяцы, гораздо быстрее отзывать лицухи, чем раньше.
mbv  (mbv)
#
АйМани и ТКС рассмотрите, плз...
Александр  (supеr)
#
У ТКС все идеально и с ликвидностью и с Н1 и с другими критериями.
Банк некоторое время назад получил много ликвидности и капитала продав в 10 раз дороже справедливой
оценки свои акции иностранцам. Тинькова можно только похвалить за такой подвиг.
У акционеров есть повод для беспокойства у клиентов банка на данный момент все хорошо.
Паника ему не страшна как минимум до конца мая - дальше будет видно из очередной отчетности,
а убытки как минимум несколько месяцев банк сможет терпеть (большая прочность по Н1).
Александр  (supеr)
#
В Аймани - есть какое-то схемотворчество. Около 40% активов - прочие требования.
С ликвидностью у банка все хорошо, а вот с капиталом не очень, но некоторую помощь ему
может оказать Игорь Ким через другие свои банки. Вообще это тот человек который
старается свои банки не банкротить.
Не знаю что порекомендовать относительно данного банка. Воздержусь от оценки.
kuklishr  (kuklishr)
#
Теперь Ким вышел из капитала http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6520178 , его заменил Финпромбанк.
Прокомментируйте, пожалуйста.
Какая репутация у этого банка и у его владельцев?
И какова надежность самого Финпромбанка?
Ольга 123  (olga-uv2013)
#
спасибо. за ответ о прб.
с интересом читаю, как вы оцениваете банки. но сама так не смогу. поэтому прошу вас оценить югру. спасибо.
Алекс BEST  (aleks.borshevskij)
#
Александр,всегда попадаете в точку при анализе банков.Ваш блог многим помогает ориентироваться в банках,в которые не стоит нести деньги,спасибо за Вашу работу.
Ярослав  (Yar_a)
#
Отчётность на данном портале слишком упрощена и не даёт информации о многих интересных вещах.
Для себя открыл отчётность здесь: http://kuap.ru/banks/625/balances/
Ярослав  (Yar_a)
#
удалено, не заметил уже такую ссылку в блоге
Иван  (dik7)
#
Александр,какая то странная отчетность по кредитам физ лиц http://kuap.ru/banks/625/balances/
свыше 3 лет на 1.02 66млн на 1.03 319млн на 1.04 63млн ,а изменение -6% т.е 4млн может это ошибка? Прокомментируйте пож.
Александр  (supеr)
#
Вероятно -6% - это не за последний месяц, а за другой интервал.
Дмитрий  (DmitryT_banki)
#
Александр, Вы пишете о 2Т-банке:
Цитата
можно увидеть как банк в спешном порядке продал практически половину своего
маленького портфеля кредитов физлицам

Можно увидеть http://kuap.ru/banks/625/balances/, что в марте было резкое увеличение Кредитов физическим лицам (причем, за счет кредитов свыше трех лет), а в апреле резкое уменьшение до январского-февральского уровня. Если предположить, что банк продал кредиты, то мог он их так же купить у кого-то ранее? Чем можно объяснить увеличение длинных кредитов в марте?
Цитата
...средства в рассчетах.
Если Вы проследите динамику, то увидите как быстро нарастают там суммы...
Подобное явление как правило говорит о том что банк имел счет в другом банке, в котором средства зависли, например по причине прекращения существования этого самого другого банка.

Есть такая динамика. С начала года ~ 40 млн ежемесячно. Т.е. из месяца в месяц это сумма увеличивается равномерно. Если предположить, что это средства, зависшие в других банках (возможно проблемных, и их следует вычитать из высоколиквидных активов), то странно, что из месяца в месяц зависает примерно одна и та же сумма.
Можете прокомментировать?
Александр  (supеr)
#
Это(кредиты физлицам) выглядит как переброска хороших активов с банка на банк одной группой лиц,
например по причине подготовки банков к известным событиям.
По поводу того что стабильно зависает по 40 млн в месяц. Ситуация и правда не обычная.
Либо банку постоянно не везет, либо выводятся так средства, либо есть например какая-то
платежная система либо банк-партнер, который(ые) принимает(ют) платежи в адрес 2Т,
но не переводит, а 2Т по какой-то причине не реагирует на эту ситуацию.
Varya  (MosB)
#
что скажите про АРКС ??
Александр  (supеr)
#
АрксБанк 828 по активам. Он очень маленький. Про него сложно что-то сказать.
VSX  (VSX)
#
Александр, спасибо вам за ваши старания! Можно в очередной раз поинтересоваться, что вы можете сказать про Рублев, Совкомбанк, Балтику и Инвестторгбанк по новой отчетности?
Александр  (supеr)
#
Рублев выглядит приемлемо. Проблема с Н1 может быть решена большим количеством облигаций
(заложенных по операциям Репо в ЦБ) - их можно продать в любой момент.
С ликвидностью проблем на данный момент нет. С остальными пунктами тоже.
До конца мая проблем у банка не вижу.
Александр  (supеr)
#
Балтика имеет отчетность чуть за гранбю по ликвидности - Надежность 72%, при минимуме 76%.
Со всеми остальными параметрами вопрос решаемый.
Риск в данной ситуации заключается в среднем волнение клиентов.
Будет какая-нибудь негативная публикация банк может не устоять и в этом
случае лучше быть первым в кассе. Не будет публикаций - можно будет
дождаться очередной отчетности, в которой возможно ситуация выправится.
Александр  (supеr)
#
Совкомбанк выглядит очень надежно.
Надежность 328%, что существенно больше 76%
С Н1 проблема решается за счет очень большого объема облигаций, часть которых можно продать.
Других проблем тоже не вижу.
Тут я бы до конца мая не ждал бы никаких проблем.
Негативный новости для банка не страшны.
Панику до конца мая банк выдержит любую.
Александр  (supеr)
#
У Инвестторгбанка очень маленькая Надежность. Всего 22%, что говорит о проблемах с ликвидностью.
Легкое волнение клиентов без внешней поддержки банк не выдержит.
Очень рискованный банк.
VSX  (VSX)
#
Спасибо Вам! Кстати, так как эффективность Ваших расчетов подтверждается, вчера наконец заставил себя разобраться, как Вы их сравниваете. Жизнь просто заставляет лезть в циферки, которые я всегда не любил...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:
  • 1
  • 2

Популярные сообщения

Оплата ЖКХ
С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата
3
Рынок нефти 11 декабря
Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
0
Olympic athletes from Russia
Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик
0
Почему Ребалансировка важна
Оставайтесь в стороне от рыночных колебаний и придерживайтесь своего долгосрочного инвестиционного план, ежегодно балансируя свой портфель. Убрав эмоции
0

Новые сообщения

  • Почему Ребалансировка важна
    Оставайтесь в стороне от рыночных колебаний и придерживайтесь своего долгосрочного инвестиционного план, ежегодно балансируя свой портфель. Убрав эмоции
  • Почему глобальная диверсификация имеет значение
    За последние несколько лет некоторые инвесторы начали подвергать сомнению достоинства глобального распределения активов. Они задаются вопросом, оправдывают
  • Болгария биткоинизируется
    Писать в настоящее время что-либо против криптовалют и биткоина, в частности, просто бессмысленно. На фоне взлетающего курса биткоина в стратосферу любые
  • Рынок нефти 11 декабря
    Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
  • Оплата ЖКХ
    С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата