Рейтинг рублевых кредитов

Рейтинг кредитов на любые цели
Эксклюзивное исследование Банки.ру — январь, 2017

Антал.

28.04.2014 05:19 93 10 402 просмотра
В данном отдельном случае предлагаю изменить устоявшийся порядок.
Перед тем как проверить банк по методике на рискованность, или в данном случае вернее
сказать вместо того, давайте заглянем в отчетность.
Начать предлагаю с упрощенной: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189954&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
Как видно из этой отчетности банк выдал кредиты исключительно юрлицам(8.6 млрд руб)
и по ним отсутствует практически какая либо просрочка(указано только 634 тысячи).
Не знаю какое количество банк выдал различных кредитов и какого размера каждый из них,
но могу выдвинуть следующее предположение. Допустим различным юрлицам банк
выдал 1000 кредитов(считаются те что выше 634 тысяч), а каждый кредит составил
в среднем 8.6 млн рублей. Средняя по банковскому сектору просрочка в апреле
составила 4%, предположу что все банки честные. Тогда вероятность того что
один отдельно взятый кредит не выйдет на просрочку составляет 96%
(математически это выражается p=0.96).
Тогда вероятность что из 1000 кредитов все окажутся хорошими составляет
P=(0.96)^1000=1.8*10^(-18) или 0.000000000000018%.
Не то что бы это было теоретически не вероятно, но практически это
выглядит так как будто на пляже длиной в 1 тысячу километров затерялась
заветная песчинка и Вы только попав на него(пляж) сразу же
с первой попытки подняли именно ее.
Тут разумеется нужно отдельно оговорить, что введено очень серьезное
предположение о том что банк раздал 1000 кредитов различным юрлицам.
Кредитов может быть и меньше например 500 - в этом случае надо возвести
0.96 в 500-тую степень, а может и больше - соответственно в другую степень.
Это всего лишь иллюстрация.
Кто-то наверно скажет что нет никакого чуда в данном случае,
а все кредиты выданы(можно конечно было бы и прямее выразиться) своим карманным юрлицам -
которые по этой причине и не выходят на просрочку,
но я воздержусь от оценки того что более реально в данной ситуации.
Думаю читатели блога могут сами решить для себя.

Далее предлагаю обратиться к более подробной отчетности:
http://kuap.ru/banks/3115/balances/
Тут я бы обратил внимание на строчку под названием облигации,
если нажмете + в этой строке, то увидите что банк на сумму
1.517 млрд рублей передал их в РЕПО.
Это как правило очень хороший признак.
Значит облигации более менее качественные,
если ЦБ признал их годными для РЕПО, предлагаю
посмотреть насколько они качественные,
для этого надо посмотреть сколько же банк получил от ЦБ.
Но в данной ситуации этой строчки нет.
Если посмотрите на более простую отчетность:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189954&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01
то убедитесь в том что это не Вы ее не можете найти, а ее в принципе нет.
Привлеченные МБК в более простой отчетности - 0.
Или другими словами банк отдал кому-то собственности на 1.5 млрд рублей
и при этом не получил ничего взамен.Считаю это весьма похвальным событием.
Думаю было идеально, если бы и другие банки выдавали свою собственность
подержать просто так третьим лицам. Наверняка среди читателей
данного текста тоже имеются желающие просто взять чью-то собственность,
хотя бы на время, особенно на 1.5 млрд рублей.
Роследнюю такую щедрость я помню разве что у Евротраста - он так
же выдавал свои облигации просто так. Не беря при этом ничего взамен.
Но его благородные позывы почему-то не оценил ЦБ.
Возможно тут ЦБ оценит.
Считать банк по предложенной методике на Надежность после
всего изложенного полагаю уже бессмысленно.
Просто не понятно какой капитал у банка.
1 млрд руб указанный в отчетности или на 1.5 млрд меньше(отрицательный) -
это если предположить невозможное, то что облигаций на самом
деле и нету. Отрицательный капитал почему-то не нравится ЦБ.
Так же непонятно как считать Надежность банка.
Дело в том что в формулу входят облигации, которые всегда можно
продать, но банк то их кому-то просто так дал подержать,
а этот кто-то ведь может и не вернуть их в нужный момент.
Более того в связи с историей с облигациями как-то в новом свете
предстают векселя банков на балансе на сумму в 1.8 млрд руб.
Есть ли тут какая либо интересная схема или нет?
Я не знаю. Но история с РЕПО облигаций намекает о том
что стоит на эту тему подумать.
А без этого всего Надежность банка на самом деле
сокращается до 45%, что так же менее критической отметки.

Комментарии 93

toureech toureech  (toureech)
#
Может где-либо ошиблись, при предоставлении отчетности, дописать забыли?
Александр  (supеr)
#
Может и ошибка конечно. Но это тоже очень плохой сигнал, если банк допускает ошибки
в официальных отчетностях.
Галина К  (AngloGalka)
#
Александр, спасибо. Как всегда - от Вашего взгляда ничто не скроется. А какая симметричная д б строчка, соотв полученному от ЦБ? Такая же сумма на строчке Ностро в ЦБ?

И отдельная глубокая просьба - глянуть на Восточный Экспресс. Банк большой, может, не только мне будет итнересно. Спасибо заранее
Александр  (supеr)
#
Должны быть привлеченные МБК от ЦБ.

В Восточном Экспрессе ситуация на данный момент приемлемая,
но ухудшается. Физлица и Юрлица изымают средства,
а с основным бизнесом все больше нарастают проблемы.
Вася Пупкин
#
Александр, можно Вас попросить отлучиться от Москвы и заглянуть в г. Вологда рассмотрев БАНК СГБ.
Заранее спасибо
Александр  (supеr)
#
Не вижу на данный момент у СГБ проблем.
Отчетность показа честная. Просрочка около 15% по юрлицам - именно такого порядка
и должны быть цифры у банков, которые не рисуют отчетности.
И по этой просрочке сформированы резервы.
Кредиты выдает не только юрлицам, но и физлицам. Имеет на балансе много облигаций,
в том числе и гособлигацй(ОФЗ). Они ликвидные и их всегда можно продать.
Ликвидности достаточно. С капиталом(Н1) проблем не видно.
Был в марте отток клиентов, так банк сократил объем выданных кредитов юрлицам -
очень правильное решение на мой взгляд. Он это сделал чтобы поддержать ликвидность
на приемлемом уровне.
Думаю на данный момент не стоит переживать за данный банк.
Igor_65  (Igor_65)
#
Александр, здравствуйте. Несколько оторвался от жизни, пролежал в больнице почти месяц. Подскажите, пожалуйста, ситуацию со следующими банками: Финансовый стандарт, Инвестиционный Союз, Спецсетьстройбанк, Еврокомерцбанк. Благодарю за ответ.
Александр  (supеr)
#
Еврокоммерц надо рассматривать совместно с Интеркоммерцем - это 2 зависимых банка.
У них(если смотреть совместно) очень тяжелая ситуация с ликвидностью.
В смысле кредитов сильный перекос на юрлиц.
Я бы не советовал в данном банке держать средства.
Александр  (supеr)
#
Сетьспецстройбанк.
Ликвидности много, с капиталом(Н1) тоже все хорошо.
Есть достаточно большой счет в ЦБ(1.6 млрд руб).
Не вижу причин по которым у банка до конца мая могут возникнуть проблемы.
Александр  (supеr)
#
Инвестиционный Союз.
Надежность 76.76% (т.е. незначительно выше критической отметки в 76%)
Н1=11.28%, что меньше критической отметки.
Рискованный банк на мой взгляд. Не думаю что тут риск максимальный, но он есть.
Александр  (supеr)
#
В Финансовом стандарте отчетность выглядит так как будто банк уже давно готов к известным событиям.
Ликвидноти очень мало, юрлица выводят средства(11% вывели за март), а банк при этом последние
остатки стремится как можно быстрей раздать не кредиты юрлицам (200 млн за март раздал).
Наверно чтобы клиенты не смогли потом свои средства обратно допроситься из банка.
Это самый рискованный банк на мой взгляд из вашего перечня.
Думаю надо как можно быстрей уходить из данного банка.
Евгений Грозный  (Грозный)
#
Здравствуйте, Александр.Ранее Вы уже несколько раз давали нелестную оценку банку Югра. Сегодня этот банк объявил,что он вскоре станет публичным. Изменится ли теперь Ваше мнение об этом банке ? Или Вы по-прежнему не рекомендуете связываться с этим банком ? Заранее спасибо за ответ.
Александр  (supеr)
#
Это ничего не меняет. Есть много банков - акции которых торгуются или "торгуются" на бирже
и при этом они находятся в сложном состоянии.
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Александр, Вы про Навигатор ничего не писали? Судя по сегодняшней ленте новостей, похоже "изя всё". И классика жанра там: уже несколько месяцев больше половины высоколиквидных активов - в кассе: http://kuap.ru/banks/2469/balances/.
Александр  (supеr)
#
Этот первый банк где не сработал ни один из 5 пунктов методики.
Я его проглядел.
Александр Питерский  (sirauron)
#
Александр,если Вас не затруднит,поясните детально про Связной Банк.Слышал,вы где-то разбирали,но не нашёл пока.Очень актуальный вопрос! И если можно поподробнее и самое главное сколько времени ещё можно НЕ переживать за банк и держать там свои немалые средства? И что думаете по поводу несостоявшейся сделки Онэксима и Связного Банка? И правда ли что часть акций держит теперь Промсвязьбанк?
https://www.svyaznoybank.ru/upload/iblock/35b/scheme_links_180314.pdf
Александр  (supеr)
#
В случае Связного у него очень много ликвидности на балансе.
В случае бегства вкладчиков сможет вернуть им порядка 40% депозитов -
этого хватит даже для очень серьезной паники.
Есть сложность с Н1 - ниже 11.4 %, но продав облигации можно его(Н1) поднять в район 12.5%.
В данный момент из банка бегут вкладчики - за март убежало 8%, но такой отток
банк мог бы себе позволить в течении 4-5 месяцев. Пока переживать на мой взгляд
рано переживать. Но смотреть за отчетностью конечно надо внимательно.
А по поводу Промсвязьбанка - он номинальный держатель акций.
Номинальный и конечный - это 2 большие разницы.
Алексей  (LELIK1974)
#
Есть сложность с Н1 - ниже 11.4 %, но продав облигации можно его(Н1) поднять в район 12.5%.

Можно поподробнее - что значит продав ?
У банка сейчас выпущено 2 выпуска облигаций по 2000 млн, по одному выпуску 13.06.14 оферта.Торгуется близко к номиналу (98,5%) с купоном в 12,5% годовых... второй торгуется по 83% с погашением 6.08.15г с 12% купоном(доходность 25% годовых).По отчету у банка выпущено всего 1.856.798.000 облигаций.
Кто должен продать облигации и кому , чтобы у банка Н1 стал 12,5% ? Заранее спасибо.
Александр  (supеr)
#
Имеются ввиду не те облигации что выпустил банк Связной,
а те облигации что он купил и держит на своем балансе - http://kuap.ru/banks/1961/balances/
Одних только ОФЗ(гособлигаций) у банка на 4 млрд рублей.
Александр  (supеr)
#
На данный момент написаны обзоры относительно следующих банков:
На текущий момент статистика по банкам в отношении которых я проводил обзоры
в хронологическом порядке следующая:
1. Эллипс Банк - http://www.banki.ru/blog/super2/4469.php санирован.

2. Волжский Социальный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4476.php Потерял лицензию.

3. Огни Москвы http://www.banki.ru/blog/super2/4479.php
Клиенты не могут забрать свои депозиты

4. Инвестбанк http://www.banki.ru/blog/super2/4481.php Потерял лицензию

5. Автовазбанк http://www.banki.ru/blog/super2/4490.php
Ссылка сильно отмодерирована.
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

6. Фининвест http://www.banki.ru/blog/super2/4623.php Задержки в исполнении платежных
поручений достигают двух недель по данным народного рейтинга.


7. Монолит http://www.banki.ru/blog/super2/4634.php Потерял лицензию

8. Первый Республиканский Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4664.php
Клиенты не могут получить свои средства, если верить отзывам в народном рейтинге.

9. Московский Индустриальный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4678.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

10. Русский Земельный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php
Потерял лицензию

11. Транснацональный Банк http://www.banki.ru/blog/super2/4951.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

12. Софрино http://www.banki.ru/blog/super2/4971.php
Клиенты не могут получить свои средства, если верить отзывам в народном рейтинге.

13. Тусар http://www.banki.ru/blog/super2/5009.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

14. Национальный Банк Развития Бизнеса http://www.banki.ru/blog/super2/5025.php
Потерял лицензию

15. Город http://www.banki.ru/blog/super2/5056.php?commentId=48165#48165
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

16. Банк-2Т http://www.banki.ru/blog/super2/5069.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

17. Антал http://www.banki.ru/blog/super2/5084.php
Проблемы на данный момент мне не известны, банк выполняет обязательства.

На данный момент из них: 1 сонирован, 5 потеряли лицензию, 4 потеряли(теряли) ликвидность,
а 7 выполняют свои обязательства. Т.е. около 60% банков о которых сделан отдельный
обзор стали проблемными на данный момент.
Мария Уланова  (ulanova_mari)
#
Александр, что вы думаете о банке "Союзный" (ООО КБ "Союзный"), который позиционирует себя следующим образом "Активно развивающийся российский коммерческий Банк. Успешно работает на финансовом рынке 19-й год.", но при этом отзывов в сети о нём нет, а если и есть, то настолько восторженно-приторные, что мне кажется, сотрудники КБ "Союзный", их написавшие, получили неплохую премию smile:)
Александр  (supеr)
#
Банк Союзный за пределами топ-400.
Если бы он был в пределах топ400, то про него я бы сказал следующее.
1. Большие сложности с ликвидностью о чем говорит Надежность=29%.
2. Почти все кредиты - это кредиты юрлицам с подозрительно низкой просрочкой(менее 1%)
3. В марте из банка был сильный отток средств юрлиц и не смотря на это он продолжил
раздачу кредитов.
Сложно такой банк кому-то посоветовать.
Риски в нем значительные на мой взгляд.
Разве что по какой-то причине ЦБ редко отзывает лицензии у банков из 5-ой сотни.
Мария Уланова  (ulanova_mari)
#
Спасибо огромное за подробный ответ.
Dunhill  (Dunhill)
#
Александр, день добрый!
появилась необходимость пристроить небольшую сумму в долларах на полгода-год (до лимита АСВ).
По поисковику банки.ру, самые вкусные проценты сейчас в Банке Рублев
Согласно Вашей методике Надежность данного банка 131,1% (вроде хорошо),
а вот Н1 равен 11.13, и последние 3 месяца (может и больше) показывает негативную динамику

Хотел у Вас уточнить, нет ли еще каких "подводных камней" в отчетности данного банка? Банк нравится?
Александр  (supеr)
#
1. По поводу Н1 в данном случае можно не сильно переживать, т.к. на балансе облигаций
более чем на 2 капитала. Если их продать то можно Н1 до 13% поднять.
С ликвидностью и со всем остальным у банка тоже приемлемо в данный момент.
Соответственно до конца мая проблем не ожидаю у этого банка,
а дальше будет понятно из очередной отчетности.

2. По поводу валютного вклада.
Я бы не торопился открывать новые валютные вклады нигде.
Дело в том что есть риск новых санкций и как следствие конвертации
валютных вкладов в рублевые по курсу банка.
Сейчас например сильно переживают вкладчики СМП банка, которым их валютные
вклады конвертировали в рублевые по очень плохому курсу.
По доллару установлен курс 34.6 рубля за доллар.

Сенат США в данный момент обсуждает санкции против Сбербанка и некоторых других крупных банков.
Но даже если введут только против Сбербанка есть шанс что по всей банковской системе
проведут конвертацию валютных вкладов. Понятно, что нет 100% гарантии,
что санкции против наших банков будут расширены, но вероятность этого события
очень высокая, как и вероятность принудительной конвертации.
Мой совет подождать с новыми валютными вкладами.
Александр  (supеr)
#
Если кто-то едет за границу.
Не полагайтесь на карточки - имейте необходимое количество наличности на случай
внезапной блокировки карточек со стороны платежных систем.
Риск существенный в данный момент.
Arsena  (Arsena)
#
Александр, можно узнать Ваше мнение по поводу банка "Открытие"? Какой у него запас прочности?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Страницы:

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за январь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
С Днем Защитника Отечества
Рубрика Карта к празднику Завтра мы все отметим замечательный праздник - день Защитника Отечества! Поздравляю всех причастных! ну и традиционно -
0
На форуме Banki.ru уже год не могут починить flash player
В честь прошедшего Дня святого Валентина — корпоратив для влюблённых в банковский бизнес: видео про суровые будни сотрудников банков (6+). Бабуля-уголовница
2
А жизнь за партию отдадите, если потребуется ?
Категорически всех приветствую! На этот раз речь пойдет ... про экономику, про политику и про ГТО Как известно нация должна быть трезвой
3
Как досрочно погасить автокредит лопнувшему банку?
Как все уже знают, отзыв лицензии банка не является основанием для прекращения платежей по кредитам, взятым в этом банке. Проще говоря, что бы ни случилось
11

Новые сообщения

  • Инвестиционные советы от Vanguard на 2017 год
    Представляю Вашему вниманию инвестиционные советы на 2017 год от второй крупнейшей инвестиционной компании мира Vanguard, под управлением, которой находится
  • Три причины потери денег на фондовом рынке
    Хочешь узнать своего главного врага? Посмотри в зеркало Сегодня мы убедимся в этом высказывании на все 100%. В своем посту «Делай Наоборот: КАК НАДО
  • С Днем Защитника Отечества
    Рубрика Карта к празднику Завтра мы все отметим замечательный праздник - день Защитника Отечества! Поздравляю всех причастных! ну и традиционно -
  • Рынок нефти 21 февраля
    Нефть накануне продемонстрировала сдержанный рост (~0.5%) на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия продолжает сокращать производство в рамках соглашения
  • Моспромстрой и Гарант Сервис
    Очередная мутная история с новацией займа ПАО "Моспромстрой" и какой-то конторой "Гарант Сервис". Чаще всего комбинация слов "Моспромстрой" и "Гарант