Владимир 23.02.2015 18:45 Владимиркз
Дневные надежды
Одна из главных проблем при прогнозировании курса рубля – «белый шум»: кратковременно разнонаправленyо действующие, трудно учитываемые факторы., из-за которых повышается ошибка прогнозов. Для совершенствования прогнозной модели нужно искать факторы малочувствительные к шуму, и факторы, формирующие шум. В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что ожидания трейдеров – фактор, формирующий шум. В данном сообщении попробуем оценить ожидания трейдеров в течение одного из последних торговых дней на бирже по паре рубль/доллар США. Ожидания трейдеров выбирались из форума, на котором шел обмен мнениями весь торговый день. Последние торговые дни интересны тем, что рубль медленно укреплялся без значительной волантильности. Ожидания трейдеров при высокой волантильности будут рассмотрены в одном из следующих сообщений. Анализ сообщений форума показал, что многие участники торгов ориентируются в своих ожиданиях цену нефти Брент. Поэтому изменение цены были тоже включены в расчет. Читать далее
Владимир 15.02.2015 18:18 Владимиркз
Обработка данных с сайтов в Microsoft Excel
Много вопросов по работе в таблицах Microsoft Excel возникает у тех пользователей, которые обрабатывают финансовую информацию, получаемую с сайтов. Я остановлюсь на двух моментах, связанных с копированием/обработкой информации с сайтов http://www.finanz.ru/, http://www.investing.com/ и других, подобных в представлении табличного материала. Использована Microsoft Excel версии 7. 1. В таблицах на сайте информация отображается в направлении от текущей даты (верхняя строка) к прошлой. В Excele информацию удобно анализировать, представляя данные в обратном порядке: от прошлой даты к текущей. Перевернуть скопированную с сайта в Excel таблицу просто. В колонке рядом со скопированной таблицей вбить числа 1, 2…..и т.д., начиная с нижней строки, вверх, до верхней строки. Выделить этот столбец, В главном меню выбрать Данные=>Сортировка «А-Я». Ответить на вопрос системы «Автоматически расширить выделенный диапазон» нажатием кнопки «Сортировка». Все, таблица развернется от прошлых дат к текущим. Читать далее
Владимир 09.02.2015 09:25 Владимиркз
Курс рубля: критерий прогноза и предсказания
Прогнозирование поведения сложных систем, а свободное курсооборазование валюты, безусловно, сложная система, разрабатывается достаточно давно в различных областях науки. Разные прогнозные модели при проверке показывают разные уровни надежности, то есть вероятность ошибки. Однако до сих пор не ясны критерии, определяющие пороговый уровень надежности прогнозной модели, ниже которого применение модели не имеет смысла для практики и является, по сути, предсказанием. Действительно, теоретически прогнозной можно считать модель, применив которую мы получим вероятность ошибки чуть меньше 50%. Но годится ли это для практического применения? С другой стороны, весьма сложно построить модель с вероятностью ошибки 0,01%. В свое время в специальном журнале я публиковал статью о критерии, позволяющем отличить прогноз от предсказания. В краткой и популярной форме рассмотрим этот критерий относительно прогнозов курса рубля к доллару США. Данные для расчетов использованы с ресурсов http://www. Читать далее
Владимир 31.01.2015 18:47 Владимиркз
Нефть Брент как индикатор движения курса рубль/доллар США
Несколько моментов, навеянных форумами. Благодаря телевидению все знают, что от стоимости нефти марки Брент зависит курс рубля к доллару США. Хочется надеяться, что многие также знают, что курс рубля зависит не только от стоимости барреля нефти. А вот на сколько цена нефти может служить индикатором курса? Можно сделать простейший статистический анализ и определить роль этого показателя как индикатора движения курса рубля. Для анализа использованы данные о курсе рубля относительно доллара США и стоимость барреля нефти марки Брент на момент закрытия с 10.11.2014 по 29.01.2015. Вычисления делали http://math.semestr.ru/corel/spirmen.php. Рассмотрим корреляцию рангов между курсом рубля и стоимостью барреля нефти с 9 ноября по 29 января. Получается неплохой результат: R=-0.91 (p<0,05). Казалось бы, почти прямая зависимость: смотри на нефть, покупай-продавай валюту вслед за движением цены на баррель. Но все не так просто, потому и однозначные количественные прогнозы курса рубля относительно доллара США – редкость, а те, которые сбываются, редкость еще большая. Читать далее

Популярные сообщения

Право на судебную защиту: миф или реальность для клиентов «лопнувших» банков.
Последние годы очень много пишут и говорят о «лопнувших» банках, когда первыми всегда страдают, как правило, физические лица -вкладчики и бывшие вкладчики
2
Будет ли в ближайшее время массовый исход вкладчиков из Тинькофф банка?
Тинькофф-банк (ТБ) отменил бонус за пополнение вкладов, а уровень процентных ставок установил такими, что Сбербанк с его вкладом "Рекордный" приблизился
7
Ретроградная Венера
Планета Венера вступила в свою ретроградную фазу, то есть эта планета находится в обратном движении. В этом состоянии Венера пробудет до 16 ноября. Что
0
Карта рассрочки «Халва» Совкомбанк.
Карта присутствует на рынке достаточно давно (с конца марта 2017г.), но особую популярность она приобрела с введением в действие программы балльного кэшбека
6
"Осталось только имя..."
- поёт Боярский в "Трёх мушкетёрах". Я думал, что про итогам поста останется назвать только имя. И оно отнюдь не "Констанция". Но действительность
2

Новые сообщения