Нефть Брент как индикатор движения курса рубль/доллар США

31.01.2015 18:47 2 3 091 просмотр
Несколько моментов, навеянных форумами.
Благодаря телевидению все знают, что от стоимости нефти марки Брент зависит курс рубля к доллару США. Хочется надеяться, что многие также знают, что курс рубля зависит не только от стоимости барреля нефти. А вот на сколько цена нефти может служить индикатором курса? Можно сделать простейший статистический анализ и определить роль этого показателя как индикатора движения курса рубля.

Для анализа использованы данные о курсе рубля относительно доллара США и стоимость барреля нефти марки Брент на момент закрытия с 10.11.2014 по 29.01.2015. Вычисления делали http://math.semestr.ru/corel/spirmen.php.

Рассмотрим корреляцию рангов между курсом рубля и стоимостью барреля нефти с 9 ноября по 29 января. Получается неплохой результат: R=-0.91 (p<0,05). Казалось бы, почти прямая зависимость: смотри на нефть, покупай-продавай валюту вслед за движением цены на баррель. Но все не так просто, потому и однозначные количественные прогнозы курса рубля относительно доллара США – редкость, а те, которые сбываются, редкость еще большая.

Сделаем тот же самый расчет, но с 10 декабря 2014 г. по 02 января 2015 г. коэффициент корреляции равен всего R=-0,14. А на временном отрезке с 14.01. 2015 по 29.01. 2015. R= +0.13 и корреляция рангов не значима. Другими словами, рубль никак не реагировал на цену нефти примерно в половине случаев.

На самом деле нефть, конечно же, можно использовать как индикатор движения курса рубля относительно доллара США, но связь между этими явлениями сложна и не является просто обратной зависимостью. Например, при курсе рубля 69-70 за 1 доллар США, нефть будет значимым индикатором укрепления рубля только при цене нефти выше 52,22 за баррель: внимание всем, кто хочет прикинуть курс рубля на понедельник 02 февраля 2015 года!

Но нефть далеко не единственный индикатор и поэтому для поддержки принятия серьезного решения, основанного на курсе рубля относительно доллара США, нужно использовать более серьезную модель, основанную на многих предикторах. Удачи!

Комментарии 2

uekmyfp1203  (uekmyfp1203)
#
СЕЙЧАС ДОЛЛАР 60 . ПРОДАТЬ ДОЛЛАРЫ?
Матби  (matbea)
#
Цена барреля нефти в рублях постоянна и равна 3700 руб, отсюда прямая корреляция. За этим следят на самом верху, чтобы Роснефть, Лукойл итп не обанкротились. Т.к. доходы у них в долларах, а расходы в рублях.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Новости по итогам отчетности за апрель 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
3
Международный день музеев
А между тем сегодня Международный день музеев! Поздравляю все причастных к празднику! И, по традиции, карты к нему: продолжаю радовать вас картами
0
2956
Результаты стресс-тестирования на основе отчетности по РСБУ и МСФО Как мы видим по данным РСБУ: — отток средств юрлиц из данного банка составил 3.2
0
ApplePay и безопасность. Как она есть.
Давайте сегодня немного поговорим о безопасности? Безопасности ваших денег с точки зрения «у меня есть ойфон и я плачу им». Почему вообще возник этот
5
Почему организованная банковская группа Бинбанк+Бинбанк КК (Диджитал) безнаказанно обманывает клиентов-пенсионеров?
Почему организованная банковская группа Бинбанк+Бинбанк КК (Диджитал) безнаказанно обманывает клиентов-пенсионеров? Кратко - эта организованная группа
3

Новые сообщения