Вход

Нефть Брент как индикатор движения курса рубль/доллар США

31.01.2015 18:47 2 3 215 просмотров
Несколько моментов, навеянных форумами.
Благодаря телевидению все знают, что от стоимости нефти марки Брент зависит курс рубля к доллару США. Хочется надеяться, что многие также знают, что курс рубля зависит не только от стоимости барреля нефти. А вот на сколько цена нефти может служить индикатором курса? Можно сделать простейший статистический анализ и определить роль этого показателя как индикатора движения курса рубля.

Для анализа использованы данные о курсе рубля относительно доллара США и стоимость барреля нефти марки Брент на момент закрытия с 10.11.2014 по 29.01.2015. Вычисления делали http://math.semestr.ru/corel/spirmen.php.

Рассмотрим корреляцию рангов между курсом рубля и стоимостью барреля нефти с 9 ноября по 29 января. Получается неплохой результат: R=-0.91 (p<0,05). Казалось бы, почти прямая зависимость: смотри на нефть, покупай-продавай валюту вслед за движением цены на баррель. Но все не так просто, потому и однозначные количественные прогнозы курса рубля относительно доллара США – редкость, а те, которые сбываются, редкость еще большая.

Сделаем тот же самый расчет, но с 10 декабря 2014 г. по 02 января 2015 г. коэффициент корреляции равен всего R=-0,14. А на временном отрезке с 14.01. 2015 по 29.01. 2015. R= +0.13 и корреляция рангов не значима. Другими словами, рубль никак не реагировал на цену нефти примерно в половине случаев.

На самом деле нефть, конечно же, можно использовать как индикатор движения курса рубля относительно доллара США, но связь между этими явлениями сложна и не является просто обратной зависимостью. Например, при курсе рубля 69-70 за 1 доллар США, нефть будет значимым индикатором укрепления рубля только при цене нефти выше 52,22 за баррель: внимание всем, кто хочет прикинуть курс рубля на понедельник 02 февраля 2015 года!

Но нефть далеко не единственный индикатор и поэтому для поддержки принятия серьезного решения, основанного на курсе рубля относительно доллара США, нужно использовать более серьезную модель, основанную на многих предикторах. Удачи!

Комментарии 2

uekmyfp1203  (uekmyfp1203)
#
СЕЙЧАС ДОЛЛАР 60 . ПРОДАТЬ ДОЛЛАРЫ?
Матби  (matbea)
#
Цена барреля нефти в рублях постоянна и равна 3700 руб, отсюда прямая корреляция. За этим следят на самом верху, чтобы Роснефть, Лукойл итп не обанкротились. Т.к. доходы у них в долларах, а расходы в рублях.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Овердрафт и технический овердрафт: сущность и правовое регулирование.
Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что изменился статус дебетовых карт клиентов Сбербанка на овердрафтный. Официальная позиция сбербанка
12
Кредитная карта "Тепло" Восточного банка
При оформлении карты выдается карта МИР Instant issue. Согласно тарифам банка за ее оформление взимается комиссия 800 руб. за счет кредитного лимита
0
ФКБ или ВА завтра в Бине?
Тут намекают, что с Бином завтра вопрос решен. Интересно, в сторону ФКБ или ВА? И нафига там Давыдович? Сдал - принял одним днем? Что то не верю я,
1
Последний авокадо РосСтата
Я уже предвкушаю недовольство (скажем мягко) в комментариях, потому что "люди ходят в магазин". Не то, чтобы я думал, что этот пост прочитают много людей,
0
Рынок нефти 22 сентября
Нефтяной рынок в ожидании итогов встречи мониторинговой комиссии по сделке ОПЕК+. К текущему моменту настрой рынка сохраняется достаточно позитивным несмотря
0

Новые сообщения

  • Рынок нефти 22 сентября
    Нефтяной рынок в ожидании итогов встречи мониторинговой комиссии по сделке ОПЕК+. К текущему моменту настрой рынка сохраняется достаточно позитивным несмотря
  • Последний авокадо РосСтата
    Я уже предвкушаю недовольство (скажем мягко) в комментариях, потому что "люди ходят в магазин". Не то, чтобы я думал, что этот пост прочитают много людей,
  • Рынок нефти 21 сентября
    Нефтяные цены умеренно корректируются после обновления 5-мес. максимумов накануне, Brent при этом пытается удержать уровни $56+. Напомним, что технический
  • Чёрный список. Включение с 21.09.2017 г.
    С 21.09.2017 Мой личный Чёрный список банков пополняют: 1) АО "КИБ" Евроальянс" его номер 56. Причина - небезопасный интернет-банкинг, завязанный
  • Рынок нефти 20 сентября
    Нефть восстанавливается после снижения накануне. Рынок в ходе вчерашних торгов достаточно позитивно отреагировал на сообщения иракской стороны о рассмотрении