Вход

Нефть Брент как индикатор движения курса рубль/доллар США

31.01.2015 18:47 2 3 311 просмотров
Несколько моментов, навеянных форумами.
Благодаря телевидению все знают, что от стоимости нефти марки Брент зависит курс рубля к доллару США. Хочется надеяться, что многие также знают, что курс рубля зависит не только от стоимости барреля нефти. А вот на сколько цена нефти может служить индикатором курса? Можно сделать простейший статистический анализ и определить роль этого показателя как индикатора движения курса рубля.

Для анализа использованы данные о курсе рубля относительно доллара США и стоимость барреля нефти марки Брент на момент закрытия с 10.11.2014 по 29.01.2015. Вычисления делали http://math.semestr.ru/corel/spirmen.php.

Рассмотрим корреляцию рангов между курсом рубля и стоимостью барреля нефти с 9 ноября по 29 января. Получается неплохой результат: R=-0.91 (p<0,05). Казалось бы, почти прямая зависимость: смотри на нефть, покупай-продавай валюту вслед за движением цены на баррель. Но все не так просто, потому и однозначные количественные прогнозы курса рубля относительно доллара США – редкость, а те, которые сбываются, редкость еще большая.

Сделаем тот же самый расчет, но с 10 декабря 2014 г. по 02 января 2015 г. коэффициент корреляции равен всего R=-0,14. А на временном отрезке с 14.01. 2015 по 29.01. 2015. R= +0.13 и корреляция рангов не значима. Другими словами, рубль никак не реагировал на цену нефти примерно в половине случаев.

На самом деле нефть, конечно же, можно использовать как индикатор движения курса рубля относительно доллара США, но связь между этими явлениями сложна и не является просто обратной зависимостью. Например, при курсе рубля 69-70 за 1 доллар США, нефть будет значимым индикатором укрепления рубля только при цене нефти выше 52,22 за баррель: внимание всем, кто хочет прикинуть курс рубля на понедельник 02 февраля 2015 года!

Но нефть далеко не единственный индикатор и поэтому для поддержки принятия серьезного решения, основанного на курсе рубля относительно доллара США, нужно использовать более серьезную модель, основанную на многих предикторах. Удачи!

Комментарии 2

uekmyfp1203  (uekmyfp1203)
#
СЕЙЧАС ДОЛЛАР 60 . ПРОДАТЬ ДОЛЛАРЫ?
Матби  (matbea)
#
Цена барреля нефти в рублях постоянна и равна 3700 руб, отсюда прямая корреляция. За этим следят на самом верху, чтобы Роснефть, Лукойл итп не обанкротились. Т.к. доходы у них в долларах, а расходы в рублях.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

Оплата ЖКХ
С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата
1
Рынок нефти 11 декабря
Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
0
Olympic athletes from Russia
Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик
0
Почему Ребалансировка важна
Оставайтесь в стороне от рыночных колебаний и придерживайтесь своего долгосрочного инвестиционного план, ежегодно балансируя свой портфель. Убрав эмоции
0

Новые сообщения

  • Почему Ребалансировка важна
    Оставайтесь в стороне от рыночных колебаний и придерживайтесь своего долгосрочного инвестиционного план, ежегодно балансируя свой портфель. Убрав эмоции
  • Почему глобальная диверсификация имеет значение
    За последние несколько лет некоторые инвесторы начали подвергать сомнению достоинства глобального распределения активов. Они задаются вопросом, оправдывают
  • Болгария биткоинизируется
    Писать в настоящее время что-либо против криптовалют и биткоина, в частности, просто бессмысленно. На фоне взлетающего курса биткоина в стратосферу любые
  • Рынок нефти 11 декабря
    Нефть сдержанно корректируется на фоне данных о росте числа нефтяных буровых установок в США. Статистика от Baker Hughes в очередной раз зафиксировала
  • Оплата ЖКХ
    С 1 декабря в Платежном кабинете Системы «Город» доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг без комиссии! Осуществить платеж по услуге «Оплата