Прогнозирование поведения сложных систем, а свободное курсооборазование валюты, безусловно, сложная система, разрабатывается достаточно давно в различных областях науки. Разные прогнозные модели при проверке показывают разные уровни надежности, то есть вероятность ошибки. Однако до сих пор не ясны критерии, определяющие пороговый уровень надежности прогнозной модели, ниже которого применение модели не имеет смысла для практики и является, по сути, предсказанием. Действительно, теоретически прогнозной можно считать модель, применив которую мы получим вероятность ошибки чуть меньше 50%. Но годится ли это для практического применения? С другой стороны, весьма сложно построить модель с вероятностью ошибки 0,01%. В свое время в специальном журнале я публиковал статью о критерии, позволяющем отличить прогноз от предсказания. В краткой и популярной форме рассмотрим этот критерий относительно прогнозов курса рубля к доллару США.

Данные для расчетов использованы с ресурсов http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=micex_doc и http://www.finanz.ru/valyuty/USD-RUB. Период 6.12.2014 по 6.02.2015.

Простейшей прогноз (и модель): курс рубля в следующий момент времени будет эквивалентен курсу в настоящем. То есть сегодня будет такой же курс, как был вчера. Учитывая практику, конечно же, в модель можно ввести определенные границы изменчивости (волантильности). Например, попробуем прогнозировать курс открытия торгов, используя курс предыдущего закрытия торгов. При этом меня лично устроит, если при открытии отклонение от курса закрытия будет ± 0,5 рубля. Посчитаем количество значений, укладывающихся в этот диапазон. Мы правильно прогнозируем курс открытия в 81% случаев.

Средневзвешенный биржевой курс рубля по отношению к доллару США имеет большую изменчивость. Даже если меня устроит, что диапазон отклонений сегодняшних значений от вчерашних будет ± 1 рубль, в этот диапазон укладывается всего лишь 42.4% значений. То есть это – предсказание в чистом виде (меньше 50,00000…1%).
Таким образом, если Вы заинтересованы в прогнозе курса рубля и используете собственную модель или пользуетесь чужими советами, сделайте табличку прогноза нужного Вам значения по предложенному алгоритму и табличку прогнозов, которые хотите использовать. Пользуйтесь только теми прогнозами, у которых процент правильных ответов выше, чем Вашей простой модели. В нашем первом примере используйте прогнозы, процент верных ответов которых превышает 81. Для второго примера годятся прогнозы, процент сбываемости которых не менее 50,……1%.

Если верные прогнозы не превышают 50% - это не прогноз, а предсказание.
Если количество верных ответов тех специалистов, на которых Вы ориентируетесь, не превышают Вашу простейшую модель – такие прогнозы Вам не нужны.