Системообразующие банки: наш список

«Системообразующие банки: кто в списке?» Так звучит тема круглого стола, проведенного 3 апреля порталом Банки.ру совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА). Что имеется в виду под системообразующими банками? Как их будут отбирать и контролировать? Какие преимущества дает им этот статус и какие создает неудобства? Свои варианты ответов на эти вопросы и списка системообразующих банков предлагает портал Банки.ру.

Системно значимые — это банки, финансовые трудности каждого из которых (вплоть до дефолта), способны нанести существенный вред всей банковской и — шире — финансовой системе страны. Негативный эффект может заключаться в проявлении «принципа домино» (цепочка неплатежей), а также просто в слишком больших финансовых потерях значительного количества контрагентов (банков, предприятий, граждан). Обеспечение финансовой устойчивости каждого из системных банков — часть решения задачи обеспечения устойчивости финансовой системы страны в целом.

Социально значимые — это банки, финансовые трудности каждого из которых нанесут существенный вред (прямой и косвенный) большому количеству членов общества и участников рынка. В отношении граждан это утрата ими своих сбережений, снижение доступности кредитных средств (в том числе ипотеки и потребительских кредитов). В отношении предприятий это утрата оборотных средств, сбои в хозяйственной деятельности из-за неплатежей, а также снижение доступности кредитных ресурсов для развития. Косвенный вред определяется сокращением рабочих мест, снижением доходов предприятия, его убытками (вплоть до банкротства), появлением платежных суррогатов и т. д.

Понятия «социально значимый банк» и «системно значимый банк» пересекаются, однако совпадают не полностью.

Следует понять, что означает получение банком статуса системообразующего — для самого банка, для его клиентов и акционеров, для Банка России.

Для кредитной организации этот статус будет, прежде всего, означать серьезное изменение пруденциальных норм. В первую очередь, это ужесточение нормативов ликвидности и достаточности капитала. Требования к минимальным значениям нормативов для таких банков увеличатся и будут расти в динамике. Для акционеров банка это будет означать как минимум необходимость докапитализировать банк, чтобы хотя бы выполнять требуемые значения достаточности капитала. Учитывая низкий уровень доходности традиционного банковского бизнеса, сейчас пополнение капитала акционерами проводится очень неохотно и в основном при крайней необходимости, по мере развития банка.

Для Банка России введение института системно значимых банков станет важным инструментом в обеспечении стабильности финансовой системы страны в целом и банковской системы в частности. А еще это хороший «испытательный полигон» для отработки всех новшеств, связанных с банковским надзором и программами обеспечения финансовой устойчивости. Хотя бы просто потому, что обеспечение исполнения новых надзорных требований связано с существенными затратами, которые способны «потянуть» далеко не все банки.

Среди специалистов существует даже мнение, что некоторые крупные банки, ради более спокойной жизни и снижения затрат акционеров, «пропустят вперед» в развитии своих более мелких коллег, только чтобы не войти в список системообразующих банков и не привлекать к себе излишнего внимания регулятора.

Сейчас в стадии обсуждения участниками рынка находится документ, разработанный ЦБ и озаглавленный «Основные подходы к регулированию и надзору за деятельностью системно значимых кредитных организаций». По сути, это проект надзорных требований, которые будут в дальнейшем распространяться на банки, признанные системно значимыми.

В числе основных причин для наращивания капитала системно значимого банка можно назвать необходимость поддержания минимального уровня достаточности базового капитала (5%), а также наличия дополнительного буфера — «за системность» (в размере 1% от активов, взвешенных по уровню риска), буфера поддержания капитала (от 0,625% до 2,5%, с увеличением во времени). То есть с 2016 года требование к базовому капиталу банка сначала составит 6,625%, а далее возрастет до 8,5%. Для «обычного» банка такое требование сейчас находится на уровне 5%.

Дополнительно вводятся такие нормы, как норматив краткосрочной ликвидности (в соответствии с «Базелем III»), показатель финансового рычага (соотношение собственных и заемных средств), расчет достаточности капитала через подход внутренних рейтингов, а также наличие у банка плана по восстановлению финансовой устойчивости.

Помимо обеспечения исполнения этих требований из собственных источников (средств акционеров), банк будет нести и значительную материальную нагрузку в виде найма соответствующих специалистов (методологов, специалистов по отчетности) и внедрения необходимых IT-систем. Поддержание повышенных требований к уровню ликвидности дополнительно снизит доходность банка (дополнительное фондирование, привлеченное банком с рынка за плату, не будет приносить дохода).

Показательно, что данный документ, по информации Банка России, почти не вызвал в деловом сообществе никакой ответной реакции, выраженной публично. Как сказал Банки.ру начальник департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ РФ Михаил Ковригин, к 3 апреля он получил всего два предложения по надзорному проекту, притом что срок его обсуждения истекает 10 апреля.

Считается, что взамен вышеперечисленных трудностей банк как бы получает неприкосновенность. Что у этого банка якобы никогда не отзовут лицензию. Это не совсем так, индульгенций ЦБ пока не выдает. Дело в том, что степень выживаемости такого банка должна повыситься за счет сочетания нескольких факторов: усиленный надзор и увеличенные требования по ликвидности и достаточности капитала, прочное положение на рынке, прямая финансовая поддержка ЦБ в кризисной ситуации (в том числе для поддержания ликвидности). Однако статус ни в коей мере не является панацеей от банкротства. Каждый банк, по мысли ЦБ, должен иметь план финансовых действий на случай своей «смерти» и средства для его реализации.

В целом для общества предоставление государством преференций и финансовой поддержки системно и социально значимым банкам — это фактически скрытый налог, идущий на поддержание стабильности финансовой системы. Задача ЦБ — минимизировать этот налог за счет дисциплинирования самих банков и их акционеров.

Кто из банков войдет в список системно значимых банков, посчитать, с одной стороны, несложно, с другой — затруднительно. По меткому выражению финансового омбудсмена РФ Павла Медведева, состав «головы» этого списка очевиден, а вот где закончится его «хвост» — предмет обсуждения и прикидок.

Специалисты Банки.ру, основываясь на методологии Банка России и собственных методиках, провели исследование, которое позволяет оценить, какие банки и при каких условиях могут быть признаны системно значимыми. Оценим входящие условия:

— в октябре 2013 года в системе Банка России был создан новый департамент банковского надзора за системно значимыми банками, в ведение которого уже перешло небольшое число крупных банков;

— в январе — феврале 2014 года несколько топ-менеджеров ЦБ в интервью СМИ обозначали ориентировочное количество банков, которые войдут в список системообразующих, в пределах 50—60 единиц. Всего на 1 марта 2014 года в РФ работает 900 кредитных организаций;

— на 1 марта Банк России назначил своих кураторов в 58 крупных банков.

Были получены следующие результаты.

Вариант 1. Зависимость количества системообразующих банков от значения критерия важности банка для банковской системы РФ.

При значении отсечения 0,20% выбрано 57 банков, из них 50 — это банки, куда на текущий момент назначены кураторы ЦБ. При значении отсечения 0,15% выбрано 68 банков, из них 52 — это кредитные организации, куда на текущий момент назначены кураторы ЦБ.

Выборка банков, способных быть системообразующими при показателе значимости 0,1% и более (вариант 1).