АИЖК и группа ВТБ 7 декабря закрыли сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ 24 путем выпуска ипотечных облигаций объемом 48,2 млрд рублей в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Как уточняется в сообщениях, выпущенных сторонами сделки, выпуск представляет собой новый инструмент секьюритизации — однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством АИЖК.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка зафиксирована на уровне 11,5% годовых.

«Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения», — говорится в сообщении АИЖК.

В свою очередь старший вице-президент банка ВТБ, руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков уточнил: «В рамках этой сделки мы также выступаем маркетмейкером по бумагам. В ближайшей перспективе мы планируем разместить данные облигации среди институциональных инвесторов. Безусловно, это новый инструмент на рынке, поэтому сейчас приоритетом для нас является работа с инвесторами и повышение привлекательности данных бумаг для инвесторов. Например, нам удалось включить в структуру бумаги процентный своп, что позволяет устранить волатильность ставки купона, сделать этот инструмент более понятным и предсказуемым».

«Мы ожидаем, что новый инструмент позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска и в перспективе будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки. Значительным преимуществом для инвесторов будет являться надежность бумаг, их квазисуверенный статус. Стоит отметить также льготное налогообложение и пониженную регулятивную нагрузку на капитал, повышенную по сравнению с ОФЗ доходность», — добавил Сучков.

«В целом в следующем году мы ожидаем роста количества и объемов сделок в рамках «Фабрики ИЦБ» и планируем еще ряд трансакций в этом формате. По нашим прогнозам, в 2018 году объем сделок секьюритизации может составить порядка 250—300 миллиардов рублей», — указал представитель группы ВТБ.

«Сделка с группой ВТБ — значимая сделка в рамках программы по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на «фабричные» ИЦБ, а общий объем эмиссии облигаций «Фабрики ИЦБ» превысил 100 миллиардов рублей. В следующем году мы продолжим работу с банками по совместному формированию ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг в России и рассчитываем значительно увеличить объемы и количество сделок по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК», — прокомментировала управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

«Фабрика ИЦБ» АИЖК — новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Эмитентом ипотечных ценных бумаг выступает ипотечный агент «Фабрика ИЦБ». АИЖК осуществляет проверку закладных, контроль рисков и расчет выплат по облигациям. Механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов, выданных одним или несколькими кредиторами, в ценные бумаги.

«Общий объем ипотечного портфеля группы ВТБ с учетом секьюритизации и по состоянию на 1 ноября 2017 года составляет 1,1 трлн рублей», — указано в сообщении «ВТБ Капитала».