Средние показатели капитализации по банковскому сектору РФ без учета санированных банков были в целом стабильны в январе, при этом ряд банков не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные скорректированного обзора российских банков за первый месяц 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Поскольку надбавки к капиталу с января были увеличены (надбавка для поддержания достаточности капитала — с 1,25% до 1,875%, а надбавка для системно значимых банков — с 0,35% до 0,65%), системно значимые банки теперь должны поддерживать показатель базового капитала в 7,025%, основного капитала — в 8,525% и общего капитала — в 10,525%, в то время как для остальных банков минимальные нормативы составляют 6,375%, 7,875% и 9,875% соответственно.

Девять системно значимых банков (не включая «Открытие» и Промсвязьбанк) имели показатели капитала выше минимальных уровней, включая пересмотренные надбавки (хотя соблюдение надбавок требуется на консолидированном уровне), в то же время три из них имели достаточно небольшой запас по показателям основного капитала на конец января. Это были Газпромбанк (показатель основного капитала в 8,9%, должен улучшиться на 0,7—0,8 процентного пункта после аудита прибыли за 2017 год), Альфа-Банк (9,2%, ожидалось улучшение на 1,1 п. п. после аудита прибыли и приблизительно на 1 п. п. в феврале в результате выпуска бессрочных облигаций на сумму 500 млн долларов в конце января) и Росбанк (9,2%, консолидированные показатели должны быть выше за счет дочерних структур с хорошей капитализацией).

Также Fitch напоминает, что слияние ВТБ и дочернего ВТБ 24 было завершено в январе и последний перестал существовать как юридическое лицо. В результате показатель базового капитала у ВТБ снизился на 0,3 п. п., а показатели основного и общего капитала улучшились на 0,6—0,9 п. п., вероятно, за счет исчезновения предыдущих вычетов по вложениям в акции ВТБ 24 и ряда нематериальных активов.

Семь банков из выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показателей капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований к капиталу, но ниже требуемых уровней с учетом регулятивных надбавок (на неконсолидированной основе). Это были Московский Индустриальный Банк, «Ренессанс Кредит», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Транскапиталбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, «Российский Капитал» и МТС Банк. У последнего показатель основного капитала был немногим ниже минимальных требований с учетом надбавок, но должен превысить этот уровень после аудита чистой прибыли за 2017 год. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии. Уралтрансбанк по-прежнему нарушал минимальные требования не только к надбавкам, но и ко всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора.

«По нашим оценкам, на конец первого месяца 2018 года запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 18 банков из выборки (без учета тех банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — говорится в обзоре.

Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует январскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.

«По требованиям ЦБ надбавки должны соблюдаться на конец каждого квартала и только на консолидированной основе. МТС Банк неукоснительно выполняет эти требования. Прибыль предыдущего года в начале следующего года находится в процедуре подтверждения аудитом и, как следствие, не учитывается при расчете Н1.1. МТС Банк является финансовой организацией с высокой степенью устойчивости. Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом. Они размещены на сайте ЦБ в общем доступе. Нормативы на 1 января 2018 года (Н1.0, Н1.1, Н1.2) превышают минимальные значения с учетом всех надбавок. После подтверждения аудиторами прибыли МТС Банка за 2017 год нормативы на 1 апреля 2018 года (Н1.0, Н1.1, Н1.2) также будут существенно превышать минимум со всеми надбавками», — сообщили Банки.ру в МТС Банке.

Fitch: избыточная ликвидность в банковском секторе находится на рекордно высоком уровне​

Без учета санированных банков средние показатели капитализации по сектору были в целом стабильными.