Средние показатели капитализации банковского сектора РФ были в целом стабильны в феврале, при этом пять относительно крупных (но не из числа системно значимых) банков, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за два первых месяца 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Как поясняется, стабильность средних показателей капитализации была обеспечена за счет того, что умеренный рост кредитования компенсировался увеличением капитала за счет прибыли. Средний показатель базового капитала был равен 8,7% (10% без учета банков, санируемых Центробанком РФ), показатель основного капитала составлял 9,3% (10,6%), а показатель общего капитала был равен 13,2% (14,6%). Минимальные нормативы (включая надбавки) для системно значимых банков составляют 7,025%, 8,525% и 10,525% соответственно, для остальных банков — 6,375%, 7,875% и 9,875%, напоминает Fitch. Соблюдение минимальных требований к капиталу должно обеспечиваться ежедневно на неконсолидированной основе, в то время как требования по надбавкам необходимо выполнять на консолидированном уровне на конец каждого квартала. Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии.

Fitch констатирует, что все девять системно значимых банков (без учета двух санируемых) имели показатели капитала на неконсолидированной основе выше минимальных требований с достаточным запасом для соблюдения требований к надбавке для поддержания достаточности капитала и надбавке для системно значимых банков на консолидированном уровне. «Газпромбанк и Росбанк имели достаточно небольшой запас по показателям основного капитала на неконсолидированной основе при показателях в 9,2%. В то же время у Газпромбанка показатель должен улучшиться приблизительно на 60—70 базисных пунктов (0,6—0,7 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) после аудита прибыли за 2017 год, а у Росбанка консолидированный показатель должен быть выше за счет дочерних структур с хорошей капитализацией», — отмечает рейтинговое агентство.

Пять из банков выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимально необходимых значений, но им потребовалось бы улучшить эти показатели для соблюдения требований с учетом надбавок на конец I квартала 2018 года. Это Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Российский Капитал», Азиатско-Тихоокеанский Банк и «Ренессанс Кредит». Отметим, что все они фигурировали и в январском списке банков с самым слабым капиталом. Уточняется, что у «Ренессанс Кредита» показатели были выше требований с учетом надбавок, если принять во внимание неаудированную прибыль за 2017 год. Уралтрансбанк по-прежнему нарушал минимальные требования не только по надбавкам, но и по всем трем нормативам достаточности капитала, что, как предупреждает Fitch, может привести к вмешательству регулятора.

«По нашим оценкам, на конец двух месяцев 2018 года запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 18 банков из выборки (без учета тех банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — указывают аналитики.

Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует февральскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.

Fitch: избыток ликвидности в банковском секторе РФ сократился

Депозиты в ЦБ размещены главным образом Сбербанком и иностранными банками, в то время как некоторые другие крупные банки по-прежнему полагаются на государственное фондирование.