Базельский комитет по банковскому надзору 22 марта опубликовал на своем сайте консультативный документ «Пересмотренный подход к оценке рыночного риска» для обсуждения с банковским сообществом. Документ уточняет ряд вопросов, возникших в ходе мониторинга внедрения и регулятивного воздействия стандарта БКБН «Подход к оценке рыночного риска», указывается в сообщении ЦБ, который приводит ключевые тезисы доклада.
Как уточняется, основные изменения в методике расчета рыночного риска в консультативном документе по сравнению с версией стандарта, принятого в 2016 году, заключаются в следующем (подробная информация об изменениях приведена в приложениях к консультативному документу):
- в стандартизированный подход к оценке рыночного риска внесен ряд изменений с целью повышения его чувствительности к риску, в том числе в части валютного риска;
- в стандартизированном подходе также произведена перекалибровка коэффициентов взвешивания для общего процентного, валютного и фондового рисков;
- в подходе на основе внутренних моделей банка к оценке рыночного риска пересмотрена методика оценки качества модели путем теста на факторы финансового результата;
- уточнены требования к определению факторов риска, в отношении которых может применяться подход, основанный на внутренних моделях;
- уточнен перечень позиций, подлежащих включению в расчет рыночного риска.
Кроме того, по итогам публичных консультаций, проведенных БКБН в 2017 году по вопросу внедрения упрощенного подхода к оценке рыночного риска, предлагается в качестве упрощенного подхода к оценке рыночного риска для банков, не являющихся международно активными, применять действующий стандартизированный подход «Базеля II» к оценке рыночного риска, который также предложено перекалибровать для устранения регулятивного арбитража с новым стандартизированным подходом.
Тексты пресс-релиза БКБН и консультативного документа на английском языке доступны на сайте Банка международных расчетов.
«Банк России будет благодарен за возможные комментарии кредитных организаций к консультативному документу, которые могут быть направлены до 9 июня 2018 года на адрес des@mail.cbr.ru с указанием темы письма «Документ по рыночному риску», — отмечается в сообщении ЦБ.
