Показатель общей капитализации банковского сектора РФ несколько снизился в апреле, при этом пять относительно крупных (но не из числа системно значимых) банков, выполняя минимальные регулятивные требования по достаточности капитала, не соблюдали требования с учетом надбавок. Об этом свидетельствуют данные обзора российских банков за четыре первых месяца 2018 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.
Без учета банков, санируемых ЦБ РФ, средние показатели капитала в секторе (показатель базового капитала 10,5%, показатель основного капитала 11,1% и показатель общего капитала 14,4% на конец апреля) снизились примерно на 30 базисных пунктов (0,3 процентного пункта) в течение месяца, в то время как взвешенные по риску активы в валюте увеличились ввиду снижения курса рубля. Согласно предварительному анализу Fitch, курс рубля к доллару выше 70 (на сегодня 62 рубля) может оказывать давление на капитализацию ряда крупных банков, однако в агентстве считают, что в рамках такого сценария ЦБ РФ может предоставить регулятивные послабления в отношении расчета регулятивных показателей капитала, как это было в 2014 году.
Все девять системно значимых банков (не включая санируемые «Открытие» и Промсвязьбанк) имели показатели капитала с приемлемым запасом выше минимальных требований с учетом надбавки для поддержания достаточности капитала и надбавки для системно значимых банков (базовый капитал — 7,025%, основной капитал — 8,525%, общий капитал — 10,525%). Для банков, не являющихся системно значимыми, нормативы с учетом надбавок ниже (базовый капитал — 6,375%, основной капитал — 7,875%, общий капитал — 9,875%).
Пять из банков выборки, не имеющих системной значимости (без учета банков, которые нарушают нормативы или не раскрывают показатели капитализации), имели показатели капитала выше минимальных требований к капиталу, но вместе с тем им потребуется их улучшить, чтобы обеспечить соблюдение требований по надбавкам к концу первой половины 2018 года. Это были Московский Индустриальный Банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Абсолют Банк, СКБ-Банк и Почта Банк, при этом показатели у последних двух банков были бы выше минимальных требований с учетом надбавок, если бы прибыль за четыре месяца 2018 года была включена в основной капитал (она является частью дополнительного капитала до тех пор, пока остается неаудированной). Неспособность выполнить требования по надбавкам на консолидированном уровне к концу квартала может вызвать ограничения по дивидендным выплатам, но не является основанием для отзыва лицензии, напоминают эксперты.
Уралтрансбанк по-прежнему нарушал минимальные требования не только к надбавкам, но и ко всем трем нормативам достаточности капитала, что может привести к вмешательству регулятора. Регулятивные показатели капитала у банка «Российский Капитал» упали ниже минимальных требований в апреле после того, как банк признал корректировки к нераспределенной прибыли в размере 9,6 млрд рублей для резервирования «плохих» активов. «Однако, насколько нам известно, банк, вероятно, восстановит свои показатели капитала после ожидаемой рекапитализации от акционера в размере 23 млрд рублей», — делают оговорку аналитики.
«По нашим оценкам, на конец апреля запас капитала (без учета потенциальной прибыли) у 16 банков из выборки (без учета тех банков, которые нарушают нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) являлся достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки на уровне менее 5% кредитов (исходя из минимальных требований к капиталу без учета надбавок), а Московский Индустриальный Банк мог абсорбировать менее 1%», — говорится в обзоре.
Помимо ситуации с капитализацией банков агентство Fitch в своем отчете анализирует апрельскую динамику в корпоративном и розничном кредитовании, клиентском и государственном фондировании, в том числе от ЦБ, финрезультаты и ситуацию с ликвидностью крупнейших банков РФ.
