Использование цифровых технологий для выполнения финансовыми организациями регуляторных требований и повышения эффективности регулирования и надзора (Regulatory Technology и Supervisory Technology) помогает снизить регуляторную нагрузку и одновременно увеличить качество отчетной информации, обеспечить прозрачность деятельности финансовой организации. Об этом говорится в консультативном докладе «Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech и SupTech) на финансовом рынке в России», опубликованном на сайте ЦБ.
В докладе анализируется международный опыт в этой сфере и говорится о проектах, которые уже реализует ЦБ: это ежедневный сбор трансакционных данных банков (проект «Информация операционного дня»), автоматизация процесса расчета и контроля соблюдения обязательных нормативов, создание реестра залогов на единой платформе для снижения рисков кредитования, создание единого реестра вкладов для защиты интересов вкладчиков и другие. «Также регулятор прорабатывает инициативы по внедрению в перспективе элементов регулирования и надзора с использованием новых технологий: цифровизация регуляторных требований и создание цифровой базы надзорных документов, цифровизация комплаенс-процедур и т. д. Кроме того, регулятор планирует ряд инициатив, расширяющих использование инструментов RegTech и SupTech при проводимых Банком России валидации и контроле моделей в поднадзорных организациях», — указано в резюме доклада, опубликованном пресс-службой ЦБ.
«Цифровая трансформация, безусловно, несет банкам новые возможности, новые конкурентные преимущества, но одновременно привносит в финансовую систему новые риски — не финансовой, а технологической природы. Именно поэтому Центральный банк должен играть активную роль в процессе цифровой трансформации банковской системы», — комментирует заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
По его словам, «примером «регтеха» является проект перехода от формоцентричной системы финансовой отчетности к датацентричной; автоматизированный поиск аномалий, мошеннических трансакций, сомнительных операций в системе платежей, основанный на анализе больших данных. Также Банк России активно работает над методиками валидации внутренних моделей банков и финансовых организаций. Это касается в первую очередь предиктивных моделей оценки вероятности дефолта клиентов для анализа кредитного риска».
«В ближайшей перспективе Центральный банк будет разрабатывать методики валидации моделей оценки рыночного риска и операционного риска. Ну и, конечно, цифровая трансформация касается не только самих банков, но и надзорного процесса, поэтому эти технологии будут использоваться и в целях надзора. Так, например, предполагается использовать предиктивные модели оценки вероятности дефолта банков и финансовых институтов, основанные на сценарном анализе и стресс-тестировании», — рассказал Поздышев.
Эти и другие идеи, прикладные решения по использованию цифровых технологий в регулировании и надзоре Центробанк хочет обсудить с заинтересованными участниками рынка. «Банк России предлагает участникам рынка ответить, какие из предложенных регуляторных изменений могут быть оптимизированы за счет применения цифровых инструментов (облачных технологий, машинного обучения, централизованных инструментов сбора и обработки данных и т. п.), по каким направлениям регулирования будет наиболее актуально применение решений RegTech и SupTech, в какой форме сотрудничества банков, разработчиков и регулятора должны реализовываться эти проекты. Одновременно предлагается обсудить вопрос устранения проблем законодательного характера в процессе предварительного тестирования новых технологий, которое может проходить на специально созданной Банком России площадке — «регулятивной песочнице», — говорится в сообщении на сайте ЦБ. Ответы и комментарии в рамках обсуждения ожидаются до 16 ноября 2018 года.