Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Азиатско-Тихоокеанскому Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте с уровня «В-» до «B», прогноз по долгосрочным РДЭ — «стабильный». Агентство также повысило рейтинг устойчивости банка с уровня «b-» до «b». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.
Там поясняется, что РДЭ банка обусловлены его самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в рейтинге устойчивости «b». Повышение рейтинга устойчивости АТБ отражает стабилизацию бизнес-модели банка и назначение нового руководства, а также снижение аппетита к риску. Данное рейтинговое действие также отражает более умеренные юридические риски, связанные с субординированным долгом перед Международной финансовой корпорацией и с векселями неплатежеспособной структуры, аффилированной с прежними акционерами банка.
С сентября 2018 года владельцем 99,9% в АТБ является Центробанк РФ после осуществления мер по финансовому оздоровлению банка, напоминают аналитики. Первоначально ЦБ планировал продать банк в марте 2019 года, но найти покупателя не удалось. После этого ЦБ РФ вывел временную администрацию из банка и назначил новое руководство и совет директоров. Регулятор рассматривает АТБ как актив, предназначенный для продажи, и, согласно его заявлениям, предпримет еще одну попытку продать банк в первой половине 2020 года.
«Продажа банка в рамках следующего аукциона является вероятным событием ввиду более умеренных юридических рисков, связанных с физическими лицами, которые приобрели векселя неплатежеспособной аффилированной структуры на общую сумму свыше 4 млрд рублей, и с Международной финансовой корпорацией, у которой был списан субординированный долг на сумму 24 млн долларов в рамках мер по финансовому оздоровлению банка», — отмечается в сообщении Fitch.
Обязательства АТБ перед Международной финансовой корпорацией были впоследствии исполнены в рамках мирового соглашения, напоминают в агентстве. Чтобы покрыть риски по векселям, ЦБ РФ создал фонд, основная цель которого состоит в возмещении убытков, понесенных АТБ в связи с погашением этих векселей.
В релизе указано, что качество активов АТБ остается уязвимым: обесцененные кредиты составляли 40% от валовых кредитов на конец первого полугодия 2019 года. Покрытие обесцененных кредитов индивидуальными резервами на потери по кредитам улучшилось, в то же время незарезервированная доля обесцененных кредитов (3,4 млрд рублей, или 26% от основного капитала по методологии Fitch) остается высокой; основным по-прежнему был кредит на 2,5 млрд рублей, обеспеченный недвижимостью. По мнению Fitch, по этому кредиту может потребоваться дорезервирование, так как ликвидность этого обеспечения находится под вопросом.
Прибыльность банка остается слабой ввиду существенных отчислений под обесценение и низкой операционной эффективности на фоне сокращения нового бизнеса после вмешательства регулятора, следует из релиза Fitch. Некоторое улучшение прибыльности вероятно на фоне стабилизации бизнес-модели и повышения качества корпоративного управления.
Основной капитал по методологии Fitch у АТБ, согласно отчетности, составлял 13,5% от регулятивных взвешенных по риску активов на конец полугодия, что является невысоким показателем с учетом уязвимого качества активов и слабых финансовых показателей банка. Регулятивная капитализация является невысокой: консолидированные показатели базового капитала, основного капитала и общего капитала составляли 7,6%, 7,6% и 11% соответственно при минимальных требованиях в 6,75%, 8,25% и 10,25% с учетом надбавок к капиталу в 2,25%, применимых с 1 октября 2019 года. АТБ технически нарушал минимальное требование к показателю основного капитала, хотя этот показатель у банка не включал неаудированную прибыль в размере 2,5 млрд рублей. Она будет включена в базовый и основной капитал после того, как будет проаудирована.
Фондирование и ликвидность у АТБ являются относительно благоприятными рейтинговыми факторами, добавляют в агентстве.