Fitch Ratings в пятницу поместило рейтинги Пробизнесбанка, включая долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) «B-», под наблюдение в список Rating Watch «негативный», отражая обеспокоенность вопросами качества активов и капитала. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. Статус Rating Watch «негативный» по долгосрочным РДЭ заменяет присвоенный ранее «негативный» прогноз и указывает на повышенную вероятность понижения рейтингов в краткосрочной перспективе после полного анализа.

«Помещение рейтингов в список Rating Watch «негативный» отражает продолжающееся ухудшение качества активов как у Пробизнесбанка, так и у его дочерних банков в сочетании с ограниченной способностью абсорбировать какие-либо будущие убытки, обеспечиваемой капиталом банков. Проблемные кредиты (просроченные на 90 дней и более), по данным менеджмента, составляли 8,6% у Пробизнесбанка (на неконсолидированной основе) на конец мая 2009 года и 11,9% на консолидированной основе», — говорится в сообщении. Показатель достаточности регулятивного капитала у Пробизнесбанка был равен 11% на конец первого полугодия 2009 года при регулятивном минимуме в 10%, а у ВУЗ-Банка и банка «Экспресс-Волга» (двух крупнейших дочерних структур) данный показатель был в диапазоне 11—12%. Покрытие проблемных кредитов (согласно отчетности) резервами под обесценение составляло 115% у Пробизнесбанка (в отдельности) на конец мая 2009 года, однако было ближе к 100% на консолидированной основе. Показатель капитализации у третьей по величине дочерней структуры Пробизнесбанка, недавно приобретенного Банка24.ру, был равен лишь 2% на конец мая, отражая полученное от ЦБ РФ разрешение на несоблюдение минимальных требований к достаточности капитала, отметили в пресс-службе.

Хотя Пробизнесбанк обратился во Внешэкономбанк за субординированным кредитом в размере 665 млн рублей (что равно 13% регулятивного капитала на конец первой половины 2009 года), Fitch не считает, что это само по себе будет достаточно для укрепления капитализации банка с учетом и без того большого компонента капитала второго уровня в составе капитала банка и негативной тенденции в области качества активов. В то же время Fitch отмечает хороший уровень (согласно отчетности) прибыли до отчислений под обесценение кредитов у Пробизнесбанка за истекший период 2009 года. С учетом размера баланса Пробизнесбанк также может быть потенциальным получателем средств в рамках какой-либо программы российского правительства по рекапитализации банков, в то время как длительные взаимоотношения с международными финансовыми организациями, вероятно, могут обеспечить еще один источник нового капитала, подчеркивают в Fitch.

«Позиция ликвидности в настоящее время является комфортной с учетом стабильности базы депозитов, ограниченного риска рефинансирования и значительного долгосрочного фондирования, полученного от Агентства по страхованию вкладов для реструктуризации Банка24.ру и Газэнергобанка, еще одного проблемного банка, приобретенного Пробизнесбанком в IV квартале 2008 года. Потенциальные погашения крупных заимствований на финансовых рынках во второй половине составляют лишь 4% всех активов и представлены находящейся в обращении частью еврооблигаций объемом 80 млн долларов, по которым предусмотрена оферта в августе. Высоколиквидные активы (денежные средства и эквиваленты, а также необремененные ценные бумаги, которые могут быть использованы для рефинансирования в ЦБ РФ (операции РЕПО), составляли 14% всех активов Пробизнесбанка (в отдельности) на конец первого полугодия, хотя частично они были представлены остатками на счетах в дочерних банках, в то время как необеспеченная кредитная линия от ЦБ РФ на конец первого полугодия не была использована», — говорится в сообщении.

При анализе Пробизнесбанка и принятии решения по статусу Rating Watch «негативный» Fitch будет фокусироваться главным образом на тенденциях в области качества активов у банка и его дочерних структур, а также на планах группы по рекапитализации. «С учетом сложной структуры группы, высокого уровня интеграции между банками группы и ограниченности анализа Пробизнесбанка в отдельности Fitch будет стремиться использовать в своем анализе консолидированные данные. Рейтинги могут быть понижены, если капитализация Пробизнесбанка не улучшится и/или если рассмотрение качества активов банка будет указывать на то, что, вероятно, потребуется признавать дальнейшее обесценение кредитов», — отметили в пресс-службе.