Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против влиятельного американского банка Goldman Sachs не окажет существенного влияния на его рейтинги. Fitch не предпринимает никаких действий в связи с обвинениями SEC по кредитным рейтингам Goldman Sachs, которые в настоящее время находятся на уровне «A+/F1+», передает РБК со ссылкой на материалы рейтингового агентства.

Fitch полагает, что относительно комфортное соотношение собственных и заемных средств, которое поддерживает Goldman Sachs, и «уверенная способность генерировать выручку» позволят компании достаточно безболезненно абсорбировать любой потенциальный штраф или денежные выплаты при внесудебном урегулировании.

Напомним, что 16 апреля SEC подала в суд на американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank. Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и был выведен на рынок как раз, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате, через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам, данный актив практически полностью обесценился — 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долларов, сообщила SEC в своем иске.

Комиссия обвиняет Goldman Sachs и одного из его вице-президентов Фабриса Турре в том, что они намеренно скрыли от инвесторов информацию о конфликте интересов, лежащем в основе «токсичного» дериватива. По данным SEC, в отборе ипотечных бумаг для Abacus самое непосредственное участие принимал известный хедж-фонд Paulson & Co., о чем Goldman Sachs умолчал в проспекте эмиссии. При этом Paulson сделал ставку на понижение стоимости дериватива, обзаведясь страховкой от дефолта по данному инструменту — так называемыми кредитными дефолтными свопами (CDS), и благодаря этому хедж-фонд получил 1 млрд долларов прибыли. Но если бы инвесторы, игравшие на росте стоимости Abacus, знали об участии Paulson в сделке и его короткой позиции по активу, они приняли бы иное инвестиционное решение, уверена SEC.

Goldman Sachs категорически не признает своей вины, утверждая, что не обманывал клиентов. По сообщению банка, он сам рассчитывал на хорошие денежные потоки от Abacus и в результате потерял по своей позиции 90 млн долларов. Хедж-фонд Paulson не является объектом искового заявления SEC.