В США обнародована электронная переписка топ-менеджеров инвестиционного банка Goldman Sachs, в которых те заявляют, что выиграли от краха рынка жилья. В одном из писем, опубликованном комитетом сената США, трейдер пишет, что в результате обвала цен компания за один день заработала 50 млн долларов, передает BBC.

Председатель сенатского подкомитета Карл Левин заявил, что такие банки, как Goldman Sachs, были лично заинтересованы в применении рискованных схем, которые в итоге стали спусковым крючком финансового кризиса. Официально банк, напротив, утверждает, что проиграл в результате обвала рынка.

Напомним, 16 апреля Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на инвестбанк, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank. Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и был выведен на рынок как раз, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам, данный актив практически полностью обесценился — 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долларов.

Комиссия обвиняет Goldman Sachs и одного из его вице-президентов в том, что они намеренно скрыли от инвесторов информацию о конфликте интересов, лежащем в основе «токсичного» дериватива. По данным SEC, в отборе ипотечных бумаг для Abacus самое непосредственное участие принимал известный хедж-фонд Paulson & Co., о чем Goldman Sachs умолчал в проспекте эмиссии. При этом Paulson сделал ставку на понижение стоимости дериватива, обзаведясь страховкой от дефолта по данному инструменту — так называемыми кредитными дефолтными свопами (CDS), благодаря этому хедж-фонд получил 1 млрд долларов прибыли. Но если бы инвесторы, игравшие на рост стоимости Abacus, знали об участии Paulson в сделке и его короткой позиции по активу, они приняли бы иное инвестиционное решение, уверена SEC.

Goldman Sachs категорически не признает своей вины, утверждая, что не обманывал клиентов. По сообщению банка, он сам рассчитывал на хорошие денежные потоки от Abacus и в результате потерял по своей позиции 90 млн долларов. Хедж-фонд Paulson не является объектом искового заявления SEC.