Банк России для оценки уязвимости российского банковского сектора к валютному риску провел в 2009 году методами стресс-тестирования анализ чувствительности банков к укреплению и обесценению рубля по отношению к доллару и евро. Выводы исследования, содержащиеся в отчете ЦБ РФ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году, приводит РИА Новости.

В случае укрепления рубля исходным событием было выбрано повышение на 20% номинальных курсов рубля к доллару и евро. ЦБ проанализировал данные банков, у которых имелись чистые длинные открытые позиции в этих валютах.

«Проведенный анализ показывает, что укрепление рубля по отношению к доллару и евро на 20% не приведет к существенным потерям: в случае реализации сценария в целом по рассматриваемой выборке банков потери по состоянию на 31 декабря 2009 года могли бы составить 0,7% их капитала против 0,3% на 31 декабря 2008 года», — отмечается в отчете.

При анализе чувствительности российского банковского сектора к девальвации рубля исходным событием было выбрано понижение на 20% номинальных курсов рубля к доллару и евро. ЦБ проанализировал данные банков, у которых имеются чистые короткие открытые позиции в американской и единой европейской валютах.

«Проведенный анализ показывает, что уязвимость банковского сектора к девальвации рубля на 20% по отношению к доллару и евро несколько уменьшилась и в настоящий момент она незначительна: в случае реализации сценария в целом по рассматриваемой выборке банков потери по состоянию на 31 декабря 2009 года могли бы составить 0,4% их капитала против 0,7% на 31 декабря 2008 года», — говорится в документе.