Наибольшую значимость для российских банков в 2009 году показал процентный риск и значительно снизился валютный. Как говорится в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году», наибольший удельный вес в структуре рыночного риска на начало 2010 года приходился на процентный риск в связи с тем, что торговые вложения были представлены в основном долговыми обязательствами (88,6% указанных вложений). За прошлый год возросла значимость фондового риска вследствие существенного роста торговых вложений в долевые ценные бумаги под влиянием положительной динамики российских фондовых индексов. Об этом сообщает Прайм-ТАСС.

В то же время в 2009 году значительно снизился удельный вес валютного риска в общей сумме рыночного риска. После существенного снижения курса рубля в январе 2009 года основной тенденцией на валютном рынке в течение оставшейся части года, несмотря на серьезную волатильность, было укрепление рубля по отношению к доллару и евро. В этих условиях происходило сокращение валютной составляющей балансовых позиций. Определенную роль в этом процессе в первом полугодии 2009 года играли рекомендации Банка России кредитным организациям не наращивать длинную валютную балансовую позицию. Так, на 1 января 2010 года валютные активы составили 27,6% активов банковского сектора против 32,3% годом ранее, валютные пассивы — 25,3% пассивов против 28,4% соответственно.

В целях определения уязвимости банковского сектора к процентному риску по совокупным торговым вложениям в долговые ценные бумаги ЦБ был проведен анализ чувствительности финансового состояния банков к процентному риску. Предполагалось, что под влиянием роста процентных ставок, в частности доходности по долговым инструментам, на 10% пунктов произойдет снижение стоимости портфеля торговых вложений банков в долговые обязательства. Поскольку влияние изменения рыночных ставок на стоимость государственных долговых обязательств и корпоративных облигаций различается по величине, анализируемый банковский портфель был разделен на долговые обязательства РФ и Банка России и прочие облигации. Кроме того, в целях обеспечения сопоставимости данных рассматривалась зависимость котировок от процентных ставок отдельно за 2008 и 2009 годы.

Анализ чувствительности организаций, входящих в каждую выборку, показывает, что по обеим группам кредитных организаций (как по рассчитывающим, так и по не рассчитывающим величину процентного риска) чувствительность к процентному риску за 2009 год возросла: по состоянию на начало 2010 года потенциальные потери по первой выборке могли бы составить 18,2% капитала против 10% на 1 января 2009-го, а по второй — 28,4% капитала против 11,3%. Таким образом, уязвимость банковского сектора к потенциальному изменению процентных ставок в целом в 2009 году можно оценить как значимую, заключает ЦБ.