По данным отчета Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2009 году, в прошлом году кредитные организации резко снизили рентабельность активов — до 0,7%, а рентабельность капитала — до 4,9% (в 2008 году эти показатели составляли 1,8 и 13,3% соответственно). За 2009 год показатели рентабельности активов снизились у 699 банков (66,1% действующих кредитных организаций), а рентабельности капитала — у 737 банков (69,7%). Эти данные в четверг приводит «РБК daily».

Одной из основных причин снижения прибыли стал рост резервов на возможные потери, причем наиболее значительно отчисления на резервы выросли у банков, контролируемых государством (с 34,8% до 63,1% в структуре факторов снижения прибыли), у крупных частных банков (с 33,4% до 55,7%) и у банков, контролируемых иностранным капиталом (с 27,2% до 46,2%). Значение данного показателя для средних и малых региональных и московских банков находилось на уровне 22%.

«Госбанки достаточно прозрачны для оценки бизнеса — все на ладони, в отличие от других, — говорит начальник аналитического отдела казначейства Сбербанка Николай Кащеев. — Знаю, что некоторые банки перед годовой отчетностью специально распускали резервы, чтобы показать прибыль». Директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев связывает более высокий уровень отчислений в резервы у госбанков с более плохим качеством портфеля, что является для них традицией.

В условиях кризиса в январе — сентябре 2009 года ЦБ начал проводить стресс-тесты банковского сектора практически ежемесячно, но официально их результаты не публиковал, хотя до кризиса делал это ежеквартально. В ходе стресс-тестирования в прошлом году ЦБ рассматривал три сценария развития ситуации. При консервативном сценарии совокупные потери на начало этого года были оценены в 35,6% капитала кредитных организаций, в пессимистическом — 46,4%, в экстремальном — 58,6%.

По последним двум сценариям наиболее существенным для банков становился кредитный риск, в рамках же консервативного сценария потери по этому виду риска уменьшались в два раза. «Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что риски, заложенные в исходные условия стресс-теста для консервативного сценария, в значительной степени реализовались в ходе глобального кризиса», — говорится в отчете ЦБ.

Дополнительно к основным стресс-тестам проводился и тест на возможность возникновения кризиса на межбанке (эффекта домино): в этом случае потери банков на конец 2009 года могли составить 16,6% капитала банковского сектора, или 2% от ВВП. Сергей Моисеев оценил риск возникновения эффекта домино на межбанке как низкий. «Такое может случиться, только если крупный банк, как, например, ВТБ, не исполнит своих обязательств, а это маловероятно. К тому же не стоит забывать, что ЦБ вводил гарантии банкам на неисполнение обязательств на межбанке», — напомнил Моисеев. В то же время, отмечает Николай Кащеев, существует целый ряд кредитных организаций, для которых межбанк является одним из основных источников доходов.