Стресс-тесты европейских банков должны включать в себя оценку рисков суверенных дефолтов при расчете последствий шоков банковской системы на кредитные учреждения, следует из чернового варианта документа ЕС, оказавшегося в распоряжении агентства Bloomberg.

«В самое ближайшее время должна быть разработана необходимая и общая для всех методология, которая бы позволила оценивать надежность банков, включая присущие им суверенные риски, и стала бы адекватной реакцией на опасения рынка касательно подверженности (банков этим рискам. — Прим. ред.)», — следует из документа, озаглавленного «Проведение стресс-тестов — черновой вариант положений для Европейского комитета органов банковского надзора».

Министры финансов 27 стран ЕС, которые через две недели встретятся в Брюсселе для обсуждения стресс-тестов, также обратятся к Европейскому комитету органов банковского надзора с просьбой расширить параметры оценки банков, что позволит включить в тесты «значительную долю представленных на рынке институтов» каждой из стран. Черновой вариант документа, который датирован 25 июня, должен быть представлен для обсуждения министрам финансов в ходе встречи 12—13 июля.

Ранее участники финансового рынка пытались выяснить, будут ли включаться в стресс-тесты вопросы кредитных рисков суверенных долгов Греции, Португалии и других европейских стран. Оценка стоимости греческих гособлигаций, даже сугубо для целей тестирования, может означать, что регулятор допускает вероятность дефолта по долговым обязательствам, что может привести к дальнейшему ухудшению настроений инвесторов, считают аналитики.