Американский банк Goldman Sachs выплатит 550 млн долларов за урегулирование обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и обмане инвесторов. Решение, одобряющее сделку, о которой 15 июля объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, вынес федеральный суд Нью-Йорка, передает Associated Press. SEC обязала банк заплатить за свои действия штраф правительству США в размере 300 млн долларов и 250 млн — в качестве возмещения убытков двум крупным европейским банкам, потерявшим деньги на инвестициях в производный инструмент Abacus. В частности, немецкий IKB Deutsche Industriebank получит 150 млн долларов, а 100 млн Goldman Sachs выплатит британскому Royal Bank of Scotland (владельцу второго пострадавшего банка — голландского ABN AMRO Bank).

Отмечается, что этот штраф стал крупнейшим среди когда-либо налагавшихся на компании Уолл-стрит за всю историю SEC.

Напомним, 16 апреля SEC подала в суд на американский банк Goldman Sachs, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank и голландскому ABN AMRO. Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и был выведен на рынок в то время, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам данный актив практически полностью обесценился — 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, столкнулись с понижением рейтинга. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долларов, сообщила SEC в своем иске.

Комиссия обвиняет Goldman Sachs и одного из его вице-президентов Фабриса Турре в том, что они намеренно скрыли от инвесторов информацию о конфликте интересов, лежащем в основе «токсичного» дериватива. По данным SEC, в отборе ипотечных бумаг для Abacus самое непосредственное участие принимал известный хедж-фонд Paulson & Co., о чем Goldman Sachs умолчал в проспекте эмиссии. При этом Paulson сделал ставку на понижение стоимости дериватива, обзаведясь страховкой от дефолта по данному инструменту — так называемыми кредитными дефолтными свопами (CDS). Ставка Paulson успешно сыграла: хедж-фонд получил 1 млрд долларов прибыли. Но если бы инвесторы, игравшие на рост стоимости Abacus, знали об участии Paulson в сделке и его короткой позиции по активу, они приняли бы иное инвестиционное решение, уверена SEC.