Международный валютный фонд (МВФ) провел собственное тестирование 53 крупнейших банковских холдингов США, включая работающие здесь иностранные филиалы, пишет в понедельник газета «РБК daily».

Помимо финансовых показателей банков, эксперты МВФ, в частности, изучили цены на недвижимость, объем выдаваемых займов на покупку коммерческой недвижимости, прогноз экономического роста. Критерием прохождения стресс-тестов стал показатель капитала первого уровня (отношение собственного капитала к рисковым активам) — он должен был превышать 6% в расчете до 2014 года.

Стресс-тесты МВФ предусматривали два сценария — базовый и неблагоприятный. Базовый сценарий предполагал рост американской экономики в соответствии с текущими прогнозами фонда: на 3,1% в 2010 году и на 2,4—2,6% в последующие четыре года. Неблагоприятный сценарий подразумевал рост ВВП США в 2010 году на 2,3%, а в 2011-м лишь на 0,8%.

В случае развития экономики по первому сценарию в 2010—2014 годах в зону риска попадут 12 из 53 банков, которым потребуется дополнительный капитал в размере 14,2 млрд долларов. При втором сценарии в зоне риска окажутся уже 17 кредитных организаций, которым будет необходимо найти 44,6 млрд. Впрочем, по мнению МВФ, без финансовых вливаний не обойдутся и вполне надежные банки. В итоге при базовом сценарии финансовым институтам США потребуется 40,5 млрд, при неблагоприятном — 76,3 млрд.