Красноярский профессор прикладной математики Александр Горбань, преподающий в британском Университете Лестера, стал автором «принципа Анны Карениной», углядев общее в реакциях на стресс живых организмов и экономических систем.

«Во многих областях от физиологии до экономики, в поведении животных или экологической адаптации изучались группы подобных систем, будь то клетки, курсы акций или деревья, приспосабливающиеся к загрязненной окружающей среде. Изучая динамику корреляции и различий во многих системах, которые находятся под воздействием внешних или экологических факторов, мы, как правило, можем предсказать кризис и время его начала даже прежде, чем появятся его очевидные признаки, поскольку корреляция между субъектами увеличивается и одновременно повышается их различие (и изменчивость)», — рассказал «РБК daily» математик, возглавивший команду исследователей из Сибирского федерального университета (Красноярск).

В качестве объяснения приводится следующий пример. Изучалось влияние горячего пара ТЭЦ на растущую неподалеку шотландскую сосну. Чтобы оценить ее реакцию на выбросы, анализировались продукты метаболизма в иглах (метаболиты). В то же время контрольная группа шотландских сосен того же возраста находилась вдали от ТЭЦ, и выбросы на них никак не влияли. Метаболиты в контрольной группе сосен в среднем были в норме. Типовое же различие в испытательной группе было в 2,56 раза выше, и различие в корреляциях было огромно: в испытательной группе корреляции были почти в 5 раз выше.

Другой пример: физически здоровые люди в грязных промышленных районах переживают стресс на физиологическом уровне. Организм адаптируется, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность. Но рано или поздно это постоянное напряжение приводит к сбоям в виде сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И процент этих недугов будет выше, чем у жителей экологически благополучных районов.

Тот же самый эффект наблюдается и на фондовом рынке. Например, в динамике стоимости акций 30 крупнейших компаний, которые торговались на Лондонской фондовой бирже с 14 августа по 14 октября 2008 года, корреляции увеличились в 5 раз, а различие — в 7 раз.

Работа Александра Горбаня может объяснить, что происходит, когда ресурсы для нормального функционирования экономической системы почти исчерпаны. Он указывает, что это можно было бы рассмотреть как «принцип Анны Карениной» в действии. Перефразируя Льва Толстого, Горбань указывает: «Все хорошо приспособленные системы похожи друг на друга, все неприспособленные системы испытывают проблемы с адаптацией каждая по-своему». И добавляет, что «расшатанные» системы фактически становятся более коррелированными в своих несчастьях, что и ведет к предсказуемому кризису.

Этот подход основывается на более ранней идее (известной как «энергия адаптации»), изначально выдвинутой эндокринологом Хансом Селаем в 1930-х. Он писал, что «энергия адаптации» представляет собой физиологические ресурсы, то, что называют еще повышенной выносливостью, когда организм находится в условиях биологического стресса. Горбань и его коллеги продемонстрировали, что это понятие может быть применимо к финансовым институтам, и использовали метафору «энергия адаптации» для статистического анализа экономических систем. Если давление внешних факторов увеличивается до определенного уровня, дело доходит до «экономического самоубийства». Такой исход — полная реализация «принципа Анны Карениной».

Важно, что физиологический стресс и поведение людей в теории Горбаня — это не причина, а именно модель для объяснения экономических катаклизмов. «Отслеживается не уровень стресса людей, а «уровень стресса» адаптирующихся субъектов — фирм. Построен метод корреляционной адаптометрии, который позволяет это делать. Он применим к ансамблям однотипных адаптирующихся субъектов и не зависит от природы», — пояснил Горбань «РБК daily».

По его словам, в ходе аналогичных наблюдений и поиска «скрытых напряжений» можно предсказывать кризисы не только на фондовых рынках, но и внутри фирм. «Другое направление применений — анализ российской финансовой и банковской систем», — отмечает ученый.

Теория профессора пока находится в развитии. «Мы не строим всеобъемлющей математической модели, но находим ряд сигнальных показателей, основанных на непрямых признаках — анализе корреляций вместо динамики величин цен и т. п. Предвестники кризиса появляются раньше заметных падений биржевых и иных показателей. Можно ли их регулярно использовать — вопрос к дальнейшим исследованиям», — резюмирует Горбань.