Новые предложения ЦБ РФ по формированию капитала банков снизят риски и укрепят российскую банковскую систему, считает международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service. Предложенные изменения «положительны с точки зрения кредитных рейтингов российских банков, поскольку эти изменения заставят банки либо уменьшить свои вложения в рисковые активы, либо привлекать дополнительный капитал», отмечается в еженедельном обзоре Moody’s — Weekly Credit Outlook.

«По нашему мнению, инициатива ЦБ РФ устранит пробелы в регулировании, которые позволили банкам обойти определенные нормативные требования к достаточности капитала во время финансового кризиса, и ограничит объемы различных типов рисковых активов на балансах банков», — говорится в материалах Moody’s.

По оценкам Moody’s, меры ЦБ в случае их утверждения приведут к укреплению капитала российских банков на 7,2 млрд долларов.

Банк России 23 ноября 2010 года представил проект указания, которое введет ряд новых понятий, касающихся формирования капитала банков. В частности, новые требования ЦБ сделают обязательным для банков, которые приняли на себя повышенные риски, создание дополнительной «подушки» капитала для каждого типа рисковых активов (простых векселей, акций, облигаций эмитентов, не имеющих международных кредитных рейтингов, заложенного имущества, на которое обращено взыскание, и т. д.).

Как сообщала газета «РБК daily», Банк России более подробно обозначил круг сделок, потенциально опасных для финансовой устойчивости кредитных организаций. Это сделки, экономический и рыночный смысл которых неясен, и сделки с непрозрачными контрагентами, которые не предоставляют банкам информацию о себе. Кроме того, к рискованным ЦБ отнесет операции, в результате которых банки получают имущество, чью справедливую стоимость трудно оценить.

ЦБ будет контролировать последствия рискованных сделок банков с помощью коэффициента достаточности капитала Н1. К ряду кредитных требований банков к заемщикам будет применен повышенный коэффициент расчета капитала. Для сделок с непрозрачными клиентами этот коэффициент будет равен 1,1, для всех прочих рискованных операций — 1,5. Коэффициент 1,1 применят в том числе и к займам физлиц, которые отказались представлять данные о себе в бюро кредитных историй.

К прочим рискованным операциям относятся кредиты, выданные на покупку ценных бумаг, паев паевых инвестиционных фондов (ПИФов), на займы третьим лицам и на ряд других операций. Коэффициент 1,5 будет применяться к рискованным активам за вычетом резервов, которые были сформированы на возможные потери по этим активам. Соответственно, консервативная политика банков в отношении резервов позволит им сохранять адекватный уровень капитала даже при большом числе рискованных сделок.