Трейдеры, синхронизирующие свои решения с другими участниками торгов, к концу дня чаще остаются с прибылью по сравнению с теми, кто действует без оглядки на остальных. Такой вывод о существовании «коллективного разума» сделала группа ученых, наблюдавшая за поведением участников торгов. Работа исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о ней пишет портал Science News.

Авторы работы анализировали торговые операции, проводимые 66 трейдерами на бирже в течение полутора лет. В общей сложности ученые рассмотрели более миллиона сделок. Многие трейдеры постоянно общаются между собой, например путем передачи сообщений при помощи различных сервисов по обмену мгновенными сообщениями.

Ученые определили, что основной пик обмена такими сообщениями наблюдается в период от нескольких секунд до нескольких минут после появления какой-либо информации, способной повлиять на изменение цен акций. Более того, оказалось, что трейдеры, взаимодействующие с коллегами и принимающие решения, которые выбирает большинство, получают прибыль в среднем в 55% сделок (в некоторых случаях этот показатель возрастал до 60%).

Коллеги авторов хорошо восприняли их работу, отметив ее контринтуитивный результат — обычно считается, что стратегия успеха на бирже включает необычные решения — не такие, как выбирает большинство участников торгов. Новая работа показывает, что плыть по течению во многих случаях оказывается выгодно.

Недавно другой коллектив ученых вывел еще одну закономерность, связанную с торгами на бирже, — исследователи смогли установить корреляцию между эмоциональной окраской постов в микроблоге Twitter и колебаниями индекса Dow Jones.