Методология стресс-тестов европейских банков, проведение которых намечено на март — июнь текущего года, улучшена по сравнению с 2010-м, однако в ней все еще есть слабые места, полагает рейтинговое агентство Fitch Ratings, выразившее свое мнение по этому вопросу в опубликованном в среду пресс-релизе.

С одной стороны, Fitch отмечает, что сценарии развития макроэкономической ситуации, и в частности ВВП и шоковые ситуации на рынке недвижимости, являются достаточно строгими. Но, с другой стороны, по мнению агентства, вероятная динамика некоторых рыночных показателей, таких как процентные ставки и стрессовые ситуации на фондовых рынках, рассматривается в облегченном варианте.

«Более жесткий подход к определению капитала в стресс-тестах текущего года по сравнению с 2010 годом является определенно позитивным явлением, хотя все еще существует обеспокоенность, поскольку Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA) до сих пор не определила проходной балл», — отмечается в сообщении.

Стресс-тесты банков Евросоюза 2011 году будут включать оценку состояния банков при ухудшении не только ситуации в экономике, но и на рынке суверенных облигаций, результаты исследования будут опубликованы в середине июня текущего года. Оценке подвергнется группа банков (в целом по составу схожая с тестами 2010 года), чьи активы составляют 65% активов всей системы в Евросоюзе, и как минимум 50% активов каждой страны — члена ЕС.