В Агентстве по страхованию вкладов внимательно следят за деятельностью банков с большой долей вкладов в пассивах, имеющих одновременно с этим большие вложения в ценные бумаги. Об этом рассказал газете «РБК daily» на состоявшемся недавно съезде Ассоциации российских банков глава АСВ Александр Турбанов, не назвав, впрочем, конкретные банки. «Мы проводим мониторинг ситуации в таких банках и иногда делимся своими выводами с ЦБ», — подтвердил заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

Нельзя исключать, что к таким действиям агентство подтолкнула ситуация с банками так называемой группы Матвея Урина, пишет газета. Как оказалось, кредитные организации могут реально не владеть ценными бумагами: в ходе последних банкротств выявлялись поддельные выписки из депозитариев. Так, в Традо-Банке, Славянском Банке и других кредитных организациях группы Урина выписки о ценных бумагах вообще предоставлялись из несуществующих депозитариев. Скоро Банк России и ФСФР введут обязательные требования к депозитариям, которыми могут пользоваться банки, но пока их нет.

На данный момент капитал банка должен быть не менее 90 млн рублей, депозитария — 40 млн. Вложив эту сумму в сомнительные банки и недобросовестный депозитарий, мошенники могут привлекать вклады населения и затем выводить активы через фиктивные ценные бумаги. «Впервые с использованием поддельных данных от депозитариев мы столкнулись, работая с банками Матвея Урина», — рассказывает Мельников. Он пояснил, что теперь в зону внимания агентства попадают банки, у которых вклады составляют более половины пассивов.

На 1 марта в России было 23 банка, у которых доля вкладов в пассивах превысила 48%, а доля ценных бумаг в активах составила более 31%, подсчитали «РБК daily» и ЦЭИ МФПА. По всей банковской системе средневзвешенная доля вкладов в пассивах составляла 29%. Таким образом, все банки из группы риска превышают среднерыночный показатель по привлечению ресурсов населения. Деньги физлиц нередко выступают одним из главных источников фондирования для небольших и средних банков, но не все они размещают эти средства в кредитование — многие покупают ценные бумаги.

Доля ценных бумаг в активах банков по системе на 1 марта составила 18,2%. Максимально отклонился от этого ориентира Востокбизнесбанк: у него активы на 65% состоят из ценных бумаг, при этом 53% из них приходится на акции. Сейчас банк не может расплатиться по части своих обязательств, а ЦБ ввел запрет на привлечение вкладов. Востокбизнесбанк может стать не единственным из группы риска, кто может столкнуться с серьезными трудностями.

У нескольких банков доля векселей в фондовом портфеле превышает 90%: это Белгородпромстройбанк, Межрегионбанк и банк «Холдинг-Кредит». В последнем на 1 марта объем векселей составлял 1,46 млрд рублей при активах в 4,79 млрд. «У нас кредитный портфель растет несколько медленнее, чем депозитная база. Средства необходимо куда-то размещать, поэтому банк покупает векселя», — пояснил «РБК daily» зампред правления «Холдинг-Кредита» Алексей Гладковский. С представителями Белгородпромстройбанка и Межрегионбанка связаться не удалось: их телефоны не отвечали, на отправленные по электронной почте запросы ответы не пришли. Концентрация рисков на определенные инструменты может быть опасна, полагает директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев: «Острота ситуации зависит от качества векселей».

Кроме векселей есть в группе риска и банки с большой долей облигаций и акций. У Совкомбанка на облигации приходится 8,7 млрд рублей при активах в 22,1 млрд. Как пояснили в банке, на фоне сокращения объемов кредитования это было вынужденной мерой. «По мере роста нашего розничного кредитного портфеля мы ожидаем снижения вложений в ценные бумаги», — говорит председатель правления Совкомбанка Николай Журавлев.

У Банка Проектного Финансирования 31% активов приходится на ценные бумаги, 88% из них — облигации. Как пояснили в кредитной организации, средства инвестируются в основном в ОФЗ и другие стабильные бумаги. «Наличие высокорейтингованных бумаг позволяет нам выполнять все ограничения ЦБ по фондовому и процентному рискам», — говорит замначальника управления активно-пассивных операций БПФ Михаил Шилков.

У М2М Прайвет Банка ценные бумаги занимают 45% активов. «Такая ситуация типична для банков, занимающихся обслуживанием капитала состоятельных частных лиц. Для нас кредитование не является основным бизнесом», — поясняет исполнительный директор банка Роберт Иделсон.

В активах Первого Республиканского Банка вложения в ценные бумаги занимают 35%. Президент ПРБ Людмила Лебедева объясняет, что в условиях тяжелой конкуренции с госбанками почти все частные структуры стали вкладываться в корпоративные облигации. «С ростом портфеля мы будем меньше средств инвестировать в ценные бумаги», — говорит Лебедева. Она отметила, что объем вкладов в банке в прошлом году рос быстрее кредитов, поэтому для получения прибыли покупались ценные бумаги.

Вложения в ценные бумаги не противоречат банковским нормативам, тем не менее, по словам Мельникова, сейчас АСВ и ЦБ на рабочем уровне рассматривают целесообразность повышения отчислений в ССВ для тех банков, которые ведут рискованную политику. Такую инициативу он объясняет тем, что банки с большой долей вкладов попадают под внимание АСВ, а вот вложения в ценные бумаги в рамках нормативов ЦБ не всегда контролируются регулятором.