Система мониторинга нестандартных сделок Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), запущенная ведомством в конце октября 2010 года, по состоянию на 10 мая 2011-го зафиксировала 48 тыс. подозрительных сигналов на российском фондовом рынке, сообщил замначальника управления мониторинга ведомства Денис Гавинский на конференции НАУФОР.

Комплексная система мониторинга финансового рынка была запущена регулятором с целью оперативного анализа активности участников рынка ценных бумаг и выявления случаев мошенничества и отмывания денег. В основе системы программное обеспечение Actimize Intelligence Server британской компании Actimize. Система в режиме реального времени проверяет все сделки, выявляя пять видов нарушений: манипулирование ценами, сделки без экономического смысла, удерживание цен, инсайдерская торговля и фиктивные заявки на ценные бумаги.

Гавинский отметил, что четверть полученных сигналов была зафиксирована по первой модели, около 50% сделок — по второй модели (сделки без экономического смысла), 20% — сделки на удерживание цен, фиктивные заявки — 1% и инсайдерские сделки — 4% (975 сигналов).

Кроме этого, представитель регулятора добавил, что ФСФР также использует «традиционные» источники информации для мониторинга подозрительных сделок. Это жалобы со стороны инвесторов, профучастников, правоохранительных органов, брокеров, которые совершают сделки в интересах клиентов и при этом замечают их «нестандартность» и сообщения организаторов торгов.

Гавинский указал на то, в настоящее время не сформулированы определения «существенного отклонения рыночных параметров» и критерии существенного отклонения. «Сейчас без определения, что является существенным отклонением рыночных параметров, мы не можем назвать вещи своими именами, не можем говорить о существовании манипуляционных сделок», — сказал он.