Компания «Прогноз» объявила о выпуске новой версии решения по оценке кредитных рисков «ПРОГНОЗ. Кредитный риск — IRB».

Как рассказали Банки.ру разработчики, в последнюю версию внесены следующие новшества:

— стресс-тестирование и валидация предсказательной способности IRB-моделей;

— оперативный анализ рыночной информации;

— интеграция системы в IT-инфраструктуру банка и автоматический сбор всей оперативной информации о параметрах сделок и характеристиках контрагентов (из АБС, CRM, внутренних программ, внешних источников);

— быстрая и удобная настройка, построение и оценка качества эконометрических IRB-моделей (за считанное количество кликов);

— гибкий инструментарий резервной политики: классификация ссуд и расчет резервов по сделке и портфелю, переоценка с учетом обеспечения, возможность установки пользовательских настроек норм резервирования;

— новый уровень представления и прозрачности риск-процедур: расчет EAD, LGD, PD, лимита кредитного риска (CEL) и более 100 аналитических показателей, использование удобного конструктора отчетов (OLAP и табличные отчеты «по требованию»).