Стресс-тесты банков следующего года обязательно учтут уроки тестов, проводимых в этом году, заявил еврокомиссар Мишель Барнье на пресс-конференции во вторник.

Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA) опубликует результаты стресс-тестов 91 банка Евросоюза за текущий год вечером в пятницу, 15 июля.

Тесты 2011 года были несколько модернизированы по сравнению с прошлогодними оценками — первыми в ЕС массовыми тестами банков. Страны ЕС планировали сделать их регулярными начиная с текущего года.

Тесты текущего года включают оценку состояния банков при ухудшении не только ситуации в экономике, но и на рынке суверенных облигаций. EBA сообщила в середине марта, что неблагоприятный сценарий развития событий, в который были поставлены банки при тестировании, более суров, чем при стресс-тестах 2010 года. Он включает заметное ухудшение главных макроэкономических параметров, таких как ВВП, безработица и цены на жилье. Этот сценарий также включает специфические суверенные стрессовые ситуации в ЕС, которые могут привести к дальнейшему падению цены на некоторые облигации ЕС с уровней конца 2010 года.

Тесты также направлены на оценку состояния ключевого капитала первого уровня (core tier 1 capital), включающего акции и нераспределенную прибыль. Этот показатель уже, чем использовавшийся при тестах в 2010 году, когда оценке подвергался tier 1 capital, включающий также резервы.

Тесты проводились на основе результатов деятельности банков по итогам 2010 года. При этом сценарий развития ситуации рассматривает перспективу текущего и следующего годов.

Оценке подверглась группа банков (в целом по составу схожая с тестами 2010 года), чьи активы составляют 65% активов всей системы в Евросоюзе и как минимум 50% активов каждой страны — члена ЕС.

Весной EBA сообщила, что ключевой сценарий развития событий в Евросоюзе, отклонения от которого стали основой для стресс-тестов, зиждется на осенних прогнозах Еврокомиссии.

Сценарий предполагает рост ВВП ЕС на 1,7% в 2011 году и на 2% — в 2012-м, а еврозоны — на 1,5% и 1,8% соответственно. Инфляция может составить 2,1% в 2011 году и примерно 1,75% в 2012-м в ЕС, а в еврозоне — 1,75% как в 2011-м, так и в 2012 году. ЕК уже повысила свои прогнозы по инфляции и ВВП в I квартале текущего года.

Базовый сценарий стресс-тестов предполагает безработицу на уровне 9,5% в 2011 году и около 9% — в 2012-м. Дефицит бюджета составит примерно 5% ВВП в текущем году и 4,25% — в следующем.

Согласно исходным данным этого сценария, соотношение американской валюты к единой европейской достигнет 1,39 доллара за евро в 2011 году и останется стабильным в 2012-м против уровня в 1,33 доллара за евро в 2010-м.