РТС надеется с 1 октября начать торги фьючерсом на индекс ММВБ, говорится в материалах биржи.

Комитет по срочному рынку РТС утвердил 30 августа 2011 года спецификации расчетного фьючерсного контракта на индекс ММВБ (код в торговой системе — MX) и маржируемого опциона на фьючерсный контракт на индекс ММВБ и рекомендовал совету директоров ОАО «РТС» утвердить эти спецификации. После утверждения советом директоров документ будет направлен на регистрацию в ФСФР России.

Согласно спецификации, объем контракта — значение индекса ММВБ, умноженное на 100 рублей. Минимальный базовый размер гарантийного обеспечения составляет 10%. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 мск в последний день заключения контракта путем умножения на 100. Сроки исполнения контракта: март, июнь, сентябрь, декабрь.

Также комитет по срочному рынку РТС утвердил спецификацию маржируемого опциона на фьючерс на индекс ММВБ. Согласно спецификации, объем контракта — 1 фьючерс на индекс ММВБ. Сроки исполнения контракта для квартальных опционов: март, июнь, сентябрь, декабрь.

Директор департамента срочного рынка ОАО «РТС» Евгений Сердюков, чьи слова приводятся в сообщении, считает, что появление производных инструментов на индекс ММВБ на FORTS является одной из первых побед интеграции российских площадок. «До текущего момента по причине конкуренции у нас не было возможности ввести в обращение подобные инструменты. Мы уверены, что производные на индексы ММВБ будут так же востребованы, как и деривативы на индексные продукты РТС, в силу наличия существенного пласта отечественных и иностранных участников рынка, у которых есть потребность в рублевых индексных производных. Помимо того, теперь участникам рынка станет доступна еще одна стратегия — арбитраж между фьючерсами на индекс РТС и ММВБ с единой денежной позицией», — говорит Сердюков.