Директор европейского департамента МВФ Антонио Борхес 5 октября заявил, что на рекапитализацию европей­ских банков необходимо привлечь от 100 млрд до 200 млрд евро. Эти цифры волнуют не только европейцев — российские банки вложили в иностранные долговые бумаги не менее 700 млрд рублей и рискуют наравне с иностранными кредиторами Греции и Италии, пишет «РБК daily».

В конце сентября замдиректора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Михаил Ковригин на ежегодной конференции Fitch отметил, что основной объем вложений нашего банковского сектора в бумаги нерезидентов приходится именно на долговые обязательства. По его словам, корпоративные долговые обязательства нерезидентов (не банки и не государство) составляют 173 млрд рублей, номинированных в рублях, и 392 млрд рублей, номинированных в валюте. «В первом сегменте на один российский банк приходится 74% объема этих вложений, во втором — на два банка приходится 40% этих вложений, — уточнил Ковригин. — Если мы говорим о том, что сектор несет какие-то риски по бумагам нерезидентов, то они очень сконцентрированы в тех банках, которые мы знаем. Относительно вложений российских банков в долговые обязательства банков-нерезидентов — здесь на один банк приходится почти 60% этих вложений. Мы тоже его знаем».

На основе данных «Эксперта РА» «РБК daily» составила рэнкинг из топ-100 российских банков по капиталу, вложивших наибольший объем инвестиций в долговые обязательства государств-нерезидентов по состоянию на 1 сентября 2011 года. Таких оказалось всего 18 — совокупный объем их инвестиций составляет 28 млрд рублей. Общий же объем вложений топ-100 банков в иностранные долговые обязательства составляет 704 млрд рублей.

Тройка банков-лидеров, инвестирующих в бумаги зарубежных государств, представлена Сбербанком (10 млрд рублей, 0,11% в активах), ВТБ (4 млрд рублей, 0,11% в активах) и Бинбанком (4 млрд рублей, 3,64% в активах). В госбанках отказались комментировать, в бумаги каких стран и в каком объеме они вложили средства. А вот казначеи коммерческих банков оказались общительней.

Так, руководитель казначейства Бинбанка Рауль Кумар отметил, что для ограничения рисков внутреннего рынка банк дополнительно формирует подушку ликвидности в виде резервных вложений в ценные бумаги с рейтингом на уровне АА+ и выше. «Более 75% резервного порт­феля бумаг банка составляют казначейские облигации США, помимо них туда также входят суверенные австрийские облигации и прочие высокорейтинговые бумаги», — отметил Кумар.

Руководитель казначейства Пробизнесбанка Филипп Самарец пояснил, что, поскольку на фоне ослабления рубля все большее количество вкладчиков предпочитают иностранную валюту, банк часть ресурсов инвестировал в бумаги стран Северной Европы, в частности Швеции и Германии. В Промсвязьбанке отметили, что инвестировали средства в госбумаги стран СНГ.

В Инвестторгбанке сообщили, что по состоянию на 1 сентября в портфеле банка находились долговые обязательства иностранных государств примерно на 111 млн рублей. «Основная доля приходится на вложения в еврооблигации Республики Беларусь и Украины», — уточнил директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка Олег Тежельников.

Объем же инвестиций российских кредитных организаций в долговые обязательства банков-нерезидентов составляет 144 млрд рублей. Пятерка банков-лидеров по инвестициям в долги банков-нерезидентов представлена следующим образом: ВТБ (88 млрд рублей, 2,6% в активах), Сбербанк (9 млрд рублей, 0,1% в активах), Банк Москвы (5 млрд рублей, 0,68%), ОТП-Банк (5 млрд рублей, 4,7%) и ЮниКредит Банк (4 млрд рублей, 0,51%). В Пробизнесбанке рассказали, что инвестировали часть ресурсов в облигации первоклассных североевропейских банков, таких как Nordea. В Инвестторгбанке уточнили, что около трети вложений приходится на долю Казкоммерцбанка. «Остальное примерно в одинаковых долях — это вложения в еврооблигации украинских банков — Приватбанка, Первого украинского международного банка и Укрэксимбанка», — добавил Тежельников.

«В роли организаторов первичного размещения данных выпусков выступали крупнейшие инвестиционные банки-нерезиденты. Мы купили эти бумаги на первичном рынке, поэтому в РСБУ они были отражены на счетах нерезидентов», — уточнили в пресс-службе Промсвязьбанка.

В Альфа-Банке также отметили, что инвестировали только в бумаги российских эмитентов, но поскольку они проходят через SPV, то на балансе они выглядит таким образом. Вопрос об инвестициях в бумаги иностранных государств в Альфа-Банке комментировать отказались.

Значительная часть инвестиций российских банков приходится в долговые обязательства компаний-нерезидентов — 532 млрд рублей. В топ-5 банков по таким инвестициям входят Газпромбанк (196 млрд рублей, 10,4% в активах), Сбербанк (99 млрд, 1,1%), ВТБ (51 млрд, 1,48%), Альфа-Банк (22 млрд, 2,65%) и Банк Москвы (15 млрд, 1,97%). Лидерами же по сумме всех вложений в иностранные долги стали госбанки. Возглавляет список Газпромбанк — 198 млрд рублей (10,5% в активах), за ним следует ВТБ — 143 млрд (4,16% в активах), третье место у Сбербанка — 118 млрд (1,3% в активах).

Эксперт отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Антон Картуесов отмечает, что сверхбольших объемов иностранных бумаг европейских эмитентов у российских крупных банков сейчас нет. «Прямая опасность обесценения активов, номинированных в евро, не так велика», — уточняет Картуесов. Он отмечает, что ухудшение платежеспособности европейских банков может выразиться в массовом закрытии кредитных линий на межбанковском рынке, причем в зоне риска находятся банки с высокой зависимостью от межбанковского кредитования и в первую очередь со значительными открытыми лимитами со стороны европейских банков.