Европейским банкам придется значительно укрепить капитал в результате быстро сменяющих друг друга проверок их состояния и, возможно, потребуется привлечь около 100 млрд евро (137 млрд долларов), сообщили во вторник источники из банков и регуляторов.

Европейская банковская организация (EBA) хочет, чтобы банки удерживали коэффициент капитала первого уровня на отметке не ниже 7% по сценарию рецессии. Те, кто не сможет добиться этого, получат распоряжение укрепить капитал, сообщили два банковских источника.

Другие источники, знакомые с процессом, сообщили, что окончательное решение о «проходном балле» еще не принято. Некоторые говорят о диапазоне минимального требуемого коэффициента в 7—10%.

Данные были затребованы у банков в пятницу с просьбой предоставить их к концу вторника, сказали три источника.

«Значительное количество банков, как ожидается, провалят стресс-тесты», — добавил один из этих источников.

Судя по форме, которую должны были заполнить банки, от них требовалось предоставить информацию об уровнях капитала на конец июня и объемы вложений в суверенные долги на конец сентября.

Регуляторы Евросоюза используют эти данные, чтобы определить, каким образом рекапитализировать некоторые банки, чтобы восстановить доверие в проблемном секторе.

Тем временем президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что предложит план рекапитализации банков в среду, несмотря на то, что пока нет договоренности о том, откуда брать деньги для этого.

Проверка 90 банков, проведенная EBA летом, критиковалась как недостаточно жесткая. Она требовала коэффициент достаточности капитала первого уровня не менее 5%, но не принимала во внимание значительные убытки по вложениям в греческий и другие суверенные долги. Текущая проверка, как ожидается, учтет суверенные облигации по рыночным ценам.

Согласно данным Reuters Breakingviews, при использовании «проходного балла» в 7%, данных предыдущих стресс-тестов и рыночных цен на суверенные облигации, около 48 банков не пройдут проверку и им придется привлекать в общей сложности 99 млрд евро. В июле только 8 банков провалили стресс-тесты.

Сильнее всего, вероятно, пострадают греческие банки. National Bank of Greece, Eurobank и другим четырем крупнейшим банкам может понадобиться свыше 30 млрд евро согласно жесткому сценарию.

Основываясь на данных на конец 2010 года, используемых в последних стресс-тестах, в числе других банков, которым может понадобиться дополнительный капитал, находятся Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank и Unicredit.