Директор департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев считает, что вступление в силу изменений в Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (Положение N 254-П ЦБ РФ) может стать роковым для некоторых розничных банков. «Необходимость соответствовать новым требованиям по резервам может «съесть» капитал ритейлеров», — заявил он.

Принципиальное отличие новой редакции в части формирования резервов по ссудам физическим лицам заключается в следующем. Если ранее признаки однородности ссуд определялись каждым банком самостоятельно, то теперь ссуды, предоставленные населению, группируются в отдельные портфели в зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей; по каждому типу портфелей ЦБ устанавливает минимальный размер резерва. Последствия данной новации могут оказаться весьма ощутимыми для отдельных банков и даже всей банковской системы.

Согласно проведенному исследованию, более 70% объема розничных кредитов, выданных в 2006 году 30-кой лидеров, приходится на банки с невысоким уровнем просрочки в розничном портфеле. Но существует и группа риска — игроки, капитал которых в сравнении с активами невелик, а уровень просроченной задолженности превышает средний по рынку. В их числе лидеры потребительского кредитования. Значимая часть
сформированных ими однородных портфелей по ссудам будет содержать просроченную задолженность и, следовательно, будет отнесена к категориям низшего качества. После вступления в силу новой редакции Положения 254-П по таким портфелям банкам потребуется сформировать от 5% до 75% резервов (в зависимости от длительности просрочки), для чего придется выводить необходимые средства из капитала. С учетом увеличения нормы отчислений в ФОР (еще одно нововведение ЦБ) произойдет ужесточение и в других направлениях: сжатие потенциала ликвидности и одновременно
«проедание» капитала за счет увеличения резервов под ссуды.

«Уже сегодня в числе группы риска, помимо приведенных крупнейших игроков рынка розничного кредитования, может оказаться значительное число небольших, в том числе, региональных банков, испытывающих затруднения с формированием необходимого размера капитала и не имеющих достаточно ресурсов для качественного управления кредитными рисками, — уточняет Павел Самиев. — Причем в отличие от крупных игроков: «Русского Стандарта», Ситибанка и других — для небольших банков вступление в силу поправок к положению 254-П может иметь решающие последствия: от полного сворачивания розничного бизнеса вплоть до отзыва лицензий, вследствие невыполнения нормативов достаточности капитала».

Однако сложившаяся ситуация не приведет к большому банковскому кризису. Наиболее вероятный исход — коррекция политики крупных игроков, проводящих агрессивную политику (низкий уровень требований к заемщику — маржа за счет высоких ставок) и проблемы у ряда средних и небольших банков, с опозданием включившихся в гонку за лидерами.