Усиление опасений, связанных с европейским долговым кризисом, заставило крупнейшие банки мира, включая ряд финкомпаний США, раскрывать более подробную информацию об их рисках в Европе.

Однако поток новых данных пока не успокоил рынки, поскольку инвесторы сомневаются в том, что существующие стратегии хеджирования сработают в случае серьезного финансового потрясения в еврозоне, пишет The Wall Street Journal.

Совокупный объем рисков пяти крупнейших банков США по кредитам, долговым бумагам и торговым операциям в пяти самых проблемных странах еврозоны (Греция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания) превышает 72 млрд долларов.

Лидером по общему объему стал инвестбанк JPMorgan Chase — 27,3 млрд долларов, однако исходя из стратегий хежирования банк оценивает потенциальные чистые убытки в еврозоне в 15,1 млрд по худшему сценарию. Для Citi эти показатели составляют 20,6 млрд и 7,1 млрд долларов соответственно. Bank of America оказался не готов положиться на хеджевые контракты, поэтому валовой и чистый объемы его рисков очень близки — 14,6 млрд и 13 млрд долларов соответственно.

В отчетности за III квартал американские банки впервые подробно раскрыли информацию о рисках по отдельным странам еврозоны, хотя инвесторы требовали этого весь последний год. Morgan Stanley также добавил к ним данные об операциях во Франции. При этом потенциальные убытки по каждой из этих стран существенно меньше того порога, после которого раскрытия данных требует законодательство США, и ниже рисков европейских финкомпаний.

Однако рынок требует дополнительных сведений о предпринимаемых финкомпаниями мерах по минимизации убытков, поскольку доверие к существующим инструментам — кредитным дефолтным свопам, двусторонним соглашениям на случай дефолта и т. п. — резко ухудшилось.