Федеральная резервная система (ФРС) США увеличила количество банков, которые будут проходить стресс-тесты с 2012 года, до 31 с 19 кредитных организаций — финрегулятор добавил еще 12 банковских холдинговых компаний с активами свыше 50 млрд долларов, следует из пресс-релиза ФРС.

При этом от шести самых крупных кредитных организаций в США требуется предоставление оценки вероятных убытков в случае возможного шока на мировых финансовых рынках.

Теперь кредитным организациям — участникам стресс-тестов необходимо предоставить свои планы относительно капитала к 9 января 2012 года.

Целью ежегодных обзоров капитала является обеспечение надежных и перспективных процессов планирования в области капитала, которые учитывают уникальные риски банков. Кроме того, стресс-тесты помогают убедиться, что кредитные организации обладают достаточным капиталом для того, чтобы продолжать деятельность в сложные экономические и финансовые периоды.

ФРС ожидает от банков реальных планов, которые покажут, что кредитные организации имеют достаточный капитал для продолжения кредитования домашних хозяйств и предприятий даже в крайне негативных внешних условиях. Кроме того, банки должны быть способны удовлетворить требования по капиталу, согласованные Базельским комитетом по банковскому надзору. От советов директоров банков требуется ежегодный пересмотр и одобрение планов по капиталу до того, как они будут направляться в ФРС.

Согласно окончательному решению, ФРС будет ежегодно оценивать показатели достаточности капитала, внутренние процессы оценки достаточности капитала, и планы банков по распределению капитала, включающие выплаты дивидендов или выкуп акций.

Инструкции по оценке капитала банков включают «стресс сценарий», который будет использоваться всеми фирмами и Федеральной резервной системы для анализа, который оценивает необходимость банков в капитале для того, чтобы выжить при таком сценарии и продолжать работу в качестве финансового посредника.

При этом отмечается, что «стресс сценарий» не является прогнозом ФРС по экономике, а разработан для того, чтобы оценить вероятные исходы событий в случае глубокой рецессии экономики.