ФРС США в ночь на среду опубликовала комплекс мер, направленных на ужесточение регулирования в сфере банковского сектора — в частности, регулятор предлагает значительно ограничить возможности межбанковского кредитования для крупнейших банков страны.

Согласно сообщению регулятора, новые меры банковского регулирования касаются нормативов достаточности капитала, ликвидности, кредитных рисков, управления рисков и стресс-тестов и санкционированы законом Додда — Франка и актом о защите потребителей.

Объектом нового регулирования являются крупнейшие холдинговые компании в банковском секторе США, активы которых превышают 50 млрд долларов, а также некоторые крупные финкомпании, определенные регулятором. Соответствующие предложения для иностранных компаний ФРС обещает выпустить в течение ближайшего времени.

В ноябре на саммите стран G20 Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) опубликовал список 29 системно значимых банков. В него вошли: Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, J. P. Morgan, Morgan Stanley, State Street, Wells Fargo, Royal Bank of Scotland PLC, Lloyds Banking Group PLC, Barclays PLC, HSBC Holdings PLC, Crеdit Agricole SA, BNP Paribas SA, Banque Populaire, Sociеtе Gеnеrale SA, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Unicredit Group SA, UBS AG, Credit Suisse AG, Dexia SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, Nordea AB, Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG, Sumitomo Mitsui FG, Bank of China. К данным банкам будет применяться требование по объему капитала, который должен быть выше, чем у финансовых организаций, не попавших в данный список.

Согласно релизу, ФРС ожидает комментариев от банков и крупных компаний, попадающих под новые правила регулирования, к концу марта 2012 года.

Одна из самых радикальных мер, которую предлагает ввести американский регулятор, заключается в так называемом «быстром реагировании» или системе раннего предупреждения кредитных рисков.

ФРС планирует установить ряд пороговых показателей, в число которых входят уровень достаточности капитала, результаты стресс-тестов и уровень слабости управления рисковыми активами, для гигантов финансового сектора страны. По ним будет осуществляться решение о начале процедуры «раннего предупреждения» — не удовлетворяющие критериям компании должны будут ввести ограничения на продажи активов, распределение капитала, а также размер компенсации топ-менеджменту.

«Требования будут различаться в зависимости от серьезности ситуации и могут включать в себя ограничения на рост, распределение капитала, компенсации топ-менеджменту, а также докапитализацию или продажу активов», — отмечает регулятор в своем релизе.

Еще одна мера, претендующая на звание самой жесткой среди предложений ФРС, — ограничение межбанковского кредитования. Так, американский регулятор намерен запретить банку, активы которого превышают 500 млрд долларов, предоставлять другому банку с таким же размером активов кредит, объем которого превышает 10% от его совокупных активов (кредитный риск по которому составляет 10%) или 25% от его капитала. Такой норматив был впервые предложен в рамках принятого год назад закона Додда — Франка, направленного на систематическое предотвращение масштабных финансовых кризисов, подобных кризису 2008 года.

Не обошел стороной регулятор и предложения Бразильского комитета по банковскому надзору.

В конце прошлого года базельский комитет одобрил пакет реформ в банковской сфере («Базель III»). Новые правила предусматривают, что достаточность банковского капитала первого уровня (tier 1 ratio) должна составить 4,5% в 2013 году и вырасти до 6,0% к 2019-му. Более узкий показатель, включающий только соотношение стоимости обыкновенных акций банка к его активам, взвешенным с учетом риска (core tier 1 capital), должен вырасти с 3,5% в 2013 году до 4,5% в 2019-му. К этому добавляется еще и «буфер», который должен к 2019 году довести соотношение до 7%.

Выполнения требований к капиталу ФРС планирует организовать в два этапа. На первом — проводить стресс-тесты и изучать подробные планы по капиталу, которые регулятору должны представить банки, на втором — предложить на основе этих данных увеличение капитала для каждого кредитного института.

При этом собственно стресс-тесты регулятор планирует проводить на основе трех сценариев, а результаты — представлять широкой общественности. В дополнение к этому, сами финансовые институты должны будут ежегодно проводить дополнительные стресс-тесты внутри компаний.

Еще один вид стресс-тестов — тесты уровня ликвидности. Их каждая указанная ФРС компания должна будет проводить самостоятельно. Далее регулятор будет определять конкретные меры для этих компаний с целью увеличения уровня ликвидности до стандартов, предписываемых «Базелем III».