Банковские гиганты Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs намерены сделать совместное предложение по покупке обеспеченных долговых бумаг (collateralised debt obligations, CDO) у страховой группы American International Group Inc. (AIG), на сумму 7,5 млрд долларов, сообщает деловое издание The Financial Times со ссылкой на корпоративные бумаги, оказавшиеся в его распоряжении.

СDO представляет производную ценную бумагу, обеспеченную портфелем долговых обязательств с разной степенью риска. Широкое использование именно таких синтетических инструментов привело к началу мирового финансового кризиса 2008—2009 годов.

В портфеле Maiden Lane III AIG держит так называемые токсичные бумаги, которые остались у компании со времен мирового финансового кризиса. В конце января американское подразделение Credit Suisse стало обладателем пакета бумаг, обеспеченных ипотекой, на 7,014 млрд долларов.
На этот раз Федрезерв планирует выставить на аукцион сразу два крупных пакета обеспеченных бумаг, им уже присвоен минимальный порог стоимости, меньше которого банки заплатить не смогут. Citi, Credit Suisse и Goldman планируют подать объединенную заявку на аукцион в четверг. Среди других потенциальных претендентов на бумаги — Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank и Nomura.

Как пишет издание, банки после аукциона могут разделить сами CDO и долговые обязательства и перепродать их в дальнейшем по стоимости, которая превышает стоимость производных бумаг.