Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разработала методические рекомендации для валютных бирж по установлению критериев существенного отклонения цены на иностранную валюту, говорится в проекте приказа ФСФР, размещенном на сайте ведомства. Методические рекомендации разработаны в соответствии с законом о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, вступившим в силу 27 января 2011 года.

Рекомендации касаются сделок с иностранной валютой, совершенных на валютных торгах после 26 января 2011 года при проведении проверки действий лиц, имеющих признаки манипулирования рынком иностранной валюты.

ФСФР рекомендует валютным биржам устанавливать ценовой коридор, ограничивающий курсы подаваемых участниками торгов заявок на покупку и продажу иностранной валюты. Для сделок своп рекомендуется устанавливать отдельный ценовой коридор — для каждого инструмента по каждому сроку исполнения обязательств отдельно. Сделки с иностранной валютой рекомендуется признавать сделками с существенным отклонением цены, если в ходе торгов на валютной бирже цены сделок с иностранной валютой или сделок своп находились на одной из границ ценового коридора и привели к необходимости их сдвига.

Валютным биржам рекомендуется рассчитывать границы диапазона оценки рисков. Верхняя (нижняя) граница диапазона оценки рисков является максимальным (минимальным) значением курса сделок по покупке и продаже иностранной валюты со сроком расчетов tod (сегодня) или tom (завтра), используемым для оценки рыночных рисков по сделкам с частичным обеспечением.

Абсолютные значения верхней и нижней границы ценового коридора для цен заявок на заключение сделок своп могут быть изменены в ходе торгов, однако это не может приводить к изменению границ диапазонов оценки рисков.

Сдвиг границы ценового коридора для любого инструмента перед началом и в ходе торгов производится в случае срабатывания автоматического сигнала о необходимости сдвига границы ценового коридора. Однако в случае наличия информации об отсутствии значительных изменений текущей конъюнктуры рынка, а также в случае отсутствия репрезентативного объема заявок и сделок организатор торгов вправе при срабатывании автоматического сигнала о необходимости сдвига оставить границу ценового коридора без изменений.

Границы ценового коридора для контроля цен заявок на покупку или продажу других валютных пар устанавливаются в соответствии с правилами, применимыми для сделок с инструментами доллар/рубль и евро/рубль, если существует репрезентативный ценовой ряд, в противном случае границы ценового коридора не устанавливаются, и существенное отклонение для таких инструментов не определяется.

Валютным биржам рекомендуется хранить информацию о сделках с существенным отклонением и установленных значениях ценовых коридоров в течение пяти лет и предоставлять ее по запросу ФСФР.